Utilisation de la fonction QUIT

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  • 08/07/2018 at 2:55 PM #77723 quote
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    Bonjour à tous,

    Quelqu’un saurait-il pourquoi cette stratégie très simple ne s’arrête pas après que le stop loss ait été touché ?

    Que faudrait-il écrire ?

    Merci merci !

    Chris

     

     

    defparam cumulateorders = false

n= round(1000/close)

// trailing stop : Moyenne Mobile de Hull
Period=50
inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close)
MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )

//

VolBull = (high-open)*volume
MMVolBull = average[23](VolBull)

c1 = VolBull[1] > MMVolBull[1] or VolBull > MMVolBull

c2 = close crosses over MMHULL 

if c1 and c2 then
buy n shares at Market
//first stoploss:
SL = MMHULL
set stop loss SL
dynamicSL = SL
if close <= SL then
quit
endif
endif
 
//dynamicSL
if longonmarket then
if(MMHULL>dynamicSL) then
dynamicSL=MMHULL
endif
sell at dynamicSL stop
if close <= dynamicSL then
quit
endif
endif

graph dynamicSL
    Image1-1.png Image1-1.png
    08/22/2018 at 6:40 PM #78814 quote
    Meta Signals Pro
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    Veteran

    Bonjour à tous,

    Je bloque sur qch qui peut servir à bon d’entre-nous : sortir d’une stratégie quand un stop loss est touché car sinon la stratégie continue !!!!


    @nicolas     : help please !!!-)

    Mille mercis

     

    defparam cumulateorders = false

//entry = 21.1 // cas ou l'on veut rentrer sur un prix précis
n= round(1000/close)

// trailing stop sur Moyenne Mobile de Hull
Period=25
inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close)
MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )


//if high > entry and high < entry*1.02 then // pour éviter de se faire gaper
buy n shares at market
SL = MMHULL
set stop loss SL
dynamicSL = SL

//endif
 


//dynamicSL
if longonmarket then
if (MMHULL>dynamicSL) then
dynamicSL=MMHULL
endif
sell at dynamicSL stop
//if close [tradeindex(1)] <=  dynamicSL or close [tradeindex(1)] <= SL then // j'ai essayé cela mais ca ne marche pas ... ca ne marche pas non plus avec if low <= dynamicSL 
//quit
//endif
endif
    08/23/2018 at 7:57 AM #78833 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    On peut tester POSITIONPERF si on était au marché sur la barre précédente et qu’on ne l’est plus à présent:

    if onmarket[1] and not onmarket and positionperf(1)<0 then 
 quit 
endif
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    08/23/2018 at 1:57 PM #78848 quote
    Meta Signals Pro
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    super ; mille mercis Nicolas 😉

    08/23/2018 at 2:40 PM #78851 quote
    Meta Signals Pro
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    Veteran

    juste un point :

    => pourquoi positionperf serait négatif ?

     

    Je viens d’essayer sans postionperf et le test fonctionne et la stratégie est quittée ;

    Ca vous semble correct ?

    08/24/2018 at 8:05 AM #78890 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Positionperf(N) retourne la performance du trade N, donc si elle est négative c’est que l’ordre est en perte (stoploss).

    Meta Signals Pro thanked this post
    08/24/2018 at 2:13 PM #78952 quote
    Meta Signals Pro
    Participant
    Veteran

    ok top donc c’est une condition supplémentaire mais pas nécessaire ;

    Merci pour l’astuce !

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Meta Signals Pro @kris75 Participant
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7 years, 6 months ago.

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