Demande de boucle pour pyramidage, trailing stop et breakeven

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01/23/2019 at 2:35 PM #89443

FREDNC

J’ai bien sur mis au ,moment de l’entré en position bot1=1 et idem pour le bot2=1

FREDNC

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01/23/2019 at 2:45 PM #89446

Nicolas

Inutile de faire une boucle, puisque tu rentres directement au marché, tu sais précisément quand incrémenter la variable, donc à chaque instruction BUY ou SELLSHORT, tu peux faire :

if buycondition then 
 buy 1596 shares at market //entre en position 
 pos = pos +1 //incrémente ma variable pos
endif

if buycondition then

buy 1596 shares at market //entre en position

pos = pos +1 //incrémente ma variable pos

endif

et n’oublie pas de reset pos à 0 quand tu n’es plus au marché.

Nicolas

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01/24/2019 at 4:34 AM #89519

FREDNC

Merci, effectivement c’est plus simple et tout aussi efficace. Dois-je vraiment acheter 1596 shares at market hahahah 😉

En attendant ta réponse, j’avais remplacé la condition “countofposition” par “breakeven” (Breakeven étant:” breakevenLevel>0″ ).

Mais, même si on utilise des valeurs identiques, Il semblerait qu’à partir du moment ou l’on change les paramétrés du trail en cours de position on perd un petit peu. Rien de dramatique mais c’est un fait…

Je te fais parts des prochains résultats.

Cordialement

FREDNC

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01/24/2019 at 5:30 PM #89592

FREDNC

Bonjour @Nicolas.

1)La stratégie avance bien , j’ai presque fini et je la posterais quand tout seras vraiment débugger….

2)Juste une question, aujourd’hui j’ai eu l’occasion de voir une prise de position en direct d’un de mes robots.

Le niveau de Startbreakeven a était traversés plusieurs fois par le cours (des mèches), Du coup , j’ai fini par sortit en manuel.

Dans cette stratégie je sors sur le trail en extrême limite avant retournement et non sur un TP.

Normalement, j’aurais dût sortir à au minimum à startbreakeven et + Point to keep, si le court me favorise, vrai ou faut ?

Le trail que j’utilise c’est le même que précédemment, C’est normal ou il y a eu un bog ?

Je t’ais joins un Screenshots. PS: L’outil règle de PRT, délimite mon SL et mon startbreakeven (il est même plus haut). Comme d’habitude mes règles sont simples SL = (close- Donchian) , startbreakeven = abs (MM34-CDH[0]) et je réduis la distance de startbreakeven par – abs( MM34-close).

voici le code d’entré et le Trail

// Conditions pour ouvrir une position Short
if (close CROSSES UNDER MM34) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter then//
BE = abs (MM34-CDH[0])
MinusBE = abs(MM34-close)
//TP = abs (close-CDH[0])+(SPREAD/2)
SL = abs (close-CDH[0])+(SPREAD/2)
NBR= TEuro/SL//**************Mettre à 1 pour bactester****************
SELLSHORT NBR CONTRACT AT MARKET
ENDIF



//************************************************************************
startBreakeven = (BE-MinusBE) //how much pips/points in gain to activate the breakeven function?
PointsToKeep = 10000 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread)
//reset the breakevenLevel when no trade are on market
IF NOT ONMARKET THEN
breakevenLevel=0
ENDIF
 
// --- BUY SIDE ---
//test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already
IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN
//calculate the breakevenLevel
breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize
ENDIF
 
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel>0 THEN
SELL AT breakevenLevel STOP
ENDIF
// --- SHORT SIDE ---
IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>startBreakeven*pipsize THEN
//calculate the breakevenLevel
breakevenLevel = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize
ENDIF
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel>0 THEN
EXITSHORT AT breakevenLevel STOP
ENDIF
 
//************************************************************************
// Stops et objectifs
SET STOP pLOSS SL//

// Conditions pour ouvrir une position Short

if (close CROSSES UNDER MM34) AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter then//

BE = abs (MM34-CDH[0])

MinusBE = abs(MM34-close)

//TP = abs (close-CDH[0])+(SPREAD/2)

SL = abs (close-CDH[0])+(SPREAD/2)

NBR= TEuro/SL//**************Mettre à 1 pour bactester****************

SELLSHORT NBR CONTRACT AT MARKET

ENDIF

//************************************************************************

startBreakeven = (BE-MinusBE) //how much pips/points in gain to activate the breakeven function?

PointsToKeep = 10000 //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread)

//reset the breakevenLevel when no trade are on market

IF NOT ONMARKET THEN

breakevenLevel=0

ENDIF

// --- BUY SIDE ---

//test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already

IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN

//calculate the breakevenLevel

breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize

ENDIF

//place the new stop orders on market at breakevenLevel

IF breakevenLevel>0 THEN

SELL AT breakevenLevel STOP

ENDIF

// --- SHORT SIDE ---

IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>startBreakeven*pipsize THEN

//calculate the breakevenLevel

breakevenLevel = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize

ENDIF

//place the new stop orders on market at breakevenLevel

IF breakevenLevel>0 THEN

EXITSHORT AT breakevenLevel STOP

ENDIF

//************************************************************************

// Stops et objectifs

SET STOP pLOSS SL//

Merci

Cordialement .

FREDNC

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01/24/2019 at 5:45 PM #89596

Nicolas

Si tu testes le Close alors tu ne testes pas des High ou des Low. Logique. 😉

N’oublie pas que le code est lu qu’à la fin de la barre également.

Nicolas

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01/24/2019 at 6:19 PM #89599

FREDNC

Je test, la distance entre close et CDH qui le Donchian haut donc le high des 15 dernière bougies. Je comprends pas ton raisonnement.

Comment tester le High ?

FREDNC

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01/24/2019 at 6:25 PM #89600

FREDNC

@Nicolas, pourrait tu me corriger se code car je l’utilise dans presque toute mes stratégies et jusqu’à pressent ça toujours bien fonctionner.

FREDNC

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01/24/2019 at 8:01 PM #89603

FREDNC

Bon , au moment de cette position, le graph de la variable BE me donne 9,21765 et MinusBE 0.08235 ce qui nous donne un startbreakeven à 9,1353 . De l’entrée en position (open) à la mèche la plus basse il y a 11,5 pips. Même en enlevant 1 pip de spread, le startbreakeven aurai dût ce mettre en route . Ca toujours était le cas jusqu’à présent. Après si tu me dit que l’écriture de mon code et source de bog, je suis très intéressé. Mais je ne comprends pas du tout, d’autant que le graph des variables démontre que ça aurait dût se déclenché….

@nicolas: Peux tu être plus explicite car je suis dans le floue, mais je demande qu’à corriger

FREDNC

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01/25/2019 at 8:26 AM #89618

Nicolas

Pour déclencher ton breakeven, tu ne testes pas les mèches, mais les Close: close–tradeprice(1)

Hors tu penses que si une mèches a traversé le niveau de déclenchement du breakeven, alors il aurait du fonctionner, c’est faux. Si tu veux tester une mèche, tu testes les Highs et les Lows, pas les Close.

Nicolas

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01/25/2019 at 12:27 PM #89642

FREDNC

Merci Pour ta réponse, effectivement je comprends mieux….

Faut que je revois l’écriture du code du trailling-stop ….

Mais je ne sais pas si tu as fait attention, on voit clairement que les closes sont au dessus breakevenlevel mais l’open d’après est plus bas. En refaisant mes calcules, l’open est pile poile sur le niveau mais c’est tellement serrer que le doute existeras toujours. C’est quand même étrange d’avoir un open d’une bougie vert plus bas qu’un close de précédente bougie (rouge) . Micro slippage ?

Bref je vais donc revoir l’écriture du trail à tête reposé.

Si à ta connaissance il en existe déjà un trail qui tient comptes des highs et des lows à la place des closes, je suis preneur.

je suis en over-coding 😉

FREDNC

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01/25/2019 at 1:33 PM #89649

Nicolas

FREDNC wrote:

C’est quand même étrange d’avoir un open d’une bougie vert plus bas qu’un close de précédente bougie (rouge) .

Non, ça s’appelle un “gap” 🙂

Un gap est un écart haussier ou baissier entre le cours de clôture d’un chandelier et le cours d’ouverture du chandelier suivant. Un gap est du à un nombre important d’ordres allant dans le même sens entre les deux chandeliers.

https://www.centralcharts.com/fr/gm/1-apprendre/5-trading/14-strategie/293-comment-trader-les-gaps

Nicolas

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01/27/2019 at 12:25 AM #89722

FREDNC

Exact, c’est un gap, un micro-gap… J’ai une stratégie en développement qui trade les gaps de 8h00 sur le Dax.

En cours de journée, j’appelle plutôt ça “un trou de cotation” mais c’est de la rhétorique car un trou de cotation c’est un gap 😉

FREDNC

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01/29/2019 at 10:33 AM #89918

FREDNC

Bonjour Nicolas,

J’ai enfin fini… Le concept du “Machin Gun ” est un succès.

Voici les trois versions: Screenshots ci dessous

Version N° 1: la stratégie de base:

Version N°2: stratégie avec le Multi-positions et démarrage du trailing sur close – traderprice. On observe que les gains fond plus que doubler. Le drawdown maîtrisé mais en augmentation en terme globale et non en terme de positions. L’augmentation du drawdonw est du au spread des positions supplémentaires qui sort à o

Version N°3: stratégie avec le Multi-positions et démarrage du trailing sur High/Low -traderprice. Le drawdown est moindre que la version originale (en euro) et on observe une belle progression par rapport à la version d’origine. Mais on observe que les gains sont moindre que la version N°3. A noté que sur la version N°3 ,j’ai supprimé “countofposition” à la faveur d’une variable suivant tes conseils. Ça n’apporte rien en terme de performance mais ça évite de l’utilisation de “countofposition” qui est source d’erreurs.

Je trouve que globalement, ça apport une belle amélioration et le concept mérite qu’on si attarde en tous cas. Avec l’arrivé de l’ ESMA l’année dernière faudrait faire attention à ne pas être en appel de marge dût au Multi-position. La fonction “limiter le nombre de positions” sera très utile en fonction des compte de chacun.

Si tu souhaite la mettre en bibliothèque je ferai un post spécifique.

Merci pour ton aide

Ps: Si dessous la version N°3 (ma préférée)

// Définition des paramètres du code*************** Dax M1, 100 000 bougies, spread 1******************
DEFPARAM CumulateOrders =  true //false // Cumul des Entrytions ACTIVEES***Voir option Pyramidage Tout à la fin, sous le BreakEven***
DEFPARAM Preloadbars = 20000
//Nbr de contrats*******************
N=2
//**********************************
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une Entrytion avant l'heure spécifiée
noEntryBeforeTime = 091500//080000//091500
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime

//Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une Entrytion après l'heure spécifiée
noEntryAfterTime = 170000//2130000//170000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

//Jour de trading du lundi au vendredi inclus
if DayOfWeek <= 5 then
Tradeday=1
elsif tradeday=1 and DayOfWeek > 5 then
TradeDay=0
endif

IF ONMARKET and (TIME>=171500 and close-positionprice>1) THEN
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
Spread=1

//Canal Donchian**********************************************************************************
DC=15//
CDH=Highest[DC](high)
CDB=Lowest[DC](low)

//Taille des Entrytions autorisées en Pips*********************************************************
TMini=7//7
TMaxi=13//12
TailleA = (abs(close-CDB))
TailleV = (abs(CDH-close))
PC=5//14// ***********************************Optimisable entre 10% et 40% admit Entre Entrytion/objectif/MM34
If Abs (close[1]-close) < abs(tailleA*PC/100) then
Dist=1
elsif Abs (close[1]-close) < abs(TailleV*PC/100) then
Dist=1
else
Dist=0
endif

//PPJ*********************************************************************************************
PPJ= (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3

//TDI*********************************************************************************************
lengthRSI = 13
lengthband = 34
lengthrsipl = 2
lengthtradesl = 7

r = rsi[lengthrsi](close)
ma = average[lengthband](r)
offs = (1.6185 * std[lengthband](r))
up = ma+offs
dn = ma-offs
mid = (up+dn)/2
TDIVert = average[lengthrsipl](r)
TDIRouge = average[lengthtradesl](r)

// "CROSS 1"**************************************************************************************
IF not onmarket and TDIVert > mid and TDIRouge > mid and mid > 50 and TMini<abs((CDB[0]-Close)+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((CDB[0]-close)+(SPREAD/2)) and close >= PPJ and dist  and Tradeday  AND  timeEnterBefore AND  timeEnterAfter  THEN
CROSSTa = 1
elsif not onmarket  and TDIVert < mid and TDIRouge < mid and mid < 50 and TMini<abs((close-CDH[0])+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((close-CDH[0]+(SPREAD/2))) and close <= PPJ and dist  and Tradeday  AND  timeEnterBefore AND  timeEnterAfter THEN
CROSSTb = 1
else
CROSSTa=0
CROSSTb=0
ENDIF

// "CROSS 2"**************************************************************************************
if Pyra and  TDIVert crosses over TDIRouge or r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert THEN//
CROSST2A = 1
elsif Pyra and  TDIVert crosses under TDIRouge or r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert THEN//
CROSST2V = 1
else
CROSST2A=0
CROSST2V=0
ENDIF

//Bot1 **************************************************************************************************
If not onmarket then
Entry=0
endif
//Long1
Bot1=0
If not onmarket and CROSSTa and TDIVert crosses over TDIRouge then
Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
BUY N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)
TP = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
endif
//Short1
if not onmarket and CROSSTb and TDIVert crosses under TDIRouge then
Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)
TP = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
ENDIF

//Bot2********************************************************************************************
On=1//********  1= Bot2 actif 0= Bots inactif  ********
//Long2
Bot2=0////Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
If longonmarket and on and Pyra and CROSST2A then
Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
BUY N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
endif
//Short2
if shortonmarket and On and Pyra and CROSST2V  then
Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
endif

//Trail Bascule "point to keep"*******************************************************************
//Mono Entrytion
If breakeven=0 then
StBe=TP/1
PtK= TP/3   //1000 pour sortir au plus haut. Aucune respiration posible. Peut être modifié (TP/X)

//Muti-poditions et au delà de X pips
elsif  Entry>1 then//
StBe=TP/1
PtK=1000// pour sortir au plus haut. Aucune respiration posible. Peut être modifié (TP/X)
//**************************************
endif

// Trail et management **************************************************************************************************
//définifition et bascule de "StartBreakeven" et "Point To Keep"
startBreakeven = StBe//how much pips/points in gain to activate the breakeven function?
PointsToKeep = PtK//ref //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread)
//reset the breakevenLevel when no trade are on market
IF NOT ONMARKET THEN
breakevenLevel=0
breakeven=0
ENDIF
//trail************

// --- BUY SIDE ---
//test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already
IF LONGONMARKET AND high-POSITIONPRICE>=startBreakeven*pipsize THEN
//calculate the breakevenLevel
breakevenLevel= POSITIONPRICE+PointsToKeep*pipsize
ENDIF
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel>0 THEN
SELL AT breakevenLevel STOP
Breakeven=1
ENDIF
// --- SHORT SIDE ---
IF SHORTONMARKET AND POSITIONPRICE-low>=startBreakeven*pipsize THEN
//calculate the breakevenLevel
breakevenLevel = POSITIONPRICE-PointsToKeep*pipsize
ENDIF
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel>0 THEN
EXITSHORT AT breakevenLevel STOP
breakeven=1
ENDIF

//Pyramidage si Be + limitation de Entrytion************************
NbrContrats=25
if not onmarket and Pyra=1 then
Pyra=0
elsif onmarket and PYra=0 and  breakeven then //and breakevenLevelA>0
Pyra=1
elsif Pyra=1 and Entry>=NbrContrats or breakevenLevel<0 then
Pyra=0
endif

SET STOP pLOSS SL
//SET TARGET pPROFIT TP

//graph pyra
graph Entry
//graph PtK
//graph StBe
//graph Entrytionprice
//graph TP
//graph (Entrytionprice-close)>0
//graph Bot1
//graph Bot2
//graph breakeven
//graph breakevenLevelA
//graph breakevenLevelV>0
If bot1 then
elsif bot2 then
elsif TP then
endif

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// Définition des paramètres du code*************** Dax M1, 100 000 bougies, spread 1******************

DEFPARAM CumulateOrders = true //false // Cumul des Entrytions ACTIVEES***Voir option Pyramidage Tout à la fin, sous le BreakEven***

DEFPARAM Preloadbars = 20000

//Nbr de contrats*******************

N=2

//**********************************

// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une Entrytion avant l'heure spécifiée

noEntryBeforeTime = 091500//080000//091500

timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime

//Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une Entrytion après l'heure spécifiée

noEntryAfterTime = 170000//2130000//170000

timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

//Jour de trading du lundi au vendredi inclus

if DayOfWeek <= 5 then

Tradeday=1

elsif tradeday=1 and DayOfWeek > 5 then

TradeDay=0

endif

IF ONMARKET and (TIME>=171500 and close-positionprice>1) THEN

SELL AT MARKET

EXITSHORT AT MARKET

ENDIF

Spread=1

//Canal Donchian**********************************************************************************

DC=15//

CDH=Highest[DC](high)

CDB=Lowest[DC](low)

//Taille des Entrytions autorisées en Pips*********************************************************

TMini=7//7

TMaxi=13//12

TailleA = (abs(close-CDB))

TailleV = (abs(CDH-close))

PC=5//14// ***********************************Optimisable entre 10% et 40% admit Entre Entrytion/objectif/MM34

If Abs (close[1]-close) < abs(tailleA*PC/100) then

Dist=1

elsif Abs (close[1]-close) < abs(TailleV*PC/100) then

Dist=1

else

Dist=0

endif

//PPJ*********************************************************************************************

PPJ= (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3

//TDI*********************************************************************************************

lengthRSI = 13

lengthband = 34

lengthrsipl = 2

lengthtradesl = 7

r = rsi[lengthrsi](close)

ma = average[lengthband](r)

offs = (1.6185 * std[lengthband](r))

up = ma+offs

dn = ma-offs

mid = (up+dn)/2

TDIVert = average[lengthrsipl](r)

TDIRouge = average[lengthtradesl](r)

// "CROSS 1"**************************************************************************************

IF not onmarket and TDIVert > mid and TDIRouge > mid and mid > 50 and TMini<abs((CDB[0]-Close)+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((CDB[0]-close)+(SPREAD/2)) and close >= PPJ and dist and Tradeday AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN

CROSSTa = 1

elsif not onmarket and TDIVert < mid and TDIRouge < mid and mid < 50 and TMini<abs((close-CDH[0])+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((close-CDH[0]+(SPREAD/2))) and close <= PPJ and dist and Tradeday AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter THEN

CROSSTb = 1

else

CROSSTa=0

CROSSTb=0

ENDIF

// "CROSS 2"**************************************************************************************

if Pyra and TDIVert crosses over TDIRouge or r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert THEN//

CROSST2A = 1

elsif Pyra and TDIVert crosses under TDIRouge or r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert THEN//

CROSST2V = 1

else

CROSST2A=0

CROSST2V=0

ENDIF

//Bot1 **************************************************************************************************

If not onmarket then

Entry=0

endif

//Long1

Bot1=0

If not onmarket and CROSSTa and TDIVert crosses over TDIRouge then

Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne

BUY N CONTRACT AT MARKET

SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)

TP = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)

Entry = Entry+1

endif

//Short1

if not onmarket and CROSSTb and TDIVert crosses under TDIRouge then

Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne

SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET

SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)

TP = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)

Entry = Entry+1

ENDIF

//Bot2********************************************************************************************

On=1//******** 1= Bot2 actif 0= Bots inactif ********

//Long2

Bot2=0////Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne

If longonmarket and on and Pyra and CROSST2A then

Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne

BUY N CONTRACT AT MARKET

SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)

Entry = Entry+1

endif

//Short2

if shortonmarket and On and Pyra and CROSST2V then

Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne

SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET

SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)

Entry = Entry+1

endif

//Trail Bascule "point to keep"*******************************************************************

//Mono Entrytion

If breakeven=0 then

StBe=TP/1

PtK= TP/3 //1000 pour sortir au plus haut. Aucune respiration posible. Peut être modifié (TP/X)

//Muti-poditions et au delà de X pips

elsif Entry>1 then//

StBe=TP/1

PtK=1000// pour sortir au plus haut. Aucune respiration posible. Peut être modifié (TP/X)

//**************************************

endif

// Trail et management **************************************************************************************************

//définifition et bascule de "StartBreakeven" et "Point To Keep"

startBreakeven = StBe//how much pips/points in gain to activate the breakeven function?

PointsToKeep = PtK//ref //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread)

//reset the breakevenLevel when no trade are on market

IF NOT ONMARKET THEN

breakevenLevel=0

breakeven=0

ENDIF

//trail************

// --- BUY SIDE ---

//test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already

IF LONGONMARKET AND high-POSITIONPRICE>=startBreakeven*pipsize THEN

//calculate the breakevenLevel

breakevenLevel= POSITIONPRICE+PointsToKeep*pipsize

ENDIF

//place the new stop orders on market at breakevenLevel

IF breakevenLevel>0 THEN

SELL AT breakevenLevel STOP

Breakeven=1

ENDIF

// --- SHORT SIDE ---

IF SHORTONMARKET AND POSITIONPRICE-low>=startBreakeven*pipsize THEN

//calculate the breakevenLevel

breakevenLevel = POSITIONPRICE-PointsToKeep*pipsize

ENDIF

//place the new stop orders on market at breakevenLevel

IF breakevenLevel>0 THEN

EXITSHORT AT breakevenLevel STOP

breakeven=1

ENDIF

//Pyramidage si Be + limitation de Entrytion************************

NbrContrats=25

if not onmarket and Pyra=1 then

Pyra=0

elsif onmarket and PYra=0 and breakeven then //and breakevenLevelA>0

Pyra=1

elsif Pyra=1 and Entry>=NbrContrats or breakevenLevel<0 then

Pyra=0

endif

SET STOP pLOSS SL

//SET TARGET pPROFIT TP

//graph pyra

graph Entry

//graph PtK

//graph StBe

//graph Entrytionprice

//graph TP

//graph (Entrytionprice-close)>0

//graph Bot1

//graph Bot2

//graph breakeven

//graph breakevenLevelA

//graph breakevenLevelV>0

If bot1 then

elsif bot2 then

elsif TP then

endif

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Fantasio2020,

Nicolas

FREDNC

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01/29/2019 at 3:33 PM #89953

FREDNC

@Nicolas

Petite erreur dans la stratégie V3 (post précédent) la limitation de position, ne se faisait pas correctement. Il faut remplacer juste le code de “pyramidage” par celui ci-dessous:

//Pyramidage si Be + limitation de Entrytion************************
NbrEntry=25
if not onmarket and Pyra=1 then
Pyra=0
elsif onmarket and PYra=0 and  breakeven and Entry<NbrEntry then
Pyra=1
elsif Entry>=NbrEntry or breakevenLevel<0 then
Pyra=0
endif

//Pyramidage si Be + limitation de Entrytion************************

NbrEntry=25

if not onmarket and Pyra=1 then

Pyra=0

elsif onmarket and PYra=0 and breakeven and Entry<NbrEntry then

Pyra=1

elsif Entry>=NbrEntry or breakevenLevel<0 then

Pyra=0

endif

Merci.

FREDNC

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