CALCOLO VOLATILITA' ANNUA

• 02/04/2020 at 8:42 PM #118671
  massimogp

  Buona sera Roberto, ho letto che per annualizzare la volatilità di uno strumento finanziario, bisogna moltiplicare l ATR14  alla data del 31/12/2019 per 15,87 (radice quadrata di 252 i giorni più o meno di apertura dei mercati  in un anno). E’ possibile creare un proscreener che estragga i titoli che moltiplicando l ATR14 al 31/12 per 15,87 (ad. es. 2,00  * 15,87 = 31,74)  e sommando o sottraendo il risultato al CLOSE del 31/12 (ad es. 35,00 €), arrivi ad avere una resistenza annuale/supporto annuale dato dalla volatilità ATR annualizzata e così calcolata? (in pratica che mi estragga il titolo quando arriva a 66,74 (35+31.74) oppure a 3.26 (35-31.74) . Spero di essermi spiegato. Grazie se potrai inviarmelo.

  

  massimogp

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  02/04/2020 at 10:59 PM #118694
  robertogozzi

  Dovremmo riuscirci.

  ProScreener ha un limite di 254 barre, per cui ci si dovrebbe fare, col timeframe Daily ad arrivare all’ultimo 31/12.

  Ci provo.

  

  robertogozzi

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  02/04/2020 at 11:24 PM #118697
  robertogozzi

  Prova questo:

  TIMEFRAME(Daily) IF Year <> Year[1] THEN MyAtr = AverageTrueRange[14](close) * 15.87 Resistenza = close + MyAtr Supporto = close - MyAtr ENDIF TIMEFRAME(default) Risultato = 0 IF close >= Resistenza THEN Risultato = 1 ELSIF close <= Supporto THEN Risultato = 2 ENDIF SCREENER[Risultato](Risultato AS "1=↑, 2=↓")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  TIMEFRAME(Daily) IF Year <> Year[1] THEN    MyAtr      = AverageTrueRange[14](close) * 15.87    Resistenza = close + MyAtr    Supporto   = close - MyAtr ENDIF TIMEFRAME(default) Risultato = 0 IF close >= Resistenza THEN    Risultato = 1 ELSIF close <= Supporto THEN    Risultato = 2 ENDIF SCREENER[Risultato](Risultato AS "1=↑, 2=↓")

   

  

  robertogozzi

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  02/08/2020 at 4:58 PM #119033
  massimogp

  Buona sera Roberto, ho potuto fare calcoli e prove e sei fantastico come sempre funziona benissimo, ti volevo chiedere se per trovare il trimestrale o il semestrale basta che io cambi il parametro della radice quadrata dei giorni (60 e 120) ma penso sia cosi. Ti chiedevo invece un aiuto per il mensile, cioè come faccio dalla tua formula a trovare con 2 proscreener separati quanto segue:

  solo long dove trovo i titoli che sono scesi calcolando l ATR a 14 periodi * 4,47  (radice quadrata di 20 gg soliti di mercato in un mese) cosi da trovare un possibile supporto mensile (così lo uso solo per azioni)

  e solo short  dove trovo i titoli che sono saliti calcolando l ATR a 14 periodi * 4,47  (radice quadrata di 20 gg soliti di mercato in un mese) cosi da trovare una possibile resistenza mensile (cosi lo uso per ETF e Forex)

  Grazie per la tua pazienza e aiuto.. Buona domenica.

   

  

  massimogp

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  02/08/2020 at 5:05 PM #119035
  robertogozzi

  Questo fino a lunedì non posso farlo perché non sono al PC.

  Buon fine settimana.

  

  robertogozzi

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  02/10/2020 at 1:14 AM #119124
  robertogozzi

  Per il trimestrale e semestrale, come pure per il mensile NON basta cambiare il rapporto, occorre anche cambiare la riga 2.

  Per il semestrale (oltre ad indicare alla riga 3 il moltiplicatore semestrale) devi sostituirla con:

  IF Month <> Month[1] AND ((Month MOD 6) = 1) THEN

  1	IF Month <> Month[1] AND ((Month MOD 6) = 1) THEN

  Per il trimestrale (oltre ad indicare alla riga 3 il moltiplicatore trimestrale) devi sostituirla con:

  IF Month <> Month[1] AND ((Month MOD 3) = 1) THEN

  1	IF Month <> Month[1] AND ((Month MOD 3) = 1) THEN

  Per il mensile (oltre ad indicare alla riga 3 il moltiplicatore mensile) devi sostituirla con:

  IF Month <> Month[1] THEN

  1	IF Month <> Month[1] THEN

   

   

   

  

  robertogozzi

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  02/10/2020 at 1:16 PM #119173
  massimogp

  Perfetto roberto, 3000 grazie.. Provo e testo in questi giorni.. Gentilissimo come sempre.

  

  massimogp

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