VWAP PRT différend

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09/15/2024 at 12:24 PM #237586 quote
larouedegann
Participant

Master
Bonjour,

J’ai une différence de VWAP donc de déviation VWAP avec le VWAP PRT;

ci-joint le code le plus récent trouver sur PRT et une copie du graphique 1 mn.

Il me semble qu’il ne prend pas en compte le premier chandelier à 2H15.l’écart se réduit par la suite du fait que le volume augmente

dans la journée.

Merci si vous avez une idée
```
//PRC_VWAP intraday
//SAME VERSION AS THE ORIGINAL VWAP FROM THE PLATFORM
//09.01.2020
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
 
if day<>day[1] then
d=0
else
d=d+1
if volume >0 then
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
endif
sd = std[d](abs(typicalprice-vwap))
 
SDup1 = vwap+sd
SDlw1 = vwap-sd
SDup2 = vwap+sd*2
SDlw2 = vwap-sd*2
SDup3 = vwap+sd*3
SDlw3 = vwap-sd*3
endif
 
if vwap>vwap[1] then
color = 1
else
color = -1
endif
 
 
RETURN VWAP  as "VWAP", SDup1 as "upper 1 STD",SDup2 as "upper 2 ",Sdup3 AS "upper 3 ",Sdlw1 as "lower 1",Sdlw2 as "lower 2",sdlw3 as "lower 3"
```
BUNDXXXX-1-minute.png
09/15/2024 at 2:48 PM #237595 quote

JS
Participant

Master

VWAP Band indicator

09/16/2024 at 2:13 PM #237627 quote

larouedegann
Participant

Master

NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT NON PLUS

09/16/2024 at 3:11 PM #237630 quote
Iván González
Moderator

Legend
Le problème vient de la somme de l’expression. Si c'est ce que vous avez préparé exactement :
```
if day<>day[1] then
d=1
VWAP=typicalprice
else
d=d+1
if volume >0 then
VWAP = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
endif
sd = std[d](abs(typicalprice-vwap))
 
SDup1 = vwap+sd
SDlw1 = vwap-sd
SDup2 = vwap+sd*2
SDlw2 = vwap-sd*2
SDup3 = vwap+sd*3
SDlw3 = vwap-sd*3
endif
  
RETURN VWAP  as "VWAP", SDup1 as "upper 1 STD",SDup2 as "upper 2 ",Sdup3 AS "upper 3 ",Sdlw1 as "lower 1",Sdlw2 as "lower 2",sdlw3 as "lower 3"
```
2024-09-16_16-10.png
09/17/2024 at 5:56 PM #237726 quote

larouedegann
Participant

Master

Merci IVAN

La VWAP est juste.

J’ai juste remis la dérivation de nicolas qui me semble plus cohérente.

Ce serait bien de poster ce code et de ne plus en parler une fois pour toutes.

🙂

Capture-decran-2024-09-17-185324.png BUNDXXXX-1-minute-1.png

09/18/2024 at 9:57 AM #237760 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

voir aussi: https://www.prorealcode.com/topic/vwap-band-indicator/#post-196713
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