La fonction de trailing stop que j’ai posté dans le blog est “plug and play”, c’est à dire que dans la majorité des cas, un simple copier/coller de l’ensemble de cette fonction, à la fin du code d’une stratégie, suffit à la rendre opérationnelle.
Dans ce code, tout tourne autour de la variable “newSL” (soit “nouveau stoploss” pour les réfractaires à l’anglais). Le code de décompose selon s’il s’agit d’une ordre d’achat ou de vente (mais je pense que tu l’aurais compris), puisque le stoploss (newSL) ne se placera pas, bien entendu, au même niveau de prix, dans un sens ou dans l’autre. Si tu regardes attentivement ligne par ligne, comment on “joue” avec cette variable (les valeurs qu’on lui donne et les tests que l’on fait avec), je pense que tu devrais arriver à comprendre 🙂 Sinon, appel le 18 (Nicolas le pompier).