Il TS base (long) SI in quanto non ha split.
Il primo codice (long) NO: chiude troppo presto il secondo contratto.
Il secondo codice (long) NO: spesso è corretto, ma a volte chiude la posizione in 3 parti e non in due (ma temporalmente, sia che splitta correttamente in due parti, che erroneamente in 3 parti, rispetta sempre il tempo del TS base per la chiusura completa della posizione).
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Dimmi quale codice vuoi che controlli e in che data ed ora (e strumento e TF) è iniziato un trade errato.
Non posso eseguire tutti i codici e analizzare tutte le operazioni, ma solo quelle errate che mi segnali. E’ inutile che controlli quelle corrette.
Partiamo da:
2 codice (solo long, riportato sopra nell’elenco per ultimo) –
data 29 giugno 2021 (ultima foto sopra nel secondo esempio) ora apertura posizione: 7:45 -TF 15 minuti – Cdf Dax
Tipo di error: ci sono 3 chiusure in split
Io ho usato quete righe per il debugging:
graphonprice (PositionPrice * (1 + (PerCentGain * Increments)))[1] AS "Uscita Parziale"
graphonprice positionprice coloured(0,0,255,255)
graph abs(countofposition)
graph (PerCentGain * Increments)[1] AS "PerCentGain * Increments"
graph ExitQuantity
graph CloseQuantity
I due codici sopra non funzionano, ognuno ha i problemi già descritti che non sono stati sistemati.
Ho risolto ristudiando lo snippetcode 286. Bastava settare come vero il flag iniziale.
Ecco il codice corretto, da aggiungere in fondo al proprio Ts per splittare la posizione:
once partialclose = 1 //N.B. nello snippet questa variabile è posta a 0, ma cosi non si ottiene nessuno split della posizione!
If partialclose then
ONCE PerCent = 0.5 //0.1 = 10% positions to close
ONCE PerCentGain = 0.005 //0.005 = 0.5% gain
ONCE MinLotSize = 0.5 //IG minimum
ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) – ExitQuantity)
CloseQuantity = abs(CountOfPosition) – LeftQty
IF Not OnMarket THEN
Flag = 1
ENDIF
IF partialclose AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN
SELL CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif
IF partialclose AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 – PerCentGain)) AND Flag THEN
exitshort CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif
endif
//—————————————————–
GRAPHONPRICE (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) coloured(0,255,0,255) AS “ProfittoL”
GRAPHONPRICE (PositionPrice * (1 – PerCentGain)) coloured(255,0,0,255) AS “ProfittoS”
graph abs(countofposition)
Mancava la prima metà della risposta al mio post, non so cosa ho fatto, ma è sparita.
Ad ogni modo:
- ha aperto una posizione
- ne ha chiusa metà (1)
- ne ha chiusa un’altra metà (0.5)
- ha chiuso tutto all’orario DEFPARAM
Mi pare tutto corretto.
Ciao Roberto, conosci un modo per ottimizzare cifre piccole come il PerCentGain, che è 0.005?
Come al solito, puoi scrivere:
a) da 0.001
b) a 0.010
c) passo 0.001 (10 combinazioni)
oppure
c) passo 0.0001 (100 combinazioni)
Ok funziona, mi sembrava che lo zero iniziale non andava bene (come per l’ottimizzazione del tempo in cui va tolto).
Un ultima cosa: la formula (la riporto per semplicità) si potrebbe modificare in modo tale da utilizzarla NON per chiudere metà posizione in gain, ma per chiudere metà posizione in perdita, es. dello -0.005 (e l’altra metà secondo lo stop loss % del TS )?
In teoria non dovrebbe essere difficile, ma ancora non sono pratico con queste operazioni di split. Grazie
once partialclose = 1
If partialclose then
ONCE PerCent = 0.5 //0.1 = 10% positions to close
ONCE PerCentGain = 0.005 //0.005 = 0.5% gain
ONCE MinLotSize = 0.5 //IG minimum
ExitQuantity = abs(CountOfPosition) * PerCent
LeftQty = max(MinLotSize,abs(CountOfPosition) - ExitQuantity)
CloseQuantity = abs(CountOfPosition) - LeftQty
IF Not OnMarket THEN
Flag = 1
ENDIF
IF partialclose AND LongOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN
SELL CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif
IF partialclose AND ShortOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 - PerCentGain)) AND Flag THEN
exitshort CloseQuantity Contracts AT Market
Flag = 0
endif
endif
//-----------------------------------------------------
//GRAPHONPRICE (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) coloured(0,255,0,255) AS "ProfittoL"
//GRAPHONPRICE (PositionPrice * (1 - PerCentGain)) coloured(255,0,0,255) AS "ProfittoS"
//graph abs(countofposition)raph cLong coloured(0,128,0)
Perché nelle ore è numericamente superfluo a sinistra, ma non quello accanto al punto decimale/virgola.
0.01 resta così mentre 01.32 diventa 1.32.
Si, basta cambiare le righe 15 e 20 così:
IF partialclose AND LongOnMarket and close <= (PositionPrice * (1 - PerCentGain)) AND Flag THEN //riga 15
IF partialclose AND ShortOnMarket and close >= (PositionPrice * (1 + PerCentGain)) AND Flag THEN //riga 20
Ciao Roberto, riesci a convertire (se non è troppo complicato) la riga 5 del codice sopra riportato (riferimento 174652) da percentuale a punti?
La riga è questa:
ONCE PerCentGain = 0.005 //0.005 = 0.5% gain (vorrei, ad esempio, chiudere metà posizione dopo un guadagno di 100 punti e NON del 0.5%)
Grazie
Puoi farlo direttamente:
ONCE PipsGain = 100 //100 pips
oppure, se prefrisci indicare una percentuale e poi convertirla in punti:
ONCE PerCentGain = 0.005 //0.005 = 0.5%
ONCE PipsGain = PositionPrice * PerCentGain / PipSize //Pips
