Basculer d'une strategie vers une autre…

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06/13/2016 at 10:33 PM #9355 quote

RicLg
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Senior

Bonjour

L’idée serait de basculer d’une stratégie vers une autre au moment opportun et cela de manière automatique.

Supposons 2 stratégie simples à titre d’exemple, avec pour prise de position Achat/Vade

1° croisement Mb7 et Mb20

2° croisement stochastique standard.

Il y a toujours une période ou l’une d’elle surclasse l’autre. Il y a toujours cette réflexion “Si j’avais maintenue ma position sur cette stratégie …”

L’idée n’est pas de basculer séquentiellement d’une stratégie vers une autre, mais d’évaluer la pertinence du basculement , par rapport à la stratégie & position en cours (Achat-vade-achat- etc).

C’est une approche que j’aimerai automatiser avec vos arguments et vos suggestions.

Bien à Vous 🙂

06/14/2016 at 9:08 AM #9364 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

La première chose qui me vient à l’esprit c’est un test sur les x dernières périodes du comportement de STRATEGYPROFIT. En fonction du résultat de ce test (à déterminer : profit factor, sharpe ratio, slope, ..) on basculerai d’une stratégie à une autre (exemple un peu différent, mais c’est une base qui pourrait être exploré dans ce principe: http://www.prorealcode.com/blog/trading-strategy-profit-curve/ )

Ou une évaluation du MAE/MFE des x derniers trades par rapport à une moyenne, mais pour ça il faudrait déjà avoir un historique de positions clôturées.

Voilà un champ d’exploration très vaste ! 🙂 et une très bonne idée.

06/15/2016 at 12:52 AM #9405 quote

RicLg
Participant

Senior

Merci pour le retour Nicolas ^^.

C’est effectivement vers ce sens que mes réflexions s’orientent, exploiter la courbe de profits, la continuité du code que j’ai posté voila 2 mois sur probuilder.

L’obstacle auquel je suis confronté c’est ” (à déterminer : profit factor, sharpe ratio, slope, ..) “, car je ne sais pas comment coder ce profit factor et ceux qui sont mentionnés.

Cela permettrait d’obtenir ces informations:

Stratégie1 croisement Moyenne mobile 7-20 : profitFactorAchat_Strat1 , profitFactorVade_Strat1

Stratégie2 croisement Stochastique standard : profitFactorAchat_Strat2 , profitFactorVade_Strat2
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