Backtesting methodology

• 08/20/2025 at 2:10 PM #249922
  Alessandro Furlani

  Buongiorno a tutti, è un pò di tempo che ho notato che il backtesting di PRT(soprattutto se l’algo ha molti parametri di configurazione) è meno attendibile di quello di altre piattaforme, non perchè sbagli qualcosa, ma perchè scarta moltissimi risultati e tra quelli scartati spesso c’è quello più interessante per rapporto prestazioni/rischio.

  Allora ho cominciato a pensare di ridurre il periodo di backtesting. Il problema però è che viene universalmente riconosciuto che, più è lungo il periodo di test e più i parametri usati saranno in grado di dare risultati medi migliori. Questo però cozza con quanto detto sopra e cioè: se PRT mi scarta più del 50% dei risultati utili, rischio di perdere la combinazione di parametri più equilibrata.

  A questo punto mi sono detto, potrei sviluppare un metodo che individui, nel passato, i periodi più simili a quello attuale e poi usare quei periodi come  back test.

  Ma come fare a selezionare i periodi più simili all’attuale ?

  Stò provando ad applicare questo metodo:

  Ho costruito un indicatore basato sull’ATR che mi dice, mensilmente, la volatilità. Poi misuro i minimi e i massimi della volatilità ogni sei mesi e scelgo per il back test il periodo con un range più simile a quello attuale. Ogni mese ripeto la misura degli ultimi sei mesi e ripeto il back test cercando un periodo simile.

  Che ne pensate ?

  Arriviamo alla domanda, quale altro parametro oltre alla volatilità potrei includere nell’indicatore per identificare periodi in cui l’andamento di un titolo è stato simile a quello degli ultimi sei mesi ?

  Inoltre, sei mesi vi sembra l’intervallo giusto ? Perchè non tre o uno ?

  Grazie a chi risponderà

   

  Saluti

  

  Alessandro Furlani

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  08/21/2025 at 8:29 AM #249933
  Iván

  Ciao! Mi sembra un approccio interessante.

  Usare la volatilità dell’ATR per trovare periodi passati simili all’attuale mi sembra corretto. A questo forse aggiungerei la direzionalità, utilizzando per esempio la pendenza di una media mobile.

  Potrebbe anche essere interessante utilizzare la correlazione dell’attivo oggi con il suo comportamento in altre fasi storiche. Un’altra idea che mi viene in mente come complemento all’ATR è il rapporto High-Low settimanale/mensile.

  Per quanto riguarda l’intervallo temporale dipenderà abbastanza dal timeframe che usi. Un mese avrebbe senso solo per strategie di brevissimo termine, ma potrebbe essere troppo volatile per trarre conclusioni.

  Se dovessi fare io questo studio userei periodi di 3 mesi per l’intraday.

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  robertogozzi

  

  Iván

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  08/21/2025 at 5:16 PM #249958
  Alessandro Furlani

  mmh..OK ci penso e metto insieme qualcosa. Non deve essere troppo complesso da gestire sennò diventa una palla al piede….Provo a fare qualcosa in un indicatore unico segnalando i periodi simili con un quadrato in trasparenza. Pensavo di usare 1 mese come candela base e fare la misura sei mesi per sei mesi, scalando di un mese alla volta.

  Vediamo che ne esce

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  Iván, GraHal

  

  Alessandro Furlani

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  08/22/2025 at 9:23 PM #249991
  JS

  Ciao,

  Puoi visualizzare tutti i risultati del “BackTest” quando esporti il report in formato “.csv” (è anche l’unico formato possibile) e poi lo apri in Excel o nel mio caso “Numbers” (Mac), ora vedi l’intero report e puoi fare lo stesso con esso (ordinare) come in PRT…

  

  JS

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  08/23/2025 at 7:52 AM #249994
  plbourse

  Sorry, I would like to participate because I have been doing about 500 backtesting and developped a methodology to try to get comparable results but I do not speak italian

  Enjoy your trades

   

  

  plbourse

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  08/23/2025 at 10:22 PM #250001
  Alessandro Furlani

  molto interessante, non lo sapevo. Avevo sollevato più volte queto problema dello scarto dei risultati ma nessuno mi aveva parlato di questa possibilità.

  Rimane comunque valido il tentativo di mettere a punto una metodologia di BT attendibile.

  saluti

  

  Alessandro Furlani

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  08/23/2025 at 10:23 PM #250002
  Alessandro Furlani

  Hi, i’m interested to your work. I’ll open a new topic in English so you can respond there.

  regards

  

  Alessandro Furlani

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