Codage non croisement de moyennes mobiles

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  • 09/09/2019 at 1:44 PM #106958 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    BONJOUR NICOLAS,

    Je viens ici demander un éclairage. Peux-tu s’il te plaît corriger ce que  je viens d’essayer de faire ? Il s’agit d’un pattern particulier, le non croisement de 2 moyennes mobiles.

    Pour être valable et jouer son rôle un non croisement doit obéir à certaines règles : Tout se passe tant que la moyenne M20 longue est haussière.

    La courte M10 doit baisser vers la longue M20 pendant au moins 3 périodes

    M10 touche M20 haussière sans la croiser,

    M10 remonte au-dessus de M20 haussière.

    Hors de ces caractéristiques il faut apprécier si le non croisement et acceptable ou pas.

    QUELLE pourrait être  le meilleur code (le plus pratique et rapide dans le temps pour ne pas allonger le temps de calcul. S’il te plait bien vouloir m’indiquer, si possible, le principe général à adopter car j’utilise toutes sortes de non croisement M20/ SAR, cours/SAR, LIGNEMACD/SIGNAL ETC. Ce que je présente ici ne me satisfait pas du tout. J’ai pensé d’abord à subdiviser le phénomène : trouver le haut de court terme de la M10 et calculer les écarts à partir de ce point de déclin : Baisse=summation[5](MA10-MA20)>=3, suivi du contact=(M10-M20)

    contact= (M10-M20)[2]=0 (Peut se faire sur 2 périodes) puis remontée M10 au-dessus de M20 à partir de contact…

    PS Je joins ci-contre le code que j’ai fini par garder et qui ne m’a pas l’air satisfaisant. L’encadrement de E devrait permettre d’obtenir un non croisement plus restrictif comme le 1er à droite du graphique.

    MERCI D’AVANCE.

    //Recherche des non x de MM par la méthode desécarts
sma7=Average[7](close)
sma23=Average[23](close)
E=sma7-sma23

Creux=E[2]>E[1] AND E[1]<E AND E>=-0.28205

result=0
for i=200 downto i=0 do
result=result+Creux
next
return E, result

     

    GENTRY

    09/09/2019 at 2:31 PM #106971 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Voilà une idée ci-joint. Il faut bien sûr adapté l’écart max en points vis à vis des moyennes mobiles sélectionnées et de l’unité de temps. J’utilise la méthode du creux et pic de la moyenne mobile rapide avec vérification sur les 3 dernières périodes de la descente ou montée de cette dernière et du sens de la tendance (moyenne rapide dessus/dessous la lente). Si tu as l’habitude de ce genre de pratique (utilisation de rebonds sans croisements), fait moi part de tes observations.

    sma7=Average[7](close)
sma23=Average[23](close)
E=abs(sma7-sma23)

maxecart = 5 //pips/points

bottom=sma7[1]<sma7[2] and sma7>sma7[1]
top=sma7[1]>sma7[2] and sma7<sma7[1]

up= sma7>sma23 and summation[3](sma7<=sma7[1])[1]=3 and summation[3](sma7>sma23)=3 and e<=maxecart*pointsize and bottom

if up then 
drawarrowup(barindex,min(low,sma23)) coloured(0,255,0)
endif

down = sma7<sma23 and summation[3](sma7>=sma7[1])[1]=3 and summation[3](sma7<sma23)=3 and e<=maxecart*pointsize and top

if down then
drawarrowdown(barindex,max(high,sma23)) coloured(255,0,0)
endif



return
    09/12/2019 at 5:50 PM #107375 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    Merci Beaucoup Nicolas, Je regarde et reviendrai vers toi bientôt.

    CORDIALEMENT.

    09/17/2019 at 10:19 AM #107832 quote
    Marie-Eve Vergoz
    Participant
    Senior

    Bonjour,

     

    Les non-croisements sont un indicateur très important pour certaine technique de trading – je suis étonnée qu’il ne soit pas mis de base dans les indicateurs standard PRT

    Le non-croisement – no-cross – MACD est terrible – voir le dernier en journalier sur le DAX –
    Je vais donc essayer ce que Nicolas a écrit et je reviendrai également car s’il est bon, il faudrait le mettre dans la bibliothèque – AMHA –

    Merci Nicolas

    09/17/2019 at 10:37 AM #107837 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master
    Marie-Eve Vergoz wrote:

    Les non-croisements sont un indicateur très important pour certaine technique de trading – je suis étonnée qu’il ne soit pas mis de base dans les indicateurs standard PRT

    Si il existait une véritable et unique description d’un “non croisement”, soit quelque chose qui ne se produit pas 😆 , alors ce serait possible ! 🙂

    10/03/2019 at 2:48 PM #109192 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    REBONJOUR NICOLAS.

    J’ai été retenu en dehors de toute activité pendant tout ce temps pour des raisons de santé.

    Auparavant j’avais essayé ton code qui ne donnait rien. Depuis quelques jours et surtout ce matin, plus reposé, j’ai constaté:

    1) Ligne 11:dans le test booléen sma7 doit être supérieur ou égale à sma7 précédant le précédent ((sma7>=sma7[1])[1] and ….) puisque tu as défini un creux bottom, et un sommet top. ici on serait dans le creux du non croisement haussier. et donc, l’inverse dans le sommet qui correspondrait à un non croisement baissier.

    2) Ligne 5: La variable E est le même  e dans la ligne 11 et 18; si oui la casse n’est pas respectée et enfin,

    3) lignes 11 et 18, la variable “pointsize n’est pas définie. Il est possible que je me trompe dans tout ceci et que l’erreur soit ailleurs…

    Je fais souvent  les calculs en prix, il est vrai qu’en pips/points ce serait plus… générique.  Les observations que je pouvais faire sont judicieusement données dans les commentaires de  AMHA et MARIE-EVE VERGOZ.

    Je suis d’accord pour que un non événement (non croisement) puisque dans la bibliothèque PRT il n’y a que cross over et cross under!!! le troisième doit nécessairement être cross not ou quelquechose comme ceci.

    Les non croisements et les faux croisements sont des configurations les plus efficaces qui soient!!! Si sur ut1 il y a un non croisement, cela signifie qu’un faux croisement est survenu dans ut -2 à -4! Dans certaines conditions on peut prendre les faux croisements. “JE DIS BIEN CERTAINES CAR CEUX-CI SONT MOINS SÛRS”

    Le chartisme dans ce domaine ne possède que les divergences qui ne donnent des résultats, c’est à dire  ne sont effectives en deçà du mensuel que 4 fois sur 10!
    J’APPLIQUE CES NON CROISEMENTS SUR TOUS LES INDICATEURS:cours/sar, MM/SAR, %K/%D, ligneMACD/SIGNAL, et le top, 2 MM. Quand on en détecte un on a le temps de se positionner si d’autres conditions sont remplies..

    Tout ceci n’est pas de moi, ce sont des extraits de l’ATDMF de philippe Cahen et L’ATD de Philippolus…

    cordialement.

    10/04/2019 at 8:53 AM #109233 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    A nouveau, si il existait une définition précise d’un non croisement, alors on pourrait le coder de façon universelle. Hors ça n’est évidemment pas le cas, puisque un événement qui ne se produit pas ne peut pas être décrit, CQFD 🙂

    Ce que vous appelez un “non croisement”, c’est 2 courbes qui se rapprochent puis qui s’écartent, d’autres appelleraient cela un “squeeze”, un resserrement.

    Je veux bien aider, mais le code actuel est correct pour détecter ce qui a était développé dans le premier message, la variable maxecart est nécessaire, car un contact entre 2 courbes ne peut se produire si il n’y a pas de croisement, un contact sans croisement voudrait dire que 2 courbes ont, pendant au moins 1 période,  l’exacte même valeur, ce qui ne se produira jamais. Par conséquent, le contact est ici simulait par un faible écart de proximité. Ce paramètre en points est évidemment à adapter à l’utilisation que tu feras du code.

    Sur la copie d’écran ci-dessous, jugerais-tu ces non croisements corrects ou non ? et si non pourquoi ? Merci.

    10/10/2019 at 6:45 PM #109861 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    Bonjour Nicolas,

    Avant toutes choses, je réponds à la question posée: Les non croisements indiqués par des flèches rouges sont de superbes non croisements si on en juge
    par leur effet ou conséquences. Tu vois la chute des cours qui s’en suit, surtout avec le 2è non croisement. CEUX QUI SUIVENT NE SONT PAS VALABLES Si on s’en tient à l’une des propriétés (la moyenne courte se rapproche pendant au moins 4 périodes de la moyenne longue) Et l’écart part de zéro, (donc contact pendant au moins une période) à  celui qui figure sur la copie d’écran ci-dessus ( 0=

    10/10/2019 at 7:18 PM #109864 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master
    Gentry wrote:

    La courte M10 doit baisser vers la longue M20 pendant au moins 3 périodes

    Donc 4 et non plus 3 comme dans ton premier message ?

    Gentry wrote:

    Et l’écart part de zéro, (donc contact pendant au moins une période) à  celui qui figure sur la copie d’écran ci-dessus ( 0=

    Là je ne comprends pas ce que tu as voulu dire ? Un contact ne peut avoir lieu comme indiqué dans mon précédent message:

    Nicolas wrote:

    la variable maxecart est nécessaire, car un contact entre 2 courbes ne peut se produire si il n’y a pas de croisement, un contact sans croisement voudrait dire que 2 courbes ont, pendant au moins 1 période,  l’exacte même valeur, ce qui ne se produira jamais.

    10/11/2019 at 5:56 PM #109960 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    “La courte M10 doit baisser vers la longue M20 pendant au moins 3 périodes”: C’est bien 3 périodes.

    “Et l’écart part de zéro, (donc contact pendant au moins une période) à celui qui figure sur la copie d’écran ci-dessus ( 0=”

    Ici, je me suis mal exprimé! Il faut considérer, dans ton graphique GBPUSD en exemple, les 2 premiers non croisements: l’écart entre les 2 MM est idéal! (supposons que cet écart est de 2 pips. j’ai voulu dire que l’écart recherché pour ce pattern serait de 0 à 2 pips donc, et j’avais écrit 0 en pensant qu’en cas de contact entre les 2 MM, l’écart=0)

    Il y a une série de non croisements qui a suivi les 2 premiers: ce sont des non croisements non valables car les 2 MM sont trop éloignées dans le pic.

    Je ne sais pas où je fais l’erreur dans l’utilisation du code!

    CORDIALEMENT.

    10/11/2019 at 6:28 PM #109966 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    PS: j’ai oublié de joindre cet exemple de non croisement M7/M20 avec presque un contact entre les 2MM. (Flèche)
    GENTRY

    03/19/2020 at 10:28 PM #122641 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    BONJOUR NICOLAS,
    Je reviens ici à propos du « REBOND SANS CROISEMENT » de 2 MM.
    Tu avais bien voulu écrire un code mais je n’ai jamais pu le faire marcher. Il y a surement une chose que je n’ai pas su faire ! Raison pour laquelle je retourne vers toi.
    Pour répondre à ta question de savoir si j’utilise beaucoup ces « configurations », je répondrai oui, et, même, sur tout ce qui a une ligne de moyenne (ou signal).
    Il en est de même « des Faux croisements » qui sont des croisements de sens contraires non trop éloignés DANS UNE TENDANCE H OU B. (ça je sais le faire puisqu’il y a un exemple)
    STP Bien vouloir jeter un coup d’œil encore et me dire ce qu’il y a lieu de faire.
    Tu m’avais dit qu’il fallait « bien sûr adapter l’écart max en points vis à vis des moyennes mobiles sélectionnées et de l’unité de temps »
    Peut-être est- ce ici que je pèche ?
    Exemple : Ce que j’ai fait pour sur GBPCAD en Daily : un resserrement a lieu le vendredi 26 juillet 2019. Ce jour, MM7=1.63573 et MM23=1.64078. Ecart sur ce point=505 dix puissance moins 5 points (505x 10-5 ), que j’ai pris comme écartMax.
    Pour les actions j’ai tenté de placer un écart en pourcentage.
    Tout cela n’a pas marché.
    Ci-joint le graphique Ebs_Av avec l’indicateur. Le 2è graphique n’est qu’un agrandissement du précédent.

    MERCI D’AVANCE POUR TA DISPONIBILITE.

    03/20/2020 at 9:48 AM #122667 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Merci de poster des images plutôt que des images dans un PDF, c’est bien plus simple et pratique dans le forum 🙂

    En effet l’écart en points, c’est pas pratique d’un instrument à un autre. Visuellement un resserrement, c’est simple à voir/détecter, par le code il faut trouver comment l’adapter, hors l’échelle est en prix et il faut donc trouver un dérivé valable de celui-ci, et efficace sur toutes valeurs et unités de temps.

    On pourrait essayer avec une factorisation sur un écart type, c’est ce qui est traditionnellement utilisé pour vérifier l’écart d’une valeur vis à vis de sa distribution.

    Donc si je reprends mon code posté plus haut, on pourrait essayer avec :

    sma7=Average[7](close)
sma23=Average[23](close)
E=abs(sma7-sma23)

maxecart = std[23] //pips/points

bottom=sma7[1]<sma7[2] and sma7>sma7[1]
top=sma7[1]>sma7[2] and sma7<sma7[1]

up= sma7>sma23 and summation[3](sma7<=sma7[1])[1]=3 and summation[3](sma7>sma23)=3 and e<=maxecart and bottom

if up then
drawarrowup(barindex,min(low,sma23)) coloured(0,255,0)
endif

down = sma7<sma23 and summation[3](sma7>=sma7[1])[1]=3 and summation[3](sma7<sma23)=3 and e<=maxecart and top

if down then
drawarrowdown(barindex,max(high,sma23)) coloured(255,0,0)
endif



return
    sma7=Average[7](close)
sma23=Average[23](close)
E=abs(sma7-sma23)

maxecart = std[23] //pips/points

bottom=sma7[1]<sma7[2] and sma7>sma7[1]
top=sma7[1]>sma7[2] and sma7<sma7[1]

up= sma7>sma23 and summation[3](sma7<=sma7[1])[1]=3 and summation[3](sma7>sma23)=3 and e<=maxecart and bottom

down = sma7<sma23 and summation[3](sma7>=sma7[1])[1]=3 and summation[3](sma7<sma23)=3 and e<=maxecart and top

screener[up or down]
    Bodaris thanked this post
    03/24/2020 at 11:47 AM #123121 quote
    Gentry
    Participant
    Senior

    BONJOUR ET UN GRAND MERCI NICOLAS!

    Je vais ré-essayer et te dire si ça a marché…

    Tu as expliqué une chose (qui en soit serait et est une évidence) mais qui n’était pas si  évident pour moi dans le cadre de cette recherche d’un code à généraliser:  l’échelle des  ordonnées en prix!!! Donc variable d’un instrument à l’autre!!! Je sais bien pourtant que des “futures aux cfd” et simplement des indices aux changes et au matières premières l’échelle des prix est complètement différent!

    Je comprends mieux les adaptations à faire.

    Merci encore une fois.

    ps: j’ai pris note pour les images.

    03/24/2020 at 1:35 PM #123139 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    et variable aussi d’une unité de temps à une autre. Le premier code utilise une variable en points …!

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