Aide pour codage de ma stratégie avec Heikin Ashi

• 01/20/2018 at 11:57 AM #59946
  Clément

  Bonjour à tous,

  J’aimerais un coup de main pour coder ma stratégie.

  je souhaite que mes positions s’ouvrent à l’achat comme à la vente au changement de couleur du heiken ashi cloturé,

  le stop serait placé en points,

  le TP serait a nouveau sur le changement de couleur du heiken ashi clôturé,

  la taille de la position serait un pourcentage de perte du capital,

  les heures de trading seraient de 9h à 17,30h avec clôture de toutes le positions à 17h30

  voila je pense que tout y est ^^

  

  Clément

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  01/20/2018 at 4:56 PM #59957
  Nicolas

  Voilà quelques topics où tu trouveras des stratégies de trading automatique avec les bougies Heikin Ashi:

  https://www.prorealcode.com/topic/achat-vente-sur-biougie-heikin-ashi/#post-12204

  https://www.prorealcode.com/topic/heikin-ashi-1-h-actions/

  https://www.prorealcode.com/topic/help-heikin-ashi-long-when-green-short-when-red/

  https://www.prorealcode.com/topic/heiken-ashi-trading-strategy/

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/simple-heiken-ashi-trading-strategy/

  https://www.prorealcode.com/topic/heikin-ashi-coding/

  et certainement encore d’autres … Je ne peux pas aider plus pour le moment. Concernant la taille de position, tu peux te baser sur cet article du blog: https://www.prorealcode.com/blog/learning/money-management-prorealtime-code/

  

  Nicolas

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  01/20/2018 at 7:26 PM #59971
  Clément

  Merci pour les liens, je suis arrivé à faire ça:

   

   

  Heiken Ashi

  //Horaires //No positions open before this time defparam flatbefore = 090000 //All positions will be closed after this time defparam flatafter = 173000 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse DEFPARAM CumulateOrders = false //Heikin-Ashi xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif changeToGreencandle = xClose>xOpen AND xClose[1]<xOpen[1] ChangeToRedcandle = xClose<xOpen AND xClose[1]>xOpen[1] if changeToGreencandle then buy PositionSize contract at market endif if ChangeToRedcandle then sellshort PositionSize contract at market endif set stop loss 5 set target profit ChangeToRedcandle // Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 5 // Could be our variable X // Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  //Horaires //No positions open before this time defparam flatbefore = 090000 //All positions will be closed after this time defparam flatafter = 173000   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse DEFPARAM CumulateOrders = false //Heikin-Ashi xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif changeToGreencandle = xClose>xOpen AND xClose[1]<xOpen[1] ChangeToRedcandle = xClose<xOpen AND xClose[1]>xOpen[1] if changeToGreencandle then buy PositionSize contract at market endif if ChangeToRedcandle then sellshort PositionSize contract at market endif   set stop loss 5   set target profit ChangeToRedcandle   // Money Management Capital = 10000 Risk = 0.01 StopLoss = 5 // Could be our variable X // Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  Je ne sais pas comment faire pour fermer les positions acheteuses sur le HA rouge suivant et vice versa pour les positions vendeuses. (la ligne 29 n’est pas bonne)

  

  Clément

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  01/21/2018 at 11:10 AM #60064
  Nicolas

  La partie sur le money management devrait être positionnée en haut du code, puisque le programme est lu de haut en bas.

  Je n’ai pas compris la partie sur le take profit ? Il faut clôturer l’ordre après une barre depuis son ouverture ?

  

  Nicolas

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  01/21/2018 at 11:51 AM #60068
  Clément

  Bonjour,

  J’ai réalisé qu’il fallait 2 codes un pour l’achat et l’autre pour la vente sinon les ordres se coupent, j’ai essayé un truc pour couper les positions sachant que je n’y connait rien en code… bon ça à l’air de fonctionner en Backtest.

  Achat Dax

  //Horaires //Pas de position avant defparam flatbefore = 090000 //Toutes les position ferment avant defparam flatafter = 173000 // Conditions pour ouvrir une position DEFPARAM CumulateOrders = true //Heikin-Ashi once haclose=close once haopen=close haclose=(open+close+low+high)/4 haopen=(haopen[1]+haclose[1])/2 if haclose>haopen and haclose[1]<haopen[1] then BUY PositionSize SHARE AT MARKET endif //condition pour fermer une position acheteuse if haclose<haopen and haclose[1]>haopen[1] then sell at market endif set target profit 30 //if haclose<haopen and haclose[1]>haopen[1] then //SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET //endif //condition pour racheter une position vendeuse //if haclose>haopen and haclose[1]<haopen[1] then //buy at market //endif set stop loss 10 // Money Management Capital = 10000 Risk = 0.007 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

  //Horaires //Pas de position avant defparam flatbefore = 090000 //Toutes les position ferment avant defparam flatafter = 173000   // Conditions pour ouvrir une position DEFPARAM CumulateOrders = true //Heikin-Ashi once haclose=close once haopen=close haclose=(open+close+low+high)/4 haopen=(haopen[1]+haclose[1])/2 if haclose>haopen and haclose[1]<haopen[1] then BUY PositionSize SHARE AT MARKET endif //condition pour fermer une position acheteuse if haclose<haopen and haclose[1]>haopen[1] then sell at market endif set target profit 30 //if haclose<haopen and haclose[1]>haopen[1] then //SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET //endif   //condition pour racheter une position vendeuse //if haclose>haopen and haclose[1]<haopen[1] then //buy at market //endif       set stop loss 10 // Money Management Capital = 10000 Risk = 0.007 StopLoss = 10 // Could be our variable X REM Calculate contracts equity = Capital + StrategyProfit maxrisk = round(equity*Risk) PositionSize = abs(round((maxrisk/StopLoss)/PointValue)*pipsize)

  Quand je change de place le money management j’ai une erreur de syntaxe sur defparam

  

  Clément

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  01/21/2018 at 8:41 PM #60100
  Nicolas

  En effet, les instructions de type “defparam” doivent toujours être en tête du programme, c’est obligatoire.

  

  Nicolas

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