Bonjour,
Lorsque nous réalisons le walk foward analysis plusieurs milliers peuvent être générés, pour finalement n’en retenir qu’une par période de temps. Ce qui est assez dommage : si nous pouvions avoir les valeurs pour chaque vecteur, nous pourrions voir la configuration du terrain avec ses pentes ce qui permettrait de choisir ces paramètres et non pas subir une sortie logiciel unique. Même sans parler de traitement de données (analyse statistique, plan d’expérience).
J’ai recherché dans la documentation, mais cela ne semble pas possible. Est-ce que je me trompe ?
Merci
Le classement vertical se fait en effet uniquement sur le profit généré par la stratégie pour le moment. Dans la version 11 à venir, il y aura plusieurs critères d’optimisation (liste non exhaustive et sujette à modifications 🙂 )
- Gain
- NB position
- %positions gagnantes
- Gains moyens par position
- Max draw down
- Max run up
(et sauf erreur de ma part, il devrait y avoir aussi les graphiques d’optimisation 3D).
Merci pour ta réponse !
Aurais-tu connaissance de la date de sortie de cette version 11 ?
Non, je n’ai pas de date à formuler concernant la sortie grand publique de la version 11 de PRT. Dés que j’aurai de vrais détails et des choses à montrer, je ne manquerai pas de les partager avec la communauté.
Bonjour à tous.
Je suis de retour après une longue période off. Je reprends un peu ProRealTime en main et je me retrouve avec la même question qu’il y a 3 ans : est-il possible de récupérer les données brutes de cette analyse Walk Foward pour les étudier de plus près que la seule sortie que j’ai trouvée (le rapport détaillé) ?
Ou la situation est la même que lorsque j’ai posé cette question ?
Merci
Jean-Marie
On peut exporter en csv les données des fenêtres du rapport détaillé.
Nicolas,
Ce n’est pas ce que je recherche, je ne dois pas être assez précis dans la formulation de ma question.
Je vais essayer de prendre un exemple avec cette startégie : https://www.prorealcode.com/prorealtime-trading-strategies/japan-225-cash-1-h/
Il y a deux variables SL et TP que l’on pourrait paramétriser :
// STOP LOSS & TAKE PROFIT (%)
SL = 0.815 //0.85
TP = 7 //7
//MARGINE = 300
Par exemple en prenant 3 points pour chaque paramètre : SL = {0.6, 0.8, 1} et TP = {5, 7.5, 10} ce qui nous conduit à réaliser 9 évaluations de cette stratégie :
- SL = 0.6
- TP = 5. Résultat = 100
- TP = 7.5. Résultat = 150
- TP = 10. Résultat = 110
- SL = 0.8
- TP = 5. Résultat = 90
- TP = 7.5. Résultat = 170
- TP = 10. Résultat = 150
- SL = 1
- TP = 5. Résultat = 50
- TP = 7.5. Résultat = 190
- TP = 10. Résultat = 150
Ce qui permettrait de faire une analyse du comportement de la stratégie en fonction de la variation des paramètres, voir de modéliser. Ou a minima d’étudier son comportement en fonction de la variation des paramètres.
J’espère avoir été un peu plus compréhensible.
Bonne fin de week end
Jean-Marie
est-il possible de récupérer les données brutes de ce Walk Forward
Une optimisation normale ne vous donnerait-elle pas ce que vous voulez ?
Walk Forward ne fournit qu’un seul résultat par période WF.
L’optimisation normale fournit 100 résultats (nous ne voyons que 100 lignes).
En effet avec l’optimisation ordinaire, un graphique 2D/3D des combinaisons est livré avec les résultats, ce qui permet une analyse beaucoup plus fine des résultats de l’optimisation.
Merci pour vos réponses. Je n’ai vu comment faire cette optimisation et encore moins la possibilité d’avoir un graphique.
Je vais regarder dans l’aide.
Jean-Marie
C’est effectivement ce que je recherche. Mais je ne vois pas de possibilité d’exporter les données obtenues soit vers un fichier texte, ou Excel ou pourquoi pas pdf.
Est-ce possible, directement, ou avec un peu de code ?
Merci
Jean-Marie
Coin supérieur droit des résultats dans le tableau après optimisation normale … il y a un bouton enregistrer au format csv.
Faites-nous savoir si vous ne le trouvez pas, je vous ferai une capture d’écran plus tard.
voir cette vidéo sur le trading automatique avec prorealtime, je parle des graphiques 2D/3D des résultats d’optimisation à partir de la 40ème minute:
[youtube]https://youtu.be/nrw_Q0qw1FQ[/youtube]
Merci c’est exactement ce que je recherchais !
Jean-Marie
