Verifica codice: non tradare per x barre dopo un trade

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10/10/2021 at 10:50 AM #179282 quote
MauroPro
Participant

Veteran
Ciao Roberto, ti volevo chiedere se questi tre codici per dire al TS di non tradare dopo x barre sono equivalenti.

Te lo chiedo perchè a volte i risultati sono differenti. Quindi o non sono completamente equivalenti o c’è qualche problema nel proBackTest come penso.

CODICE A
```
ONCE BarCount = 0
ONCE TradeON  = 1
IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN
TradeON  = 0
BarCount = 0
ENDIF
IF Not OnMarket THEN
BarCount = BarCount + 1
ENDIF
IF BarCount >10 THEN
TradeON = 1
ENDIF
```
CODICE B
```
if not OnMarket and OnMarket[1]  then
myBar = barIndex[1]
endif
if barIndex-mybar>10 then
tradeON = 1
else
tradeON = 0
endif
```
CODICE C
```
nBarStop=10
if onMarket[1]=1 and onMarket=0 then
start=barIndex[1]
endif
tradeON=barIndex-start>nBarStop
```
10/10/2021 at 11:48 AM #179284 quote
robertogozzi
Moderator

Master
A è corretto.

B alla riga 2 togli [1] a Barindex.

C alla riga 3 togli [1] a Barindex.

Dovrebbero funzionare, non ho verificato.

Se usi GRAPH lo verifichi velocemente:
```
Graph Barcount         //A
Graph BarIndex-MyBar   //B
Graph barIndex-start   //C
```
10/10/2021 at 12:21 PM #179287 quote

MauroPro
Participant

Veteran

I codici B e C quando sono uguali e quando sono uguali al codice A sono scritti entrambi con [1] come li avevo scritti.

Ho testato questa semplice parte di un codice più complesso . (DAX 15 minuti).

Con 10 K di storico sul Dax a 15 minuti i tre codici sono uguali (immagine 10K) però già a 50k sono diversi (immagine 50K). Puoi provare?

CODICE A

defparam cumulateorders = false
avgHull = average[130,7]
//————————————————-
ONCE BarCount = 0
ONCE TradeON = 1
IF OnMarket AND Not OnMarket[1] THEN
TradeON = 0
BarCount = 0
ENDIF
IF Not OnMarket THEN
BarCount = BarCount + 1
ENDIF
IF BarCount >10 THEN
TradeON = 1
ENDIF
//————————————————————–
if close > avgHull and tradeON=1 then
buy 1 contract at market
endif
//——————————————————————————————–
set stop %loss 0.8
set target %profit 1.5
//————————————————————————————-

CODICE B

defparam cumulateorders = false
avgHull = average[130,7]
//————————————————-
if not OnMarket and OnMarket[1] then
myBar = barIndex[1]
endif
if barIndex-mybar>10 then
tradeON = 1
else
tradeON = 0
endif
//————————————————————–
if close > avgHull and tradeON=1 then
buy 1 contract at market
endif
//——————————————————————————————–
set stop %loss 0.8
set target %profit 1.5

//————————————————————————————-

CODICE C

defparam cumulateorders = false
avgHull = average[130,7]
//————————————————-
nBarStop=10
if onMarket[1]=1 and onMarket=0 then
start=barIndex[1]
endif
tradeON=barIndex-start>nBarStop
//————————————————————–
if close > avgHull and tradeON then
buy 1 contract at market
endif
//——————————————————————————————–
set stop %loss 0.8
set target %profit 1.5

//————————————————————————————-

10k.jpg 50k.jpg

10/10/2021 at 12:28 PM #179290 quote

MauroPro
Participant

Veteran

Ecco il test a 100k dei tre sistemi, secondo me NON funziona bene il proBackTest (perde per strada qualche operazione ogni tanto il che sarebbe abbastanza grave)

Image-003.jpg

10/10/2021 at 12:30 PM #179292 quote

MauroPro
Participant

Veteran

Se hai tempo prova a testare i tre TS sopra riportati con vari periodi storici, e se confermi la cosa apro una segnalazione al reparto tecnico

10/10/2021 at 1:08 PM #179295 quote

robertogozzi
Moderator

Master

A alla riga 3 lascia solo OnMarket.

B e C devi lasciare [1], hai ragione.

Con GRAPH i valori sono identici oppure no?

10/10/2021 at 1:20 PM #179296 quote

MauroPro
Participant

Veteran

Sono uguali fino a che non trovi l’operazione mancante. Questa si trova prima dall’equity line che dal graph.

10/10/2021 at 1:36 PM #179299 quote

MauroPro
Participant

Veteran

A parte problemi (da verificare con certezza) del probacktest, i codici B e C sono uguali,

Non sono ancora convinto che sia uguale a questi il codice A.

Riesci ad accertare se i tre codici sono uguali con sicurezza ?(quando li provo in TS complessi le differenze sono rilevanti)

10/10/2021 at 7:41 PM #179315 quote

MauroPro
Participant

Veteran

Ciao Roberto, devo ancora verificare bene se: il codice A è uguale o simile ai codici B e C (che sono uguali)

Per quanto riguarda invece il funzionamento del proBackTest la cosa è chiara: non funziona bene (lo avevo notato anche altre volte con TS e strumenti differenti, ma senza porgervi troppa attenzione).

Guarda queste due slide dello stesso TS in cui è applicato una volta il codice B ed un altra volta il codice C (vedi sopra).

Alle 20: 25 i risultati sono differenti, in quello con il codice C mancano due operazioni che il proBackTest ha saltato.

Alle 20:27 ho semplicemente riapplicato gli stessi TS e questa volta i risultati sono uguali! (come devono essere dato che i due codici sono equivalenti).

Cosa ne pensi? Ti è mai capitato?

Image-001.jpg Image-002.jpg

10/13/2021 at 5:47 PM #179619 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Anche a me danno, a volte, risultati diversi. Tutti e tre i codici.

Faccio il backtest ed ho un risultato, lo rifaccio e cambia, oppure lo cambia a quello successivo ancora e se lo faccio di nuovo torna com’era prima.

Non capisco il perché, evidentemente c’è un motivo (o un difetto) tecnico che non conosco.

Ti consiglio di chiedere l’assistenza di ProRealTime.

x-8.jpg

10/13/2021 at 7:49 PM #179633 quote

MauroPro
Participant

Veteran

Per quanto riguarda il probacktest è evidente che ha dei problemi. La cosa “sembra” migliorare togliendo la modalità “probacktest in modalità tick per tick”.

Per quanto riguarda invece l’uguaglianza dei tre codici, dalle mie prove risultano essere tutti e tre uguali SE utilizzati in codici semplici. In codici complessi (dove ci sono altri snippets) l’unico che funziona bene (ossia che rispetta sempre gli intervalli) è il codice A, quindi conviene utilizzare sempre questo.
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