Un dubbio: se sostituisco “PerCentGain = 0.005”  con  la formula che hai riportato:

ONCE PipsGain = 100

poi come devo modificare  le seguenti righe? (perchè non basta sostituire 0.005 con il 100 del PipsGain)

Ho provato il codice ma non funziona. Chiude sempre metà posizione dopo la prima barra. Prova da te se va bene, ecco il codice:

once partialcloseGain = 1

If partialcloseGain then
ONCE PerCent = 0.5
ONCE PipsGain = 100 //PUNTI
ONCE MinLotSize = 0.5
ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)
CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty

IF Not OnMarket THEN
Flag = 1
ENDIF

IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= pipsGain*pointSize AND Flag THEN
SELL CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif

IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and close <= pipsGain*pointSize AND Flag THEN
exitshort CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif
endif

Ok. Stò riscrivendo e ripulendo profondamente un codice del forum inglese di proOrder per il Nasdaq 15minuti (così mi dici anche cosa nè pensi). Appena completato lo posto lì per dare il mio contributo. Ancora mancano delle aggiunte da provare se migliorano il TS.

Oltre queste volevo provare anche lo split della posizione (long-short separati e poi entrambi). E’ sempre una prova.

I codici in % li ho entrambi e funzionano, però siccome il TS in questione usa i punti, ecco il motivo per cui ti stò chiedendo queste cose, ossia la traduzione del codice in punti.

Questo è il TS con lo split solo long 1% (ossia chiude metà posizione al target di 1%.) Prova ad usare 100 punti con le formule scambiate sopra (rif. 176651).

Non funziona insert PRt  quindi uso il copia ed incolla.

//TS KD Mean Reverting v2-TrP (TrP = trailingProfit) – Nasdaq 15 minuti cfd 1 contratto
DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE
PositionSize=1
//——————————————————
avgHull=average[150,7] //150-7
cVol = Volume
volBars=15 //15
lowBars=10 //10
c1 = close>avgHull
c2 = cVol < cVol[volBars]
If close > lowest[lowBars](low) and c1 and c2 and openDayOfWeek <> 5 then
Buy PositionSize CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
//———————————————————
SET STOP pLOSS 130 //SL 100
SET TARGET pPROFIT 180 //TP 175
//———————————————————
pointToReachLong=35*pointSize // 30
pointToKeepLong=10*pointSize // 12
If not onMarket then
newSL=0
endif
If longOnMarket then
If newSL=0 and high-tradePrice(1)>pointToReachLong then
newSL=tradePrice(1)+ pointToKeepLong
endif
If newSL>0 and close-newSL>pointToReachLong then
newSL = newSL+pointToKeepLong
endif
endif
If newSL>0 then
sell at newSL STOP
endif
//————————————————————
myrsiM5=rsi[14](close)
if myrsiM5<30 and longonmarket and close>positionprice then
sell at market
endif
if myrsiM5>70 and shortonmarket and close<positionprice then
exitshort at market
endif
//—————————————————————-
once partialcloseGain = 1
If partialcloseGain then
ONCE PerCent = 0.5 //close 1/2 size
ONCE PerCentGain = 0.01 // = 1%
ONCE MinLotSize = 0.5
ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)
CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty

IF Not OnMarket THEN
Flag = 1
ENDIF
IF partialcloseGain AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN
SELL CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif
IF partialcloseGain AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 – PerCentGain)) AND Flag THEN
exitshort CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif
endif
//————————————————————————————————————————————-