Nee, nich ok. Close Vortag < Open 09.00 Uhr tritt andauernd auf und ist kein Gap. Nach deiner Definition wäre ja nur kein Gap wenn close Vortag = open 9:00, und das tritt so gut wie nie auf.
Und ja, der Code bewirkt im Prinzip das, aber das Limit würde sich am Abend um 17:30 verändern. Also muß man sich den Schlusskurs, nach dem eingestiegen wurde, merken :
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IfTIME=173000then
Schlusskurs=close
Endif
IfTIME=090000andSchlusskurs<Openthen
sellshort1contractatmarket
tp=Schlusskurs
endif
exitshortattpstop
Außerdem kann man nicht sagen “Set TargetProfit Schlusskurs”, weil der Befehl mit einer Differenz arbeitet. Stattdessen “exitshort at tp stop”.
Jetzt hab ich vor lauter Verwirrung auch noch einen Fehler eingebaut :
Natürlich muß es heißen : “exitshort at tp limit”, also
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IfTIME=173000then
Schlusskurs=close
Endif
IfTIME=090000andSchlusskurs<Openthen
sellshort1contractatmarket
tp=Schlusskurs
endif
exitshortattplimit
Ich glaube aber nicht, daß da viel herauskommen wird. Am Ende wird es eine simple Verbilligungs- oder Martingale-Strategie werden, die vielleicht eine Weile lang funktioniert, aber irgendwann katastrophal nach hinten los geht. Ich würde da nicht zuviel Aufwand hineinstecken. Siehe z.B. hier :
Vielen Dank das du den Code für mich hier reingestellt hast.
Wegen den Martingale weiß ich Bescheid. Nur unter der Voraussetzung das es eine unendliche Zahl an Versuchen gibt und eine unendliche Menge an Geld vorhanden sind, sind Martingale-Strategien von Erfolg gekrönt.
Ich möchte folgendes tun, wenn der Open 090000 heute größer als der Close 173000 Vortag ist, dann möchte ich mit dem Open heute einen Short eröffnen, der den Close Vortag als TP hat.
Wie mir scheint, ist dein Code dafür genau richtig.
Nun habe ich das umgesetzt und komme zu diesem Ergebnis, siehe anbei. 03.01.-02.02.
Warum schließt der Code die Positionen im Minus? Kann es sein, dass der Code den Schlusskurs immer wieder neu setzt und den neu gesetzten Schlusskurs auf die bereits eingegangenen Positionen anwendet? Wenn ja, wie kann ich das umgehen? Wie wäre der Code wenn jeder Trade seinen TP (Schlusskurs) “behält”?
Erstmal war da schon ein Fehler drin, stammte anscheinend von mir. Die Eröffnung um 9:00 ist nicht open, sondern annähernd “close” des letzten Bars, der um 8:30 anfängt und um 9:00 endet. Denn der wird ja um 9:00 abgefragt.
Und ja, natürlich wird der Schlusskurs jeden Abend um 17:30 neu gesetzt. Mit dem Code “set target pprofit (close – Schlusskurs)” wird das target für jede Position einzeln auf den Schlusskurs gesetzt und sollte solange erhalten bleiben, bis die einzelne Position geschlossen wird.
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IfTIME=173000then
Schlusskurs=close
Endif
IfTIME=090000andSchlusskurs<closethen
sellshort1contractatmarket
set targetpprofit(close-Schlusskurs)
endif
Das Ergebnis ist natürlich genauso schlecht, denn was soll eine Strategie, die nur short geht, in einem langfristigen Aufwärtstrend vom DAX schon verdienen ? Die 1. Regel im Trading heißt : immer mit dem Trend, nicht dagegen.
Zum Spaß mal genau andersrum : Wir kaufen jedesmal zu Deinen Bedingungen, anstatt short zu gehen. Dann funktioniert’s, aber nur weil der DAX langfristig eben aufwärts läuft. Das ist der einzige Grund. Sobald der langfristige DAX-Trend allerdings nach unten drehen sollte, endet das System in der Katastrophe wie alle Verbilligungsstrategien.
Na ja, es ist bei solchen Pyramiden- bzw. Verbilligungsystemen ziemlich egal, wann und wie man kauft. Hauptsache das Instrument hat einen langfristigen Aufwärtstrend.
Nehmen wir den DAX-Tageschart seit 1991 und folgendes nette Systemchen, Startkapital 100.000 € im Jahr 1991 :
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buy1contractatmarket
set target%profit150
set stop%loss30
Dies kauft jeden Tag eine Position, ganz egal, was passiert.
Da sieht man, was Pyramiden leisten können, aber auch, wieviel sie verlieren können, wenn die Sache sich in die falsche Richtung bewegt, also wenn man in einer Baisse nur long geht.
Nebenbei : die Finanzierungskosten dieses Systems (overnight-Gebühren) mit CFDs wären schon ungefähr 1 Million Euro im Jahr am Ende… Die sind hier nicht eingerechnet.
Ich habe das mal über Jahre hinweg in einem Exel/LibreOffice hinweg getestet, ob und wenn ja es einen Zusammenhang gibt zwischen 8h open/Xetra open und Xetra/22h close gibt und wie groß die idealen SLs/TPs sein müßten. Ernüchterndes Resultat: statistisch nicht relevante Zusammenhänge.
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