Demande de boucle pour pyramidage, trailing stop et breakeven
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Voilà la dernière, l’autre était vraiment boguer , Pour autant de positions de sont pas parfaites. @Nicolas ou quelqu’un d’autre pourrais y jeter un œil et m’arranger ça. Par avance merci. voici le code:
// Définition des paramètres du code: Dax M1 , 100 000 bougies, 1 de spread // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = true //false // Cumul des positions ACTIVEES***Voir option Pyramidage Tout à la fin, sous le BreakEven*** DEFPARAM Preloadbars = 20000 //Nbr de contrats******************* N=2 //********************************** // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 091500//080000//091500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime //Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 170000//2130000//170000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime //Jour de trading du lundi au vendredi inclus if DayOfWeek <= 5 then Tradeday=1 elsif tradeday=1 and DayOfWeek > 5 then TradeDay=0 endif IF ONMARKET and (TIME>=171500 and close-tradeprice>1) THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF Spread=1 //Pyramidage si Be + limitation de position************************ NbrPosi=10 if not onmarket then PyraA=0 Pyrav=0 TP=0 elsif abs(COUNTOFPOSITION)>=NbrPosi then PyraA=0 PyraV=0 TP=0 endif //Long If close > breakevenLevelA and longonmarket and abs(COUNTOFPOSITION)<=NbrPosi then// PyraA=1 elsif close-positionprice<0 then// SELL AT close-positionprice<0 STOP PyraA=0 endif //Short if close < breakevenLevelV and shortonmarket and abs(COUNTOFPOSITION)<=NbrPosi then//breakevenLevelV>0 PyraV=1 elsif positionprice-close>0 then // EXITSHORT AT positionprice-close>0 STOP PyraV=0 endif //Taille en Pips******************* TMini=9//Sert à la limite de 6 pips Mini chez IG TMaxi=13//sert à limité les tailles de positions et SL TailleA = (abs(close-CDB)) TailleV = (abs(CDH-close)) PC=9//14// Filtres***********************************Optimisable entre 10% et 40% admit Entre position/objectif/MM34 If Abs (close[1]-close) < abs(tailleA*PC/100) then Dist=1 elsif Abs (close[1]-close) < abs(TailleV*PC/100) then Dist=1 else Dist=0 endif //PPJ PPJ= (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 //Canal Donchian************************************ DC=15// CDH=Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) //TDI lengthRSI = 13 lengthband = 34 lengthrsipl = 2 lengthtradesl = 7 r = rsi[lengthrsi](close) ma = average[lengthband](r) offs = (1.6185 * std[lengthband](r)) up = ma+offs dn = ma-offs mid = (up+dn)/2 TDIVert = average[lengthrsipl](r) TDIRouge = average[lengthtradesl](r) // "CROSS 1"****** IF not onmarket and TMini<abs((CDB[0]-Close)+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((CDB[0]-close)+(SPREAD/2)) and Dist and close > Ppj and Tradeday AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter and TDIVert > mid and TDIRouge > mid and mid > 5 THEN CROSSTa = 1 elsif not onmarket and TMini<abs((close-CDH[0])+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((close-CDH[0]+(SPREAD/2)))and Dist and close < Ppj and Tradeday and timeEnterBefore AND timeEnterAfter and TDIVert < mid and TDIRouge < mid and mid < 50 THEN CROSSTb = 1 else CROSSTa=0 CROSSTb=0 ENDIF // "CROSS 2"***************************** IF longonmarket and r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert or TDIVert crosses over TDIRouge THEN// CROSST2A = 1 elsif shortonmarket and r[1]>r or TDIVert[1]> TDIVert or TDIVert crosses under TDIRouge and TDIVert THEN// CROSST2V = 1 else CROSST2A=0 CROSST2V=0 ENDIF bot1=0//Reset Bot pour graph //Bot1 *********************************************************************************************** //Long1 If CROSSTa and TDIVert crosses over TDIRouge then SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2) TP = abs (close-CDB)+(SPREAD/2) BUY N CONTRACT AT MARKET Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne endif //Short1 if CROSSTb and TDIVert crosses under TDIRouge then SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2) TP = abs (CDH-close)+(SPREAD/2) SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne ENDIF Bot2=0//Reset Bot pour graph //Bot2*************************************************************************************************** //Long2 If PyraA and CROSST2A then SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2) BUY N CONTRACT AT MARKET Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne endif //Short2 if PyraV and CROSST2V then//or CROSS1=-1 or CROSS2=-1 SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2) SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne endif //3 bars trailing stop Williams count=1 i=0 j=i+1 tot=0 while count<3 do//4 optimisable de tempts en temps , original =4 tot=tot+1 if (low[j]>=low[i]) and (high[j]<=high[i]) then //inside bar j=j+1 else count=count+1 i=i+1 J=i+1 endif wend basso=lowest[tot](low) alto=highest[tot](high) if close>alto[1] then ref=basso endif if close<basso[1] then ref=alto endif //Trail************************************************************************ //Bascule "point to keep" If abs(COUNTOFPOSITION)<=1 then StBe=tp/4 PtK=ref elsif abs(COUNTOFPOSITION)>1 then StBe=tp/2 PtK=ref endif startBreakeven = StBe//how much pips/points in gain to activate the breakeven function? PointsToKeep = PtK//ref //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread) //reset the breakevenLevel when no trade are on market IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevelA=0 breakevenLevelV=0 ENDIF // --- BUY SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevelA = positionprice+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevelA>0 THEN SELL AT breakevenLevelA STOP ENDIF // --- SHORT SIDE --- IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevelV = positionprice-PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevelV>0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevelV STOP ENDIF SET STOP pLOSS SL //SET TARGET pPROFIT TP graph pyraA graph pyraV //graph TP //graph (positionprice-close)>0 graph Bot1 graph Bot2 //graph breakevenLevelA>0 //graph breakevenLevelV>0Bonjour @Nicolas,
Effectivement j’aurais dût être plus précis.
Ci dessous tu trouveras le new updabe du code à cette heure, j’ai encore des soucis et je t’ai fais un screen shot pour plus de compréhension .
C’est un cycle. On commence par faire un achat avec avec le bote1. Si breakeven+”Point to keep”+ conditions du bot2 on achète. Puis si breakeven+”Point to keep” du panier + conditions du bot2 on achète encore et ainsi de suite
La fin cycle c’est soit: (mono position) sortie à SL ou sortie à breakeven+”Point to keep” . Ou bien, si (Multi-positions) sortie à breakeven+”Point to keep” (du panier).
Dans le screen shot (14/11/2018 à 13h18):
1)On voit la position 1 et la 2, rien à dire jusque là… Concernant la position 3 j’ai un doute sur le fait que le panier soit à breakeven+”Point to keep” et la 4 et carrément en négative.
2)Dans le graph (des variables) le cycle n’est pas respecté non plus. (Pour info j’ai numéroté sur le graph Bot1=1 , Bot2=2, Pyra=3)
Le cycle devrait être celà: On commence toujours par le bot1 , ensuite si BE Pyra monte et autorise une position supplémentaire puis le bot2 et quand Pyra retombe c’est la fin du cycle .
Le seul moyen de refaire une position c’est de repartir du début de cycle. Dans ce cas , on voit clairement que Pyra retombe à zero mais d’autre positions du bot2 sont faites alors que Bot1 est inactif.
Voilà, peut tu me solutionner cela,
// Définition des paramètres du code*************** Dax M1, 100 000 bougies, spread 1****************** DEFPARAM CumulateOrders = true //false // Cumul des positions ACTIVEES***Voir option Pyramidage Tout à la fin, sous le BreakEven*** DEFPARAM Preloadbars = 20000 //Nbr de contrats******************* N=2 //********************************** // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 091500//080000//091500 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime //Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 170000//2130000//170000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime //Jour de trading du lundi au vendredi inclus if DayOfWeek <= 5 then Tradeday=1 elsif tradeday=1 and DayOfWeek > 5 then TradeDay=0 endif IF ONMARKET and (TIME>=171500 and close-tradeprice>1) THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF Spread=1 //Taille en Pips******************* TMini=9//7 TMaxi=13//12 TailleA = (abs(close-CDB)) TailleV = (abs(CDH-close)) PC=9//14// ***********************************Optimisable entre 10% et 40% admit Entre position/objectif/MM34 If Abs (close[1]-close) < abs(tailleA*PC/100) then Dist=1 elsif Abs (close[1]-close) < abs(TailleV*PC/100) then Dist=1 else Dist=0 endif //PPJ PPJ= (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 //Canal Donchian************************************ DC=15// CDH=Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) //TDI lengthRSI = 13 lengthband = 34 lengthrsipl = 2 lengthtradesl = 7 r = rsi[lengthrsi](close) ma = average[lengthband](r) offs = (1.6185 * std[lengthband](r)) up = ma+offs dn = ma-offs mid = (up+dn)/2 TDIVert = average[lengthrsipl](r) TDIRouge = average[lengthtradesl](r) // "CROSS 1"****** IF not onmarket and TDIVert > mid and TDIRouge > mid and mid > 50 and TMini<abs((CDB[0]-Close)+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((CDB[0]-close)+(SPREAD/2)) and close >= PPJ and dist and Tradeday AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN CROSSTa = 1 elsif not onmarket and TDIVert < mid and TDIRouge < mid and mid < 50 and TMini<abs((close-CDH[0])+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((close-CDH[0]+(SPREAD/2))) and close <= PPJ and dist and Tradeday AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN CROSSTb = 1 else CROSSTa=0 CROSSTb=0 ENDIF // "CROSS 2"***************************** IF onmarket and r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert or TDIVert crosses over TDIRouge THEN//longonmarket and CROSST2A = 1 elsif onmarket and r[1]>r or TDIVert[1]> TDIVert or TDIVert crosses under TDIRouge and TDIVert THEN //shortonmarket and CROSST2V = 1 else CROSST2A=0 CROSST2V=0 ENDIF //Bot1 *********************************************************************************************** //Long1 Bot1=0 If CROSSTa and TDIVert crosses over TDIRouge then Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne BUY N CONTRACT AT MARKET SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2) TP = abs (close-CDB)+(SPREAD/2) endif //Short1 if CROSSTb and TDIVert crosses under TDIRouge then Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2) TP = abs (CDH-close)+(SPREAD/2) ENDIF //Bot2*************************************************************************************************** //Long2 Bot2=0 If PyraA and CROSST2A then Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne BUY N CONTRACT AT MARKET SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2) endif //Short2 if PyraV and CROSST2V then//or CROSS1=-1 or CROSS2=-1 Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2) endif //3 bars trailing stop Williams count=1 i=0 j=i+1 tot=0 while count<3 do//4 optimisable de tempts en temps , original =4 tot=tot+1 if (low[j]>=low[i]) and (high[j]<=high[i]) then //inside bar j=j+1 else count=count+1 i=i+1 J=i+1 endif wend basso=lowest[tot](low) alto=highest[tot](high) if close>alto[1] then ref=basso endif if close<basso[1] then ref=alto endif //Trail Bascule "point to keep"************************************************************************ //Mono position If abs(COUNTOFPOSITION) then StBe=tp/4 PtK=TP/3 //Muti-poditions elsif abs(COUNTOFPOSITION)>1 and POSITIONPRICE > breakevenLevelA then StBe=tp/4 PtK=ref endif //****************************************************************************** startBreakeven = StBe//how much pips/points in gain to activate the breakeven function? PointsToKeep = PtK//ref //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread) //reset the breakevenLevel when no trade are on market IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevelA=0 breakevenLevelV=0 breakeven=0 ENDIF // --- BUY SIDE --- //test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already IF LONGONMARKET AND close-POSITIONPRICE>=startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevelA= POSITIONPRICE+PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevelA>0 THEN SELL AT breakevenLevelA STOP Breakeven=1 ENDIF // --- SHORT SIDE --- IF SHORTONMARKET AND POSITIONPRICE-close>startBreakeven*pipsize THEN //calculate the breakevenLevel breakevenLevelV = POSITIONPRICE-PointsToKeep*pipsize ENDIF //place the new stop orders on market at breakevenLevel IF breakevenLevelV>0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevelV STOP breakeven=1 ENDIF //Pyramidage si Be + limitation de position************************ NbrPosi=50 if not onmarket then PyraA=0 PyraV=0 TP=0 elsif abs(COUNTOFPOSITION)>NbrPosi then PyraA=0 PyraV=0 endif //long if longonmarket and breakeven then //and breakevenLevelA>0 PyraA=1 endif If longonmarket and POSITIONPRICE < breakevenLevelA or abs(COUNTOFPOSITION)>NbrPosi then// SELL AT breakevenLevelA STOP breakevenLevelA=0 breakeven=0 PyraA=0 endif //short if shortonmarket and breakeven then// PyraV=1 endif if shortonmarket and POSITIONPRICE > breakevenLevelV or abs(COUNTOFPOSITION)>NbrPosi then// EXITSHORT AT breakevenLevelV STOP breakevenLevelV=0 breakeven=0 PyraV=0 endif SET STOP pLOSS SL //SET TARGET pPROFIT TP graph pyraA graph pyraV //graph positionprice //graph TP //graph (positionprice-close)>0 graph Bot1 graph Bot2 //graph breakevenLevelA>0 //graph breakevenLevelV>0 If bot1 then elsif bot2 then elsif ref then endifMerci, j’ai corrigé,
mais on est pas encore rendu ….
Encore plein de bogs, c’est dommage car l’idée est rentable (Screen shot joint), mais c’est il y a beaucoup de pièges quand il s’agit de l’écriture du code.
Du reste, j’aime pas l’utilisation “COUNTOFPOSITION” qui compte le nombre de contrats et non le nombre d’entrées. Quand on change le nombre de contrats à l’achat(valeur N) , il faut revoir tout les valeurs de “COUNTOFPOSITION” dans l’intégralité du code…. Existe t-il une fonction qui compte les entrées plutôt que les contrats ?
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