Bonjour Nicolas,

J’ai enfin fini… Le concept du “Machin Gun ” est un succès.

Voici les trois versions: Screenshots ci dessous

Version N° 1:  la stratégie de base:

Version N°2: stratégie avec le Multi-positions et démarrage du trailing sur close – traderprice. On observe que les gains fond plus que doubler. Le drawdown maîtrisé mais en augmentation en terme globale et non en terme de positions. L’augmentation du drawdonw est du au spread des positions supplémentaires qui sort à o

Version N°3: stratégie avec le Multi-positions et démarrage du trailing sur High/Low -traderprice.  Le drawdown est moindre que la version originale (en euro) et on observe une belle progression par rapport à la version d’origine. Mais on observe que les gains sont moindre que la version N°3. A noté que sur la version N°3 ,j’ai supprimé “countofposition” à la faveur d’une variable suivant tes conseils. Ça  n’apporte rien en terme de performance mais ça évite de l’utilisation de “countofposition” qui est source d’erreurs.

Je trouve que globalement, ça apport une belle amélioration et le concept mérite qu’on si attarde en tous cas. Avec l’arrivé de l’ ESMA l’année dernière faudrait faire attention à ne pas être en appel de marge dût au Multi-position. La fonction “limiter le nombre de positions” sera très utile en fonction des compte de chacun.

Si tu souhaite la mettre en bibliothèque je ferai un post spécifique.

Merci pour ton aide

Ps: Si dessous la version N°3 (ma préférée)

// Définition des paramètres du code*************** Dax M1, 100 000 bougies, spread 1******************
DEFPARAM CumulateOrders =  true //false // Cumul des Entrytions ACTIVEES***Voir option Pyramidage Tout à la fin, sous le BreakEven***
DEFPARAM Preloadbars = 20000
//Nbr de contrats*******************
N=2
//**********************************
// Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une Entrytion avant l'heure spécifiée
noEntryBeforeTime = 091500//080000//091500
timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime

//Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une Entrytion après l'heure spécifiée
noEntryAfterTime = 170000//2130000//170000
timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

//Jour de trading du lundi au vendredi inclus
if DayOfWeek <= 5 then
Tradeday=1
elsif tradeday=1 and DayOfWeek > 5 then
TradeDay=0
endif

IF ONMARKET and (TIME>=171500 and close-positionprice>1) THEN
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
Spread=1

//Canal Donchian**********************************************************************************
DC=15//
CDH=Highest[DC](high)
CDB=Lowest[DC](low)

//Taille des Entrytions autorisées en Pips*********************************************************
TMini=7//7
TMaxi=13//12
TailleA = (abs(close-CDB))
TailleV = (abs(CDH-close))
PC=5//14// ***********************************Optimisable entre 10% et 40% admit Entre Entrytion/objectif/MM34
If Abs (close[1]-close) < abs(tailleA*PC/100) then
Dist=1
elsif Abs (close[1]-close) < abs(TailleV*PC/100) then
Dist=1
else
Dist=0
endif

//PPJ*********************************************************************************************
PPJ= (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3

//TDI*********************************************************************************************
lengthRSI = 13
lengthband = 34
lengthrsipl = 2
lengthtradesl = 7

r = rsi[lengthrsi](close)
ma = average[lengthband](r)
offs = (1.6185 * std[lengthband](r))
up = ma+offs
dn = ma-offs
mid = (up+dn)/2
TDIVert = average[lengthrsipl](r)
TDIRouge = average[lengthtradesl](r)

// "CROSS 1"**************************************************************************************
IF not onmarket and TDIVert > mid and TDIRouge > mid and mid > 50 and TMini<abs((CDB[0]-Close)+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((CDB[0]-close)+(SPREAD/2)) and close >= PPJ and dist  and Tradeday  AND  timeEnterBefore AND  timeEnterAfter  THEN
CROSSTa = 1
elsif not onmarket  and TDIVert < mid and TDIRouge < mid and mid < 50 and TMini<abs((close-CDH[0])+(SPREAD/2)) and TMaxi>abs((close-CDH[0]+(SPREAD/2))) and close <= PPJ and dist  and Tradeday  AND  timeEnterBefore AND  timeEnterAfter THEN
CROSSTb = 1
else
CROSSTa=0
CROSSTb=0
ENDIF

// "CROSS 2"**************************************************************************************
if Pyra and  TDIVert crosses over TDIRouge or r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert THEN//
CROSST2A = 1
elsif Pyra and  TDIVert crosses under TDIRouge or r[1]<r or TDIVert[1]< TDIVert THEN//
CROSST2V = 1
else
CROSST2A=0
CROSST2V=0
ENDIF

//Bot1 **************************************************************************************************
If not onmarket then
Entry=0
endif
//Long1
Bot1=0
If not onmarket and CROSSTa and TDIVert crosses over TDIRouge then
Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
BUY N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)
TP = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
endif
//Short1
if not onmarket and CROSSTb and TDIVert crosses under TDIRouge then
Bot1=3 //Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)
TP = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
ENDIF

//Bot2********************************************************************************************
On=1//********  1= Bot2 actif 0= Bots inactif  ********
//Long2
Bot2=0////Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
If longonmarket and on and Pyra and CROSST2A then
Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
BUY N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (close-CDB)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
endif
//Short2
if shortonmarket and On and Pyra and CROSST2V  then
Bot2=5//Pour graph la variable. Inutine quand tous fonctionne
SELLSHORT N CONTRACT AT MARKET
SL = abs (CDH-close)+(SPREAD/2)
Entry = Entry+1
endif

//Trail Bascule "point to keep"*******************************************************************
//Mono Entrytion
If breakeven=0 then
StBe=TP/1
PtK= TP/3   //1000 pour sortir au plus haut. Aucune respiration posible. Peut être modifié (TP/X)

//Muti-poditions et au delà de X pips
elsif  Entry>1 then//
StBe=TP/1
PtK=1000// pour sortir au plus haut. Aucune respiration posible. Peut être modifié (TP/X)
//**************************************
endif

// Trail et management **************************************************************************************************
//définifition et bascule de "StartBreakeven" et "Point To Keep"
startBreakeven = StBe//how much pips/points in gain to activate the breakeven function?
PointsToKeep = PtK//ref //how much pips/points to keep in profit above of below our entry price when the breakeven is activated (beware of spread)
//reset the breakevenLevel when no trade are on market
IF NOT ONMARKET THEN
breakevenLevel=0
breakeven=0
ENDIF
//trail************

// --- BUY SIDE ---
//test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already
IF LONGONMARKET AND high-POSITIONPRICE>=startBreakeven*pipsize THEN
//calculate the breakevenLevel
breakevenLevel= POSITIONPRICE+PointsToKeep*pipsize
ENDIF
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel>0 THEN
SELL AT breakevenLevel STOP
Breakeven=1
ENDIF
// --- SHORT SIDE ---
IF SHORTONMARKET AND POSITIONPRICE-low>=startBreakeven*pipsize THEN
//calculate the breakevenLevel
breakevenLevel = POSITIONPRICE-PointsToKeep*pipsize
ENDIF
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel>0 THEN
EXITSHORT AT breakevenLevel STOP
breakeven=1
ENDIF

//Pyramidage si Be + limitation de Entrytion************************
NbrContrats=25
if not onmarket and Pyra=1 then
Pyra=0
elsif onmarket and PYra=0 and  breakeven then //and breakevenLevelA>0
Pyra=1
elsif Pyra=1 and Entry>=NbrContrats or breakevenLevel<0 then
Pyra=0
endif

SET STOP pLOSS SL
//SET TARGET pPROFIT TP

//graph pyra
graph Entry
//graph PtK
//graph StBe
//graph Entrytionprice
//graph TP
//graph (Entrytionprice-close)>0
//graph Bot1
//graph Bot2
//graph breakeven
//graph breakevenLevelA
//graph breakevenLevelV>0
If bot1 then
elsif bot2 then
elsif TP then
endif

PRC1.png PRCV1.png PRCV2.png PRCV3.png