Codice Regressione Lineare

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  • #192901 quote
    effegi
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    Salve a tutti. Per chi può essere interessato, dopo un po’ di tentativi sono riuscito a scrivere le istruzioni per il tracciamento della retta di regressione lineare (indicatore già presente nella piattaforma).
    Non essendo un matematico ho solo effettuato una traduzione in codice da quanto riportato da un articolo reperito in rete che ho allegato.
    E’ solo un contributo a scopo didattico, non so se era già presente nella libreria del forum…  in sostanza l’indicatore di Prorealtime traccia la curva che unisce i punti finali della retta (segmento) di regressione.

    Buona serata

    // 08/05/2022 T.F. codice per tracciamento rette di regressione lineare comprese nella lunghezza del periodo selezionato
    // tracciamento segmenti di regressione, linea di regressione, e valore della pendenza
    
    rem period     = 34 //Periodo
    rem vissegmenti = 1 //Visualizzare segmenti di regressione
    
    periodomenouno = period-1 // candele coinvolte nel calcolo
     
    Ex  = 0
    Ey  = 0
    Ex2 = 0
    Exy = 0
    for i=0 to periodomenouno  
    Ex  = Ex + i               //sommatoria valori di x
    Ey  = Ey + close[i]        //sommatoria valori di y 
    Ex2 = Ex2 + (i * i)        //sommatoria quadrati di x
    Exy = Exy + (close[i] * i) //sommatoria x*y
    next
    
    //pendenza del segmento di regressione
    if Ex2=SQUARE(Ex)  then
    pendenza = 0
    else
    pendenza = - (period * Exy - Ex * Ey) / (period * Ex2 - SQUARE(Ex))
    endif
    
    //valory y estremi del segmento di regressione
    ValoreInizioRL = (Ey - pendenza * Ex) / (period)
    ValoreFineRL = ValoreInizioRL + pendenza * periodomenouno // è il vero e proprio indicatore
    
    if vissegmenti = 1 then
    drawsegment (barindex[periodomenouno],ValoreInizioRL,barindex,ValoreFineRL)
    endif
    
    Drawpoint (barindex, ValoreFineRL,2)
    return ValoreFineRL coloured (0,0,250) style (line,3) as "RL" rem , pendenza as "pendenza"
    
    Articolo-RL-1.jpg Articolo-RL-1.jpg Articolo-RL-2.jpg Articolo-RL-2.jpg ss1-rl-1.jpg ss1-rl-1.jpg ss1-rl-2.jpg ss1-rl-2.jpg
    #192908 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Grazie per averlo condiviso 🙂

    #192910 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Grazie per la condivisione, ora le persone dovrebbero capire cos'è una curva di regressione lineare (l'ultimo valore di una retta di regressione lineare), la tua ultima foto è perfetta per capirlo!

    #192934 quote
    effegi
    Participant
    Senior

    Di nulla, mi fa piacere contribuire al forum 🙂

    Dopo aver letto un po’ di documentazione, ho capito cosa sia una retta di regressione lineare (un segmento nel nostro caso, che minimizza l’errore quadratico medio fra i valori del prezzo e la retta stessa), ma non avevo ben chiaro che cosa venisse tracciato per creare la curva che si vede sull’indicatore della piattaforma.

    In effetti la “LinearRegression” di PRT è la curva dei punti finali dei segmenti di regressione, e la “Pendenza Regr Lin” di PRT non è l’inclinazione della curva, ma è il valore dell’inclinazione del segmento che termina sulla candela considerata.

    Buona giornata!

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effegi @effegi Participant
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3 years, 10 months ago.

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Started: 05/08/2022
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