Anche se, vedendo meglio, il sistema mi fa il reverse a prescindere dalle condizioni di entrata (che possono essere supertrend + regressioni).

Mi sembra che appena prende lo stop, alla candela successiva, a prescindere dalle regressioni, entra in posizione.

Quindi, mi confermeresti, gentilmente, se non ho capito male, che il reverse non può essere fatto seguendo delle proprie condizioni specifiche?

Gent.mo Roberto ti devo chiedere nuovamente scusa perchè il tuo sistema funziona PERFETTAMENTE anche con l’aggiunta delle mie condizioni.

Ho trovato dove era l’errore nel mio codice, avevo messo sia per il supertrend che per la regressione lineare “indicator1” come di seguito:

indicator1 = SuperTrend[3,10]
……..
indicator1 = LinearRegression[34](close)
indicator1 = LinearRegression[89](close)

Ora ho modificato mettendo indicator2 per la regressione lineare a 34 periodi e indicator3 per la regressione lineare a 89 periodi; inoltre, nel reverse non ho inserito di entrare in posizione quando il supertrend cambia colore (perchè avendo già cambiato colore da più di una barra evidentemente non me lo considera) ma quando il prezzo è sopra o sotto il supertrend in concordanza con le regressioni.

Grazie ancora per tutto ma soprattutto scusa per i miei errori.

Ti allego il codice definitivo:

DEFPARAM FLATAFTER=210000 // replace closetime condition
 
ONCE PositionType = 0     //1=Long   2=Short (servce per vedere il tipo di trade precedente)
BegTime=081000
EndTime=095500
 
MyContracts=1
 
indicator1 = SuperTrend[3,10]
c1 = (close > indicator1)
c2 = (close < indicator1)
c3 = (close crosses over indicator1)
c4 = (close crosses under indicator1)
indicator2 = LinearRegression[34](close)
indicator3 = LinearRegression[89](close)
c5 = (indicator2 > indicator3)
c6 = (indicator2 < indicator3)
 
if intradaybarindex=0 then
maxSetup = 0
minSetup = 0
tradethisday=0
PositionType = 0
elsif barindex=tradeindex then
tradethisday=1
endif
//---------------------------------------------------------------------------------------
// questo è lo Stop & Reverse (preso da https://www.prorealcode.com/topic/stopreverse/)
IF NOT ONMARKET THEN
IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=2 and c5 and c1 THEN //qui devi aggiungere le tue condizioni per LONG
BUY MyContracts CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=1 and c6 and c2 then //qui devi aggiungere le tue condizioni per SHORT
SELLSHORT MyContracts CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
ENDIF
//---------------------------------------------------------------------------------------
//individuo maz e minimo prima ora
if time = 081000 then
max10minuti=High
min10minuti=Low
endif
 
If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c1 then
if maxSetup=0 then
maxSetup = max10minuti
endif
Buy mycontracts contract at maxSetup stop
PositionType = 1
endif
 
If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c2 then
if minsetup=0 then
minSetup = min10minuti
endif
SellShort mycontracts  contract at minSetup stop
PositionType = 2
endif
 
If LongOnMarket and c4 then
Sell at market
elsif ShortOnMarket and c3 then
ExitShort at market
endif
set target pprofit 9

Si hai ragione però dato che dal backtest non dava errori particolari e che sono solo 9 punti di guadagno e che li fa nella maggioranza dei casi, con 1 dax 1 euro 1 punto ho pensato che grosse perdite non le avrebbe date, così mi sono buttato.

Gent.mi riprendo questa strategia in quanto ho notato che lo spread alle 8 influenza e non poco l’equity line. Premetto che chi mi ha esposto tale strategia l’ha sperimentata sui mercati regolamentati e non sui CFD , laddove sicuramente non c’è lo spread di 2 punti, ma si entra in posizione solo se effettivamente quel prezzo viene battuto (o perlomeno così mi è stato detto). Ora, fermo restando che la strategia è comunque buona, in quanto da dei risultati soddisfacenti, vorrei proporre una variante da testare: e cioè quella di entrare LONG non alla rottura del massimo dei 10 minuti ma quando raggiunge il minimo dei 10 minuti; e viceversa per lo SHORT in modo anche da avere un rischio rendimento più favorevole (in tal caso si può anche vedere se si possono fare più punti).

Quindi per meglio spiegarmi:

Barra 10 minuti ad esempio:

1. massimo 12500
2. minimo 12490
3. entrata long a 12490 e non a 12500
4. entrata short a 12500 e non a 12490

Fermo restando sempre le altre condizioni: supertrend, regressioni, stop and revers.

Ho provato a modificare il codice nel seguente modo ma mi fa entrare sempre alle 8:10 all’apertura della candela e non dove vorrei io (ho solo messo nelle condizioni di entrata long il minsetup e viceversa per l’entrata short) .

Mi aiutereste?

Comunque se può essere utile, la stessa strategia applicata ai primi 15 minuti però a partire dalle 9 e con uno spread di 1 (dato che IG dalle 9 alle 17:30 quota 1 di spread) sembra essere anche più redditizia, per il solo fatto però che dalle 8 alle 9 quota 2 punti di spread.

//-------------------------------------------------------------------------
// Codice principale : Breakout 10 minuti con reverse
//-------------------------------------------------------------------------
DEFPARAM FLATAFTER=210000 // replace closetime condition
 
ONCE PositionType = 0     //1=Long   2=Short (servce per vedere il tipo di trade precedente)
BegTime=081000
EndTime=095500
 
MyContracts=1
 
indicator1 = SuperTrend[3,10]
c1 = (close > indicator1)
c2 = (close < indicator1)
c3 = (close crosses over indicator1)
c4 = (close crosses under indicator1)
indicator2 = LinearRegression[34](close)
indicator3 = LinearRegression[89](close)
c5 = (indicator2 > indicator3)
c6 = (indicator2 < indicator3)
 
if intradaybarindex=0 then
maxSetup = 0
minSetup = 0
tradethisday=0
PositionType = 0
elsif barindex=tradeindex then
tradethisday=1
endif
//---------------------------------------------------------------------------------------
// questo è lo Stop & Reverse (preso da https://www.prorealcode.com/topic/stopreverse/)
IF NOT ONMARKET THEN
IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=2 and c5 and c1 THEN //qui devi aggiungere le tue condizioni per LONG
BUY MyContracts CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
IF POSITIONPERF(1)<0 AND positiontype=1 and c6 and c2 then //qui devi aggiungere le tue condizioni per SHORT
SELLSHORT MyContracts CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
ENDIF
//---------------------------------------------------------------------------------------
//individuo maz e minimo prima ora
if time = 081000 then
max10minuti=High
min10minuti=Low
endif
 
If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c1 then
if minSetup=0 then
minSetup = min10minuti
endif
Buy mycontracts contract at minSetup stop
PositionType = 1
endif
 
If Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 and c2 then
if maxsetup=0 then
maxSetup = max10minuti
endif
SellShort mycontracts  contract at maxSetup stop
PositionType = 2
endif
 
If LongOnMarket and c4 then
Sell at market
elsif ShortOnMarket and c3 then
ExitShort at market
endif
set target pprofit 9