Volatilité moyenne d'une valeur ?

• 02/22/2019 at 8:57 AM #92014
  Romain Pacault

  Bonjour,

  L’un de vous aurait il deja creer une colonne permettant de voir la volatilité journaliere moyenne d’une valeur ? (en prenant une moyenne sur un an)

  Si quelqu’un avait une solution ..

  Un grand merci d’avance de votre aide.

   

  Romain

  

  Romain Pacault

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  02/22/2019 at 10:01 AM #92025
  Nicolas

  Bonjour Romain, j’ai déplacé ton sujet dans la section appropriée du forum: le forum des screeners de marché.

  L’indicateur “historic volatility” est à mon sens une bonne solution, on peut l’ajouter en critère de tri comme ceci :

  screener(HistoricVolatility[20](close))

  1	screener(HistoricVolatility[20](close))

  20 étant la période observée du calcul, elle pourrait être plus longue bien entendu.

  

  Nicolas

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  02/22/2019 at 10:15 AM #92036
  Romain Pacault

  Merci beaucoup Nicolas.

  Je suis nouveau sur prorealtime et vous remercie de votre aide …

  En fait, Je souhaiterais voir la volatilité moyenne quotidienne calculée sur une année . Par exemple en piece jointe.

  D’autre part, savez vous s’il est possible de créer un proscreener avec plusieurs criteres sur plusieurs colonnes?

   

  ENCORE UN GRAND MERCI Nicolas …

   

  Romain

  

  Romain Pacault

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  02/22/2019 at 11:31 AM #92053
  Nicolas

  > Merci de renseigner votre pays dans votre page de profile ! <<

  Merci également de ne pas partager de données personnelles dans le forum (adresse email supprimée).

  Il ne peut y avoir qu’une seule colonne de tri dans ProScreener. Le code ci-dessous renvoi une moyenne de 200 unités des variations High/Low quotidienne, telle que dans le tableau Excel partagé:

  bas=(low/close[1]-1)*100 haut=(high/close[1]-1)*100 volat=haut-bas moy=average[200](volat)

  1 2 3 4

  bas=(low/close[1]-1)*100 haut=(high/close[1]-1)*100 volat=haut-bas moy=average[200](volat)

  (utiliser la variable “moy” dans le critère de tri entre parenthèses).

   

  

  Nicolas

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  02/22/2019 at 11:57 AM #92056
  Romain Pacault

  Bien noté et merci Nicolas.

   

  Excellente journée

   

  Cdlt

  R

  

  Romain Pacault

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  06/06/2020 at 12:39 PM #134858
  jeanguy

  Post sur un indicateur de volatilité

  https://www.prorealcode.com/topic/indicateur-volatilite-forex/

   

  

  jeanguy

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