VOLMA Stratégie, intégration sur PRT depuis NT8

• 09/16/2020 at 8:12 PM #144473
  JMGTrading

  Bonjour à toute la communauté PRC, et merci pour tous les partages d’excellentes qualités disponibles sur ce site.

  Mes connaissances en codage sur PRT sont assez limitées.

  Je suis donc à la recherche d’aide pour convertir une stratégie développée sur Ninja Trader (codée en C#), afin de la rendre utilisable sur PRT.

  Cette stratégie s’appuie sur un indicateur de volume breakout (dont le code en C# est disponible dans le premier fichier joint).

  La stratégie en elle-même se trouve dans le deuxième fichier attaché.

  Je suis disponible pour fournir de plus ample explication sur la stratégie.

  Par avance, merci beaucoup à ceux d’entre vous qui voudront bien m’apporter leur aide.

  

  JMGTrading

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  09/17/2020 at 8:18 AM #144488
  Nicolas

  J’ai bien compris le code de l’indicateur, mais j’aimerai avoir une image de comment il est représenté sur le graphique ? Il n’y a qu’un histogramme 0/1/-1 sous celui-ci ?

  

  Nicolas

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  09/17/2020 at 8:32 AM #144491
  JMGTrading

  Bonjour Nicolas.

  En effet, sous le graphique apparait un histogramme en 0/1/-1.

  Je joins ci-dessous une image des paramètres, et une image de l’algorythme en cours d’utilisation.

  En espérant que cela répondra à votre question.

  

  JMGTrading

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  09/17/2020 at 8:34 AM #144494
  Nicolas

  ok bon, voici l’indicateur “AresPriceBreakOut”

  // "Identify stocks which breakout of rectangular base with volume" // AresPriceBreakOut volumeMultiplier = 1.500 // Default setting for VolumeMultiplier upwardBreakout = 1 // Default setting for Upward Price Breakout if upwardBreakout then //up breakout if barindex>45 then upbreak = ((High[0] > highest[9](high)[1]) and (Low[0] > lowest[9](low)[1]) and (Close[0] > highest[50](high)[1]) and ((lowest[20](low)[1] < (lowest[40](low)[1] * 1.05)) or (lowest[20](low)[1] <= (lowest[40](low)[1] + 1*pointsize))) and((highest[20](high)[1] > (highest[40](high)[1] * 0.95)) or (highest[20](high)[1] >= (highest[40](high)[1] - 1*pointsize))) and (Volume[0] > average[40,1](volume)[1] * volumeMultiplier)) endif else //down breakout if barindex>45 then dnbreak = ((High[0] < highest[9](High)[1]) and (Low[0] < lowest[9](low)[1]) and (Close[0] < lowest[50](low)[1]) and ((lowest[20](low)[1] > (lowest[40](low)[1] * 0.95)) or (lowest[20](low)[1] >= (lowest[40](low)[1] - 1*pointsize))) and ((highest[20](high)[1] < (highest[40](high)[1] * 1.05)) or (highest[20](high)[1] <= (highest[40](high)[1] + 1*pointsize))) and (Volume[0] > average[40,1](volume)[1] * volumeMultiplier)) endif endif return upbreak, -dnbreak

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  // "Identify stocks which breakout of rectangular base with volume" // AresPriceBreakOut   volumeMultiplier  = 1.500 // Default setting for VolumeMultiplier upwardBreakout  = 1  // Default setting for Upward Price Breakout   if upwardBreakout then //up breakout if barindex>45 then upbreak = ((High[0] > highest[9](high)[1]) and (Low[0] > lowest[9](low)[1]) and (Close[0] > highest[50](high)[1]) and ((lowest[20](low)[1] < (lowest[40](low)[1] * 1.05)) or (lowest[20](low)[1] <= (lowest[40](low)[1] + 1*pointsize))) and((highest[20](high)[1] > (highest[40](high)[1] * 0.95)) or (highest[20](high)[1] >= (highest[40](high)[1] - 1*pointsize))) and (Volume[0] > average[40,1](volume)[1] * volumeMultiplier)) endif else //down breakout if barindex>45 then dnbreak = ((High[0] < highest[9](High)[1]) and (Low[0] < lowest[9](low)[1]) and (Close[0] < lowest[50](low)[1]) and ((lowest[20](low)[1] > (lowest[40](low)[1] * 0.95)) or (lowest[20](low)[1] >= (lowest[40](low)[1] - 1*pointsize))) and ((highest[20](high)[1] < (highest[40](high)[1] * 1.05)) or (highest[20](high)[1] <= (highest[40](high)[1] + 1*pointsize))) and (Volume[0] > average[40,1](volume)[1] * volumeMultiplier)) endif endif   return upbreak, -dnbreak

   

  

  Nicolas

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  09/17/2020 at 8:39 AM #144496
  JMGTrading

  Merci beaucoup, vous êtes très efficace !

  Je ne m’attendais pas à une réponse aussi rapide.

  Encore une fois, merci beaucoup pour l’ensemble des partages disponibles sur le site, et pour l’excellence de vos contributions.

   

  

  JMGTrading

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  09/17/2020 at 8:59 AM #144498
  Nicolas

  Ci-joint la stratégie, il faut l’importer pour récupérer correctement l’indicateur modifié qui va avec. A noter la martingale si la dernière position est perdante.

  

  Nicolas

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  09/17/2020 at 9:44 AM #144507
  JMGTrading

  Merci beaucoup Nicolas.

  J’ai testé l’indicateur sur le NQ et le DAX, mais il ne me renvoie que des valeurs zéro (3 captures d’écrans jointes à ce message).

  Je vais tester la stratégie et vous faire un retour.

   

  

  JMGTrading

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  09/17/2020 at 10:11 AM #144514
  Nicolas

  J’ai revérifié le code et en effet, il y a très peu de signaux.

  EDIT: non finalement il y a bien une erreur sur l’EMA du Volume, je vais corriger.

  

  Nicolas

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  09/17/2020 at 10:20 AM #144515
  JMGTrading

  L’indicateur qui tourne sur NT8 a plutôt tendance à envoyer beaucoup de signaux (1 par minute en moyenne sur un graphique en renko 8 ticks).

  

  JMGTrading

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  09/17/2020 at 10:20 AM #144516
  Nicolas

  Ci-joint la stratégie + indicateur corrigé. J’ai corrigé le code de l’indicateur dans mon précédent post également.

   

  

  Nicolas

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  09/17/2020 at 11:13 AM #144523
  JMGTrading

  En effet, l’indicateur renvoies maintenant un nombres de signal plus cohérent.

  En revanche, il ne renvoie que des signaux upbreak, et aucun signal dnbreak, ce qui me semble assez étrange.

   

  

  JMGTrading

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  09/17/2020 at 11:34 AM #144528
  Nicolas

  Comme dans le code d’origine, il faut mettre le paramètre “upwardBreakout” à 0 pour avoir uniquement les breakout baissiers, sinon par défaut ils ne sont qu’haussiers.

  

  Nicolas

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  09/17/2020 at 12:19 PM #144536
  JMGTrading

  Merci pour tout Nicolas.

  C’est parfait.

  

  JMGTrading

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  09/17/2021 at 7:44 PM #177826
  YvesRobert

  Bonjour,

  Le problème est quand est ce qu’il achète et quand est ce qu’il vend ?

  A l’ouverture ou en séance lorsque le signal apparait ou alors en clôture de la bougie signalée comme moment d’achat ou de vente ?

  Si quelqu’un à une idée ?

  Merci

  

  YvesRobert

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