Sotto il codice. Ho fatto backtest su Italy 40 future mini June 2016 su IG con time frame a 2 ore. I risultati da Gennaio sono positivi. Ho testato anche nel conto Demo e i risultati sono gli stessi del back giorno per giorno. Vorrei sapere se il back avendo candele zero si puo’ ritenere affidabile. Puoi anche effettuare un back con quei parametri su un periodo piu’ lungo e dirmi che cosa ne pensi? Se vuoi puoi anche ottimizzarlo e farmi avere anche un consiglio sui tuoi parametri. Grazie

DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM FlatBefore = 090000
DEFPARAM FlatAfter = 170000
MM = Average[24](close)
k= AverageTrueRange[7](close)
//Quantità lotti
Q=1
IF INTRADAYBARINDEX = 3 THEN
MyResistance = highest[1](high)
MySupport = lowest[1](low)
ENDIF

REM Entra Lungo:
IF NOT LongOnMarket AND MM > MM[1] AND close CROSSES OVER MyResistance THEN
BUY Q SHARES AT MARKET

ENDIF


// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket AND MM < MM[1] AND close CROSSES UNDER MySupport THEN
SELLSHORT Q CONTRACTS AT MARKET

ENDIF

// Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target
SET STOP pLOSS k*0.9
SET TARGET pPROFIT k*0.5

Ciao, grazie della risposta. Ho cambiato ovviamente i parametri e ho fatto i test su candele a 10 minuti e il backtest per la maggiore parte dei trade non porta candele a zero dando dei buoni risultati. Ma nel caso volessi usare la strategia su time frame 2 ore avendo back test con candele a zero ma con trade corrispondenti al reale ( con time frame a 2 ore)  e back test con time frame a 10 minuti dove le candele a zero sono pochissime posso essere sicuro che il back test con time frame a 2 ore è affidabile ? Spero di essermi spiegato. Grazie

Cerco di spiegarmi meglio:

– ho una strategia che sto testando su Time Frame (TF) a 2 H sul mercato CFD Italy Future 40 (E1MiniContract June 2016);

– sul TF a 2 H dà buoni risultati ma su ogni trade del back test riporta candele a 0.

– Questo vuol dire che entra ed esce sulla stessa candela; infatti la strategia ha degli stop loss e take profit abbastanza stretti (legati all’ATR) e quindi quasi sempre entra ed esce entro le 2 H;

– La mia preoccupazione è che il Back Test non sia veritiero; per verificarne la bontà sto facendo andare la strategia su un conto demo su IG e sul conto demo replica gli stessi trade che effettua sul Back Test. Quindi teoricamente la strategia a mio avviso è valida.

–  Question: il fatto che il back test mi fornisca candele pari a zero significa che la strategia in reale si comporterà diversamente in quanto in back test ha solo massimi/minimi apertura e chiusura della candela e non ha tutti i tick secondo per secondo che ha in reale ? La mia risposta sarebbe che per verificare se il back corrisponde al reale basta fare un test in demo della strategia e se i risultati di N giornate sono gli stessi vuol dire che è ok. Va bene questo tipo di riflessione ?

– Ho fatto ulteriore verifica ottimizzando lo stesso codice con TF a 10 minuti sempre sul CFD Italy Future 40 (E1MiniContract June 2016);

– Il back test mi fornisce buoni risultati e le candele a zero sono pochissime e i trade corrispondono al reale. Questo starebbe a significare che le candele a zero non hanno nessun significato se poi la strategia in reale effettua gli stessi trade del back test. Corretto ?

In sostanza volevo capire nel caso in cui un sistema il cui Back Test mi fornisca buoni risultati, ma con candele a zero, si possa considerare un buon sistema se, per ulteriore verifica, verifico i risultati del back con il trade reale e gli stessi corrispondano. Nel caso specifico ho provato la stessa strategia anche con TF a 10 minuti e candele a zero ve ne sono pochissime, oltre a verificare che i trade tra back e reale siano corrispondenti.

Il dubbio nasce dal fatto che nel back test ho solo max min open e close della candela invece in tempo reale ho i tick secondo per secondo.

Questo è il codice da usare nel Time Frame a 2 H su Italy 40 future (E1 mini june 2016).