Valeur ATR différente entre screener et indicateur

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • #204062 quote
    atr_volatilite
    Participant
    New

    Bonjour,

    Je rencontre un problème avec des résultats d’indicateurs / screeners pour utiliser l’ATR dans PRT.

    Je cherche à obtenir l’ATR sur 200 périodes.

    Avec mon screener, j’obtiens un ATR à 8.5 pour l’action Esker. Je suis en période Jour.

    Avec l’indicateur (à partir du module d’ajout indicateur de PRT ou avec du code), j’obtiens un ATR de 7,59. Egalement en période jour + appliqué à la clôture.

    Je ne comprends pas pourquoi je n’obtiens pas le même résultat. Plusieurs amis ont essayé de regarder également, n’ont rien trouvé et trouve cela étrange aussi.

    Pouvez-vous m’aider s’ils vous plaît ? Je vous remercie.

    Mon screener :

    capital = volume*close > 100000
    ATR = AverageTrueRange[200](close)
    ATR200 = ATR < 9 AND ATR > 7
    screener[capital and ATR200] (ATR AS "ATR")

    Mon indicateur codé (même résultat en utilisant le module PRT d’ajout d’indicateur)

    ATR = AverageTrueRange[200](Close)
    RETURN ATR coloured(100,0,0)
Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Valeur ATR différente entre screener et indicateur


ProScreener : Scanners de Marché & Détection

New Reply
Author
Summary

This topic contains 1 voice and has 0 replies.

Topic Details
Forum: ProScreener : Scanners de Marché & Détection
Language: French
Started: 11/13/2022
Status: Active
Attachments: No files
Logo Logo
Loading...