Bonjour,
s’agit-il d’une question idiote, mais en me concentrant sur l’ADX et le DMI, je me rends compte que les valeurs peuvent être largement différentes suivant les plateformes ou site internet (par exemple, ABC bourse, Tradingview et Prorealtime, ou encore Zone bourse) ?
Est-ce courant ?
j’ai fait l’exercice du DMI, en reprenant les formules pas à pas telles que décrites par Welles Wilder, et j’aboutis à des valeurs encore différentes;
Est-il possible de rentrer en contact avec Prorealtime pour comprendre leur façon de calculer ? depuis 6 mois, sur d’autres sujets, je n’ai jamais de réponses par email, il faut de multiples relances pour avoir qqun au téléphone qui apporte éventuellement un embryon de réponse;
Avez-vous constaté aussi ce genre de problèmes ?
merci d’avance pour votre aide / avis.
je précise que mon problème concerne des actions EUronext, donc les données sont les mêmes pour l’ensemble des acteurs
Bonjour,
Cela peut venir de l’option qui reajuste les dividendes.
J’avais observe des differences sur les niveaux d’Ichimoku entre differentes plateformes, jusqu’a ce que PRT me dirige vers cette option via Twitter.
Voir sujet similaire
Fabrice
Merci pour la réponse.
je ne pense pas que celui soit le cas : les données Open HIgh Low Close sont les mêmes considérées sur les différents sites et dans mon calcul. ce sont bien les données officielles
Par curiosite, avez-vous des exemples d’actifs et des timeframes sur lesquels le probleme est present ?
Si c’est de l’ID, alors le probleme sera plutot dans la formule (a supposer que tous les sites utilisent la meme, celle-ci…). Sur de l’hebdomadaire, et meme journalier, il peut y avoir des differences entre Close et Adjusted Close (voir l’historique des donnees sur Yahoo Finance pour comparer)
Les cours répliqués par les CFD ont parfois des prix légèrement différents des vrais actions.
Nicolas, je ne parle pas des CFD, je parle bien d’Actions Euronext.
Swingeur, je parle en cloture journalière, pas d’ID.
J’ai bien vérifié les valeurs, pour Saint Gobain par exemple, les données OHLC sont les mêmes sur ces différents sites;
La formule utilisée est celle de Welles Wilder, décrite dans son livre, et qui est reprise également sur ce site et dans un fichier excel téléchargeable ; https://forexspringboard.com/directional-movement-system/
J’ai écrit à prorealtime, et d’autres site, pour connaître l’écart avec cette formule, et notamment pour savoir si une autre EMA était utilisée.
Le code de l’ADX est celui-ci : https://www.prorealcode.com/topic/indicator-code/
p=14
REM Let's compute +DM & -DM
plusDM = max(high-high[1], 0)
minusDM = max(low[1]-low, 0)
IF plusDM > minusDM THEN
minusDM = 0
ENDIF
IF plusDM < minusDM THEN
plusDM = 0
ENDIF
IF plusDM = minusDM THEN
plusDM = 0
minusDM = 0
ENDIF
REM Let's compute the directional indicators
plusDI = wilderAverage[p](plusDM)
minusDI = wilderAverage[p](minusDM)
REM Let's compute the ADX indicator
DX = ABS(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100
myADX = wilderAverage[p](DX)
RETURN myADX as "ADX", 25
Le code de la Wilder Average: https://www.prorealcode.com/topic/ema-weighted-and-wilder-averages-code/#post-61520
//Wilder MA
N = 10
K = 1/N
if barindex>N then
wilder = close * K + wilder[1] * (1-K)
endif
return wilder coloured(255,0,0)
SGO au 10/09 avec le “adjusted close” sur 2 plateformes (PRT et TradingView), c’est quand même assez similaire à 0.01 près. (voir image en PJ)
Peut être des arrondis ou des légères différences sur la formule.
Après, tout dépend de la précision recherchée.
PS: Par contre, autour du 07/06, il peut y avoir de réelles divergences en fonction du paramétrage par défaut des plateformes.
Merci pour vos réponses;
Je ne sais quoi dire, les écarts sont plus importants chez moi (mais entre TradingView et Prorealtime, c’est proche en effet)
je regarde cela de plus prêt
Sinon, vous pourriez voir autour de:
DI+: 15.38
DI-: 22.79
ADX: 21.61
Sur les 2 plateformes, en changeant l’option des 2 cotes
