“ATR Stop Loss finder” indikator als Stoploss festlegen

• 06/26/2025 at 10:02 AM #248546
  imokdesign

  Hallo zusammen,

  ich habe gesehen, das im Französichen forum jemand folgenden Indikator gesucht hat: “ATR Stop Loss Finder”.
  Mit genau diesem habe ich mich vor ein paar Tagen auch beschäftigt. Meine Frage ist: Wie integriere ich die ATR-Tieflinie in eine Stop-Loss-Funktion (ohne trailing)?

  https://www.prorealcode.com/topic/atr-stop-loss-finder/

  könnte mir da jemand behilflich sein?

  

  imokdesign

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  06/28/2025 at 10:18 AM #248563
  robertogozzi

  Ich habe deinen Beitrag im französischen Forum gelöscht.
  Du solltest keine Fragen doppelt stellen. Danke 🙂

  Hier ist der Code:

  myHstop, myLstop = CALL "HstopL v1"[14, 1.5] IF MyLongConditions THEN BUY 1 Contract at Market SET STOP PRICE myLstop ELSIF MyShortConditions THEN SELLSHORT 1 Contract at Market SET STOP PRICE myHstop ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8

  myHstop, myLstop = CALL "HstopL v1"[14, 1.5] IF MyLongConditions THEN    BUY 1 Contract at Market    SET STOP PRICE myLstop ELSIF MyShortConditions THEN    SELLSHORT 1 Contract at Market    SET STOP PRICE myHstop ENDIF

   

  

  robertogozzi

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  06/28/2025 at 9:49 PM #248570
  imokdesign

  Sorry für den Doppelpost und danke für den code. Es scheint so als habe ich ihn noch nicht richtig eingefügt, Ich bekomme noch eine fehlermeldung.

  Hier der ganze code …

  // Parameter DEFPARAM CumulateOrders = False daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Einstieg Long indicator1 = Williams[4](close) c1 = (indicator1 CROSSES UNDER -80) indicator2 = ExponentialAverage[21](low) c2 = (close > indicator2) // ATR-StopLoss vom Indikator holen: myLstop = CALL "HstopL v1"[14, 0.5] IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET SET STOP PRICE myLstop ENDIF // Ausstieg indicator3 = Williams[4](close) c3 = (indicator3 CROSSES OVER -20) IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF //Money Management Capital = 250000 Risk = 0.01 StopLoss = (myLstop) REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

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  // Parameter DEFPARAM CumulateOrders = False   daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Einstieg Long indicator1 = Williams[4](close) c1 = (indicator1 CROSSES UNDER -80) indicator2 = ExponentialAverage[21](low) c2 = (close > indicator2)   // ATR-StopLoss vom Indikator holen: myLstop = CALL "HstopL v1"[14, 0.5]   IF (c1 AND c2) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET SET STOP PRICE myLstop ENDIF   // Ausstieg indicator3 = Williams[4](close) c3 = (indicator3 CROSSES OVER -20)   IF c3 THEN SELL AT MARKET ENDIF   //Money Management Capital = 250000 Risk = 0.01 StopLoss = (myLstop) REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

   

  

  imokdesign

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  06/30/2025 at 6:32 AM #248578
  Iván

  Hallo. Das liegt daran, dass der von dir verwendete Indikator zwei Ergebnisse erzeugt (shortStoploss und LongStopLoss).
  Du kannst Zeile 13 durch diese hier ersetzen, um beide Stops zu speichern:

  mySstop,myLstop = CALL "HstopL v1"[14, 0.5]

  1	mySstop,myLstop = CALL "HstopL v1"[14, 0.5]

  Wenn du ihn nicht verwenden möchtest, kannst du stattdessen schreiben: ignored, myLstop = ….

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  robertogozzi

  

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