Buonasera a tutti. Volevo sapere se era possibile avere un indicatore che creasse la differenza tra due indicatori. Mi piacerebbe sapere, se è possibile, sottrarre il Price rate of change dalla volatilità storica. In modo da avere un rapporto tra rendimenti e volatilità. Così da sapere che se un mercato rende il 2% con una volatilità( quindi un rischio) inferiore al 2% conviene stare long, viceversa uscirne.
Ringrazio chiunque sappia indicarmi qualcosa.
a=HistoricVolatility[X](close)
b=ROC[X](close)
c=a-b
return c as "ratio", 0
Ciao, devi impostare un indicatore in questo modo, con X come variabile in modo da settare il periodo a tuo piacimento.
Massimo