Backtest ed esatto timing chiusura posizioni

• 04/26/2016 at 5:06 PM #6045
  nuam1601

  Buonasera,

  come posso ottenere l’esatto timing della chiusura di una  posizione anche in backtest? Mi spiego: timeframe utilizzato 1 ora, il segnale scatta alla candela delle 12:00 (per esempio), il sistema apre una posizione rispettando le condizioni e la chiude alle 12:12 perchè raggiunto lo stop. Tutto questo avviene in real, ma se faccio un backtest dello stesso periodo il sistema mi rimanda che la posizione viene aperta alle 12:00 e chiusa in perdita alle 12:00! Ciò comporta backtest falsati, perché spesso non vengono considerate dal backtest quote di prezzo battute al tempo esatto; infatti il mio dubbio è che il backtest nel calcolare una candela utilizza i valori di Open, High ,Low, Close in questa successione, senza calcolare il “quando” questi prezzi sono stati toccati. Faccio un esempio per cercare di spiegarmi meglio:

  Fatto 100 il valore quotato alle 11:59 di un titolo, decido di venderlo all’apertura della nuova candela oraria con profit a quota 95 e stoploss a quota 105.  Ore 12:00 apertura della posizione short come stabilito; il titolo prima scende a quota 95, chiusura della posizione in gain, poi il titolo prosegue la sua discesa fino a quota 90, facendo un nuovo low, poi risale fino a quota 105, nuovo high, per poi chiudere a quota 98 alla fine dell’ora calcolata dalla candela. Quindi in real la posizione viene chiusa in profitto; i parametri erano : short all’apertura della nuova candela, takeprofit a 95 e stoploss a 105. Bene, facendo il backtest della stessa situazione, ed avviene che la posizione viene chiusa in perdita perchè viene preso prima lo stoploss del takeprofit, ecco perchè credo che il backtest non scomponga la candela oraria in tick, ma prenda come riferimento solo i 4 valori OHLC, sbaglio? Ovviamente capita anche che posizioni chiuse in perdita in real, vengono chiuse in profitto in backtest.

  Ora vi pongo un’altra domanda: come faccio a dire al sistema, durante il backtest, che deve analizzare tick per tick le quote dei prezzi, ma che le condizioni di ingresso devono essere analizzate sui TimeFrame del grafico (M5, M15, H1 etc. etc.)?

  Grazie a chi avrà la pazienza di rispondermi.

  🙂

  

  nuam1601

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  04/26/2016 at 7:21 PM #6061
  Nicolas

  Buona sera,
  Infatti. Le condizioni vengono controllati solo una volta per bar estensivi. Compreso stoploss e TakeProfit. Questo sarà presto risolto in un aggiornamento futuro essere più specifici rispetto al tempo reale.
  Nel frattempo, è possibile testare una strategia in tempi minori, dando un approccio migliore di quanto potrebbe accadere in tempo reale.

  

  Nicolas

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  04/26/2016 at 8:59 PM #6072
  nuam1601

  Grazie Nicolas, spero che questo aggiornamento del software sia rilasciato al più presto.

  

  nuam1601

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  04/27/2016 at 5:47 PM #6118
  volpiemanuele

  Ciao,

  anche io ho evidenziato stesso problema e fino alla nuova release occorre testare stessa strategia con parametri diversi fino ad 1 minuto. Oltre a questo prima di passare in reale testo in un conto demo la strat per almeno 30 sedute. Se ho affidabilita’ almeno del 95% tra dati giornalieri del back e quelli reali/demo e le differenze sn trascurabili passo al reale altrimenti no.

  

  volpiemanuele

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  04/27/2016 at 6:18 PM #6119
  nuam1601

  Ciao volpiemanuele, la tua decisione è saggia, io però non posso abbassare troppo il timing (purtroppo), perchè parto da una, forse, stupida considerazione personale, e cioè che, a parità di setup (grafico, indicatori, minimi, massimi etc etc, ognuno sceglie i suoi) quel che è indicato con timing a 5 minuti è statisticamente meno forte dello stesso setup che appare con un timing più ampio. Altre piattaforme analizzano tick per tick la candela, che sia oraria o giornaliera o a cinque minuti, senza alcun problema; spero che gli sviluppatori di ProRealTime riescano a rilasciare l’aggiornamento nell’arco di qualche settimana o poco più.

  🙂

  

  nuam1601

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  05/12/2016 at 2:41 PM #6897
  deleted190722

  Come dice nuam1601 non è semplice passare da un TF ad un altro. Se ho settatato un TS sull’orario e cambio TF anche gli indicatori che usa cambiano e quindi il test non va bene.

  Qualcuno sa quando PRT rilascerà l’aggiornamento che eviterà questo problema di bouncing?

  grazie

  

  deleted190722

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  04/02/2017 at 7:53 PM #30750
  Vincenzo2017

  Buonasera a tutti e complimenti per la serietà con cui trattate l’argomento.

  Vedo che la differenza tra backtest , demo e reale è una tema molto comune.

  Avete aggiornamenti al riguardo? Di quanto si discosta il risultato di un backtest da un risultato demo e da un risultato reale?

  x Emanuele: visto che ad aprile 16 dicevi di voler testare una strategia in demo e se fosse stata del 95% affidabile passarla al reale… com è andata a finire? 🙂

   

  Grazie mille in anticipo a coloro che risponderanno!

   

  

  Vincenzo2017

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