Breakout dei primi 10 minuti

R05 · Tue, 12 Sep 2017 17:38:49 +0000

Salve a tutti, vi chiedo, gentilmente, aiuto, per il trading system seguente: in pratica si entra al breakout della candela dei primi 10 minuti sul massimo o sul minimo se il supertrend è concorde con la direzione; sono riuscito a mettere il codice però avrei bisogno di: il sistema entra in posizione solo alle 8:10 ; il problema è che quando il breakout concorde col supertrend avviene dopo tale orario il sistema non interviene dovrei impostare uno stop and reverse nel caso mi vada in stop settato quando il supertrend cambia colore: per meglio spiegarmi lo stop iniziale è quando il supertrend cambia colore e nello stesso tempo in cui prende lo stop mi entra con un’operazione contraria Vi ringrazio Defparam cumulateorders = true Defparam flatafter = 093000 n = 1 if intradaybarindex=0 then traded = 0 endif IF Time = 081000 THEN haut = highest[1](high) bas = lowest[1](low) ENDIF indicator1 = SuperTrend[3,10] c1 = (close > indicator1) c2 = (close < indicator1) c3 = (close crosses over indicator1) c4 = (close crosses under indicator1) if Time > 080000 AND Time <= 093000 THEN if traded=0 then // condizioni per entrare long IF not longonmarket THEN if c1 then buy n share at haut stop traded=1 ENDIF if LongOnMarket and c3 then sell at market endif // condizioni per entrare short IF not shortonmarket THEN if c2 then sellshort n share at bas stop traded=1 ENDIF if shortOnMarket and c4 then exitshort at market endif ENDIF set target pprofit 9 endif endif endif

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10/03/2017 at 3:40 PM #48133

robertogozzi

Ho modificato la riga 22 per evitare che la prima volta che lanci la strategia entri in orario indesiderato:

if intradaybarindex=0 OR time < 081000 then

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if intradaybarindex=0 OR time < 081000 then

Ho modificato la riga 51:

Buy mycontracts contract at minSetup limit

1

Buy mycontracts contract at minSetup limit

e la riga 59:

SellShort mycontracts contract at maxSetup limit

1

SellShort mycontracts contract at maxSetup limit

perché non sono più ordini STOP (peggiorativi nel prezzo di entrata), ma LIMIT (migliorativi).

Ho testato la strategia sul DAX a 10 minuti e mi pare funzioni, almeno entra correttamente in orari anche diversi dalle 081000. Provala anche tu.

Roberto

robertogozzi
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10/03/2017 at 4:04 PM #48135

R05

Ok grande Roberto gentilissimo. Ho provato e funziona benissimo: l’unica cosa è che nel complesso peggiora di tantissimo il sistema, l’equity line è disastrosa. Molto meglio la strategia originale.

Va bene era un tentativo.

Grazie di tutto.

R05
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10/03/2017 at 4:06 PM #48136

R05

Purtroppo è lo spread il problema, perchè senza sarebbe anche positivo, ma con 2 punti di spread diventa molto pessimo, dato che la maggior parte delle operazioni le apre prima delle 9.

R05
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