Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum e sto cercando di mettere insieme dei ts per dedicarmi esclusivamente al trading automatico. Ho un codice che mi dicono molto interessante sul Fib ma ho la versione per Tradestation, qualcuno potrebbe aiutarmi a renderlo utilizzabile con prorealtime?
il codice è:
//FTSEMIB Future, Time frame 5 min data1 e 1440 min data2, Exchange time, default settings
input: MyTime(1730) ;
input: Myxtime(0920) ;
input: Myloss(2), myperc(0.5) ;
var: conditionLow(false) ;
var: filtrion(false) ;
conditionlow = low of data 2 = lowest(low of data2,myloss) ;
filtrion = ((conditionlow and c<l of data2) or (open(0) < closed(1)*(1-myperc/100))) ;
if time = MyETime and filtrion then buy next bar at market;
if time = Myxtime then sell next bar at market;
Buongiorno, considera però che il FIB ha cambiato orario e quindi quel codice che tu hai, ricavato da Tradestation io non lo userei più. Inoltre c’è un altro problema di non poco conto: con Prt tu non hai il multiframe.
Comunque se nonostante queste considerazioni sei ancora interessato alla traduzione del codice, batti un colpo.
Buonagiornata!!!
penso che sia possibile convertire efficacemente in Prorealtime, hai buoni risultati con la strategia? L’utente del timeframe daily non è un problema con questo codice.
Giusto Nicolas, in qualsiasi time frame ci troviamo possiamo usare le costanti daily. Però io mi riferivo al fatto che il sistema postato ha l’inconveniente dovuto al cambiamento dell’orario di quotazione del FIB. Avere uno storico è impossibile perchè l’orario è cambiato nel mese di Agosto.
Buona giornata!!!
il codice deriva da un webinar di Andrea Unger e i risultati del test che ha illustrato sono molto interessanti.
se è possibile avere una conversione poi farò tutte le verifiche necessarie.
si la strategia è la stessa però nella versione di francesco ci sono due errori:
–la vendita avviene alle 09,20 e non 09,30
–i due filtri citati non devono verificarsi entrambi; si acquista se l’apertura in giornata è inferiore alla chiusura del giorno prima oppure se la chiusura odierna è inferiore al minimo del giorno prima
// Definition of code parameters
DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumulating positions deactivated
timenter = time = 173000
timexit = time = 092000
timeobsopen = time = 092000
if timeobsopen Then
priceopen= open
endif
timeobsclose = time = 173000
if timeobsclose then
priceclose= open
endif
c1 = priceopen < DClose(1)
min1 = Dlow(1)
min2 = Dlow(2)
//min3 = Dlow(3)
result = Min(min1,min2)
//minimo = Min(result,min3)
c2 = (priceclose <= result)
size = 5
c3 = c1 or c2
IF c3 AND timenter THEN
BUY size PERPOINT AT MARKET
ENDIF
if timexit then
sell at market
endif
Mido59, mi sono permesso di farti quelle osservazioni perchè conosco già la strategia, che sfrutta la negoziazione dei mercati americani quando il mercato italiano è chiuso, ovvero era (passato perchè il mercato italiano chiude con 3 ore di posticipo rispetto a quando questa strategia è stata implementata) più probabile (tra il 52 e il 55 percento) che ci sarebbe stata una apertura in gap up.
Buona giornata.
