Sorry für den Doppelpost und danke für den code. Es scheint so als habe ich ihn noch nicht richtig eingefügt, Ich bekomme noch eine fehlermeldung.

Hier der ganze code …

// Parameter
DEFPARAM CumulateOrders = False

daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

// Einstieg Long
indicator1 = Williams[4](close)
c1 = (indicator1 CROSSES UNDER -80)
indicator2 = ExponentialAverage[21](low)
c2 = (close > indicator2)

// ATR-StopLoss vom Indikator holen:
myLstop = CALL "HstopL v1"[14, 0.5]

IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN
BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET
SET STOP PRICE myLstop
ENDIF

// Ausstieg
indicator3 = Williams[4](close)
c3 = (indicator3 CROSSES OVER -20)

IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

//Money Management
Capital = 250000
Risk = 0.01
StopLoss = (myLstop)
 
REM Calculate contracts
equity = Capital + StrategyProfit
maxrisk = round(equity*Risk)
PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

Achso, danke Ivan. Ich dachte das wäre nur ein Platzhalter für eine short Position und hatte es deswegen rausgenommen. Ich komme der Sache schon näher, aber das System möchte noch nicht korrekt handeln (siehe screenshots). Es hat irgendwie noch Probleme die Signale zu nehmen.

Beispiel: Eigendlich sollte es an der Vertikalen blauen Linie ein Signal geben und dann am nächsten Tag (open) eingestiegen werden. Der stop sollte auf dem unteren ATR Band der Signalkerze sitzen (Vertikalen blauen Linie). In diesem fall käme schon das Exit signal am close der Grünen kerze (dort wo der Peil eingezeichnet ist)

Bildschirmfoto-2025-07-06-um-17.28.05.png Bildschirmfoto-2025-07-06-um-17.31.16.png

Ja, ohne Moneymanagement funktioniert der code und ist auch profitabel. Allerdings hätte ich den backtest gerne mit Moneymanagement gesehen, weil der stop ja durch den atr nie gleich weit entfernt ist wie ne feste pip Größe, oder irre ich mich da grade?  Warum das system mit Atr “Stop loss finder” irgendwann aufhört könnte ich bisher nicht herausfinden.