Bonjour à tous, bonjour Nicolas.

Je cherche le code exact de l’indicateur VWAP Bands intégré à PRT.

Effectivement, il y a bien déjà été ajouté par Nicolas dans un message de janvier 2020 ; mais si on compare chaque graphique, on voit qu’ils sont en réalité parfois très différents (selon les formules utilisées). Donc, et sauf erreur de ma part ou de mes lunettes, ce n’est pas tout à fait ça.

Les sujets que j’ai déjà consultés :

https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-intraday/ (2016)

VWAP Bands

Is there any working intraday VWAP?

Voici ce que j’utilise à ce jour et qui donne un graphique le plus proche de l’indicateur intégré à PRT.

Merci à tous de votre retour.

David

// source : https://www.prorealcode.com/topic/vwap-bands/
// modifé par david 25.01.2023

//PRC_vwap intraday
//SAME VERSION AS THE ORIGINAL vwap FROM THE PLATFORM
//09.01.2020
//Nicolas @ www.prorealcode.com
//Sharing ProRealTime knowledge
 
d = 1440
prx = close
vw = volume*prx // volume*close
vwsum = SUMMATION[d](vw)
volsum = SUMMATION[d](volume)

vwap = vwsum/volsum
sd = std[d](prx) //

// autre version sincitytrader depuis les commentaires de https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-intraday/
// vwap = SUMMATION[d](volume*typicalprice)/SUMMATION[d](volume)
// sd = SUMMATION[d](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/d
 
sdup1 = vwap+sd
sdlw1 = vwap-sd
sdup2 = vwap+sd*2
sdlw2 = vwap-sd*2
sdup3 = vwap+sd*3
sdlw3 = vwap-sd*3
 
RETURN vwap AS "vwap", sdup1 AS "upper 1 std", sdlw1 AS "lower 1 std", sdup2 AS "upper 2 std", sdlw2 AS "lower 2 std", sdup3 AS "upper 3 std", sdlw3 AS "lower 3 std"