VOLMA Stratégie, intégration sur PRT depuis NT8

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  • #144473 quote
    JMGTrading
    Participant
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    Bonjour à toute la communauté PRC, et merci pour tous les partages d’excellentes qualités disponibles sur ce site.

    Mes connaissances en codage sur PRT sont assez limitées.

    Je suis donc à la recherche d’aide pour convertir une stratégie développée sur Ninja Trader (codée en C#), afin de la rendre utilisable sur PRT.

    Cette stratégie s’appuie sur un indicateur de volume breakout (dont le code en C# est disponible dans le premier fichier joint).

    La stratégie en elle-même se trouve dans le deuxième fichier attaché.

    Je suis disponible pour fournir de plus ample explication sur la stratégie.

    Par avance, merci beaucoup à ceux d’entre vous qui voudront bien m’apporter leur aide.

    Breakout_indicator.txt Strategy.txt
    #144488 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    J’ai bien compris le code de l’indicateur, mais j’aimerai avoir une image de comment il est représenté sur le graphique ? Il n’y a qu’un histogramme 0/1/-1 sous celui-ci ?

    #144491 quote
    JMGTrading
    Participant
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    Bonjour Nicolas.

    En effet, sous le graphique apparait un histogramme en 0/1/-1.

    Je joins ci-dessous une image des paramètres, et une image de l’algorythme en cours d’utilisation.

    En espérant que cela répondra à votre question.

    Ares_parametres.jpg Ares_parametres.jpg Ares-en-fonctionnement.jpg Ares-en-fonctionnement.jpg
    #144494 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    ok bon, voici l’indicateur “AresPriceBreakOut”

    // "Identify stocks which breakout of rectangular base with volume"
    // AresPriceBreakOut
    
    volumeMultiplier  = 1.500 // Default setting for VolumeMultiplier
    upwardBreakout  = 1  // Default setting for Upward Price Breakout
    
    if upwardBreakout then //up breakout
    if barindex>45 then
    upbreak = ((High[0] > highest[9](high)[1]) and (Low[0] > lowest[9](low)[1]) and (Close[0] > highest[50](high)[1]) and ((lowest[20](low)[1] < (lowest[40](low)[1] * 1.05)) or (lowest[20](low)[1] <= (lowest[40](low)[1] + 1*pointsize))) and((highest[20](high)[1] > (highest[40](high)[1] * 0.95)) or (highest[20](high)[1] >= (highest[40](high)[1] - 1*pointsize))) and (Volume[0] > average[40,1](volume)[1] * volumeMultiplier))
    endif
    else //down breakout
    if barindex>45 then
    dnbreak = ((High[0] < highest[9](High)[1]) and (Low[0] < lowest[9](low)[1]) and (Close[0] < lowest[50](low)[1]) and ((lowest[20](low)[1] > (lowest[40](low)[1] * 0.95)) or (lowest[20](low)[1] >= (lowest[40](low)[1] - 1*pointsize))) and ((highest[20](high)[1] < (highest[40](high)[1] * 1.05)) or (highest[20](high)[1] <= (highest[40](high)[1] + 1*pointsize))) and (Volume[0] > average[40,1](volume)[1] * volumeMultiplier))
    endif
    endif
    
    return upbreak, -dnbreak
    
    ares-volume-breakout.png ares-volume-breakout.png
    #144496 quote
    JMGTrading
    Participant
    New

    Merci beaucoup, vous êtes très efficace !

    Je ne m’attendais pas à une réponse aussi rapide.

    Encore une fois, merci beaucoup pour l’ensemble des partages disponibles sur le site, et pour l’excellence de vos contributions.

    #144498 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Ci-joint la stratégie, il faut l’importer pour récupérer correctement l’indicateur modifié qui va avec. A noter la martingale si la dernière position est perdante.

    PRC_AresBreakoutStrategy.itf
    #144507 quote
    JMGTrading
    Participant
    New

    Merci beaucoup Nicolas.

    J’ai testé l’indicateur sur le NQ et le DAX, mais il ne me renvoie que des valeurs zéro (3 captures d’écrans jointes à ce message).

    Je vais tester la stratégie et vous faire un retour.

    AresPriceBreakout-Test-1-MNQ.jpg AresPriceBreakout-Test-1-MNQ.jpg AresPriceBreakout-Test-2-NQ.jpg AresPriceBreakout-Test-2-NQ.jpg AresPriceBreakout-Test-3-DAX.jpg AresPriceBreakout-Test-3-DAX.jpg
    #144514 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    J’ai revérifié le code et en effet, il y a très peu de signaux.

    EDIT: non finalement il y a bien une erreur sur l’EMA du Volume, je vais corriger.

    #144515 quote
    JMGTrading
    Participant
    New

    L’indicateur qui tourne sur NT8 a plutôt tendance à envoyer beaucoup de signaux (1 par minute en moyenne sur un graphique en renko 8 ticks).

    #144516 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Ci-joint la stratégie + indicateur corrigé. J’ai corrigé le code de l’indicateur dans mon précédent post également.

    PRC_AresBreakoutStrategy-1.itf
    #144523 quote
    JMGTrading
    Participant
    New

    En effet, l’indicateur renvoies maintenant un nombres de signal plus cohérent.

    En revanche, il ne renvoie que des signaux upbreak, et aucun signal dnbreak, ce qui me semble assez étrange.

    #144528 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Comme dans le code d’origine, il faut mettre le paramètre “upwardBreakout” à 0 pour avoir uniquement les breakout baissiers, sinon par défaut ils ne sont qu’haussiers.

    #144536 quote
    JMGTrading
    Participant
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    Merci pour tout Nicolas.

    C’est parfait.

    #177826 quote
    YvesRobert
    Participant
    Junior

    Bonjour,

    Le problème est quand est ce qu’il achète et quand est ce qu’il vend ?

    A l’ouverture ou en séance lorsque le signal apparait ou alors en clôture de la bougie signalée comme moment d’achat ou de vente ?

    Si quelqu’un à une idée ?

    Merci

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