Valeur ATR différente entre screener et indicateur

• 11/13/2022 at 11:22 AM #204062
  atr_volatilite

  Bonjour,

  Je rencontre un problème avec des résultats d’indicateurs / screeners pour utiliser l’ATR dans PRT.

  Je cherche à obtenir l’ATR sur 200 périodes.

  Avec mon screener, j’obtiens un ATR à 8.5 pour l’action Esker. Je suis en période Jour.

  Avec l’indicateur (à partir du module d’ajout indicateur de PRT ou avec du code), j’obtiens un ATR de 7,59. Egalement en période jour + appliqué à la clôture.

  Je ne comprends pas pourquoi je n’obtiens pas le même résultat. Plusieurs amis ont essayé de regarder également, n’ont rien trouvé et trouve cela étrange aussi.

  Pouvez-vous m’aider s’ils vous plaît ? Je vous remercie.

  Mon screener :

  capital = volume*close > 100000 ATR = AverageTrueRange[200](close) ATR200 = ATR < 9 AND ATR > 7 screener[capital and ATR200] (ATR AS "ATR")

  1 2 3 4

  capital = volume*close > 100000 ATR = AverageTrueRange[200](close) ATR200 = ATR < 9 AND ATR > 7 screener[capital and ATR200] (ATR AS "ATR")

  Mon indicateur codé (même résultat en utilisant le module PRT d’ajout d’indicateur)

  ATR = AverageTrueRange[200](Close) RETURN ATR coloured(100,0,0)

  1 2	ATR = AverageTrueRange[200](Close) RETURN ATR coloured(100,0,0)

  

  atr_volatilite

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