valeurs differentes suivant plateforme DMI

• 09/12/2021 at 10:50 PM #177350
  pavix

  Bonjour,

  s’agit-il d’une question idiote, mais en me concentrant sur l’ADX et le DMI, je me rends compte que les valeurs peuvent être largement différentes suivant les plateformes ou site internet (par exemple, ABC bourse, Tradingview et Prorealtime, ou encore Zone bourse) ?

  Est-ce courant ?

  j’ai fait l’exercice du DMI, en reprenant les formules  pas à pas telles que décrites par Welles Wilder, et j’aboutis à des valeurs encore différentes;

  Est-il possible de rentrer en contact avec Prorealtime pour comprendre leur façon de calculer ? depuis 6 mois, sur d’autres sujets, je n’ai jamais de réponses par email, il faut de multiples relances pour avoir qqun au téléphone qui apporte éventuellement un embryon de réponse;

  Avez-vous constaté aussi ce genre de problèmes ?

  merci d’avance pour votre aide / avis.

  

  pavix

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  09/12/2021 at 10:57 PM #177351
  pavix

  je précise que mon problème concerne des actions EUronext, donc les données sont les mêmes pour l’ensemble des acteurs

  

  pavix

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  09/13/2021 at 6:09 AM #177355
  Swingueur

  Bonjour,
  Cela peut venir de l’option qui reajuste les dividendes.
  J’avais observe des differences sur les niveaux d’Ichimoku entre differentes plateformes, jusqu’a ce que PRT me dirige vers cette option via Twitter.

  Voir sujet similaire

  Fabrice

  

  Swingueur

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  09/13/2021 at 8:35 AM #177366
  pavix

  Merci pour la réponse.
  je ne pense pas que celui soit le cas : les données Open HIgh Low Close sont les mêmes considérées sur les différents sites et dans mon calcul. ce sont bien les données officielles

  

  pavix

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  09/13/2021 at 8:50 AM #177371
  Swingueur

  Par curiosite, avez-vous des exemples d’actifs et des timeframes sur lesquels le probleme est present ?

  Si c’est de l’ID, alors le probleme sera plutot dans la formule (a supposer que tous les sites utilisent la meme, celle-ci…). Sur de l’hebdomadaire, et meme journalier, il peut y avoir des differences entre Close et Adjusted Close (voir l’historique des donnees sur Yahoo Finance pour comparer)

  

  Swingueur

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  09/13/2021 at 8:52 AM #177373
  Nicolas

  Les cours répliqués par les CFD ont parfois des prix légèrement différents des vrais actions.

  

  Nicolas

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  09/13/2021 at 9:04 AM #177376
  pavix

  Nicolas, je ne parle pas des CFD, je parle bien d’Actions Euronext.

  Swingeur, je parle en cloture journalière, pas d’ID.
  J’ai bien vérifié les valeurs, pour Saint Gobain par exemple, les données OHLC sont les mêmes sur ces différents sites;
  La formule utilisée est celle de Welles Wilder, décrite dans son livre, et qui est reprise également sur ce site et dans un fichier excel téléchargeable ; https://forexspringboard.com/directional-movement-system/
  J’ai écrit à prorealtime, et d’autres site, pour connaître l’écart avec cette formule, et notamment pour savoir si une autre EMA était utilisée.

  

  pavix

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  09/13/2021 at 9:48 AM #177383
  Nicolas

  Le code de l’ADX est celui-ci : https://www.prorealcode.com/topic/indicator-code/

  p=14 REM Let's compute +DM & -DM plusDM = max(high-high[1], 0) minusDM = max(low[1]-low, 0) IF plusDM > minusDM THEN minusDM = 0 ENDIF IF plusDM < minusDM THEN plusDM = 0 ENDIF IF plusDM = minusDM THEN plusDM = 0 minusDM = 0 ENDIF REM Let's compute the directional indicators plusDI = wilderAverage[p](plusDM) minusDI = wilderAverage[p](minusDM) REM Let's compute the ADX indicator DX = ABS(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100 myADX = wilderAverage[p](DX) RETURN myADX as "ADX", 25

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  p=14   REM Let's compute +DM & -DM   plusDM = max(high-high[1], 0) minusDM = max(low[1]-low, 0)   IF plusDM > minusDM THEN minusDM = 0 ENDIF   IF plusDM < minusDM THEN plusDM = 0 ENDIF   IF plusDM = minusDM THEN plusDM = 0 minusDM = 0 ENDIF   REM Let's compute the directional indicators   plusDI = wilderAverage[p](plusDM) minusDI = wilderAverage[p](minusDM)   REM Let's compute the ADX indicator   DX = ABS(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI) * 100 myADX = wilderAverage[p](DX)   RETURN  myADX as "ADX", 25

  Le code de la Wilder Average: https://www.prorealcode.com/topic/ema-weighted-and-wilder-averages-code/#post-61520

  Wilder MA

  //Wilder MA N = 10 K = 1/N if barindex>N then wilder = close * K + wilder[1] * (1-K) endif return wilder coloured(255,0,0)

  1 2 3 4 5 6 7 8

  //Wilder MA N = 10 K = 1/N if barindex>N then wilder = close * K + wilder[1] * (1-K) endif   return wilder coloured(255,0,0)

   

   

   

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  pavix

  

  Nicolas

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  09/13/2021 at 10:10 AM #177394
  Swingueur

  SGO au 10/09 avec le “adjusted close” sur 2 plateformes (PRT et TradingView), c’est quand même assez similaire à 0.01 près. (voir image en PJ)
  Peut être des arrondis ou des légères différences sur la formule.
  Après, tout dépend de la précision recherchée.

  PS: Par contre, autour du 07/06, il peut y avoir de réelles divergences en fonction du paramétrage par défaut des plateformes.

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  pavix

  

  Swingueur

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  09/13/2021 at 10:16 AM #177396
  pavix

  Merci pour vos réponses;
  Je ne sais quoi dire, les écarts sont plus importants chez moi (mais entre TradingView et Prorealtime, c’est proche en effet)
  je regarde cela de plus prêt

  

  pavix

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  09/13/2021 at 10:26 AM #177399
  Swingueur

  Sinon, vous pourriez voir autour de:
  DI+: 15.38
  DI-: 22.79
  ADX: 21.61
  Sur les 2 plateformes, en changeant l’option des 2 cotes

  

  Swingueur

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