CALCOLO VOLATILITA' ANNUA

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02/04/2020 at 8:42 PM #118671 quote

massimogp
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Buona sera Roberto, ho letto che per annualizzare la volatilità di uno strumento finanziario, bisogna moltiplicare l ATR14 alla data del 31/12/2019 per 15,87 (radice quadrata di 252 i giorni più o meno di apertura dei mercati in un anno). E’ possibile creare un proscreener che estragga i titoli che moltiplicando l ATR14 al 31/12 per 15,87 (ad. es. 2,00 * 15,87 = 31,74) e sommando o sottraendo il risultato al CLOSE del 31/12 (ad es. 35,00 €), arrivi ad avere una resistenza annuale/supporto annuale dato dalla volatilità ATR annualizzata e così calcolata? (in pratica che mi estragga il titolo quando arriva a 66,74 (35+31.74) oppure a 3.26 (35-31.74) . Spero di essermi spiegato. Grazie se potrai inviarmelo.

02/04/2020 at 10:59 PM #118694 quote

robertogozzi
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Dovremmo riuscirci.

ProScreener ha un limite di 254 barre, per cui ci si dovrebbe fare, col timeframe Daily ad arrivare all’ultimo 31/12.

Ci provo.

02/04/2020 at 11:24 PM #118697 quote
robertogozzi
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Prova questo:
```
TIMEFRAME(Daily)
IF Year <> Year[1] THEN
   MyAtr      = AverageTrueRange[14](close) * 15.87
   Resistenza = close + MyAtr
   Supporto   = close - MyAtr
ENDIF
TIMEFRAME(default)
Risultato = 0
IF close >= Resistenza THEN
   Risultato = 1
ELSIF close <= Supporto THEN
   Risultato = 2
ENDIF
SCREENER[Risultato](Risultato AS "1=↑, 2=↓")
```
02/08/2020 at 4:58 PM #119033 quote

massimogp
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Buona sera Roberto, ho potuto fare calcoli e prove e sei fantastico come sempre funziona benissimo, ti volevo chiedere se per trovare il trimestrale o il semestrale basta che io cambi il parametro della radice quadrata dei giorni (60 e 120) ma penso sia cosi. Ti chiedevo invece un aiuto per il mensile, cioè come faccio dalla tua formula a trovare con 2 proscreener separati quanto segue:

solo long dove trovo i titoli che sono scesi calcolando l ATR a 14 periodi * 4,47 (radice quadrata di 20 gg soliti di mercato in un mese) cosi da trovare un possibile supporto mensile (così lo uso solo per azioni)

e solo short dove trovo i titoli che sono saliti calcolando l ATR a 14 periodi * 4,47 (radice quadrata di 20 gg soliti di mercato in un mese) cosi da trovare una possibile resistenza mensile (cosi lo uso per ETF e Forex)

Grazie per la tua pazienza e aiuto.. Buona domenica.

02/08/2020 at 5:05 PM #119035 quote

robertogozzi
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Questo fino a lunedì non posso farlo perché non sono al PC.

Buon fine settimana.

02/10/2020 at 1:14 AM #119124 quote
robertogozzi
Moderator

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Per il trimestrale e semestrale, come pure per il mensile NON basta cambiare il rapporto, occorre anche cambiare la riga 2.

Per il semestrale (oltre ad indicare alla riga 3 il moltiplicatore semestrale) devi sostituirla con:
```
IF Month <> Month[1] AND ((Month MOD 6) = 1) THEN
```
Per il trimestrale (oltre ad indicare alla riga 3 il moltiplicatore trimestrale) devi sostituirla con:
```
IF Month <> Month[1] AND ((Month MOD 3) = 1) THEN
```
Per il mensile (oltre ad indicare alla riga 3 il moltiplicatore mensile) devi sostituirla con:
```
IF Month <> Month[1] THEN
```
02/10/2020 at 1:16 PM #119173 quote

massimogp
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Perfetto roberto, 3000 grazie.. Provo e testo in questi giorni.. Gentilissimo come sempre.
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