Differenza rendimenti e volatilità storica

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    aletrader987
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    Buonasera a tutti. Volevo sapere se era possibile avere un indicatore che creasse la differenza tra due  indicatori. Mi piacerebbe sapere, se è possibile, sottrarre il Price rate of change dalla volatilità storica. In modo da avere un rapporto tra rendimenti e volatilità. Così da sapere che se un mercato rende il 2% con una volatilità( quindi un rischio) inferiore al 2% conviene stare long, viceversa uscirne. 

    Ringrazio chiunque sappia indicarmi qualcosa.

    #53902 quote
    maximus78
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    Senior
    a=HistoricVolatility[X](close)
    b=ROC[X](close)
    c=a-b
    return c as "ratio", 0

    Ciao, devi impostare un indicatore in questo modo, con X come variabile in modo da settare il periodo a tuo piacimento.

    Massimo

    Nicolas thanked this post
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8 years, 3 months ago.

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