Utilisation de la fonction QUIT

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08/07/2018 at 2:55 PM #77723 quote

Meta Signals Pro

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Bonjour à tous,

Quelqu’un saurait-il pourquoi cette stratégie très simple ne s’arrête pas après que le stop loss ait été touché ?

Que faudrait-il écrire ?

Merci merci !

Chris

defparam cumulateorders = false

n= round(1000/close)

// trailing stop : Moyenne Mobile de Hull
Period=50
inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close)
MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )

//

VolBull = (high-open)*volume
MMVolBull = average[23](VolBull)

c1 = VolBull[1] > MMVolBull[1] or VolBull > MMVolBull

c2 = close crosses over MMHULL 

if c1 and c2 then
buy n shares at Market
//first stoploss:
SL = MMHULL
set stop loss SL
dynamicSL = SL
if close <= SL then
quit
endif
endif
 
//dynamicSL
if longonmarket then
if(MMHULL>dynamicSL) then
dynamicSL=MMHULL
endif
sell at dynamicSL stop
if close <= dynamicSL then
quit
endif
endif

graph dynamicSL

Image1-1.png

08/22/2018 at 6:40 PM #78814 quote

Meta Signals Pro

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Bonjour à tous,

Je bloque sur qch qui peut servir à bon d’entre-nous : sortir d’une stratégie quand un stop loss est touché car sinon la stratégie continue !!!!

@nicolas : help please !!!-)

Mille mercis

defparam cumulateorders = false

//entry = 21.1 // cas ou l'on veut rentrer sur un prix précis
n= round(1000/close)

// trailing stop sur Moyenne Mobile de Hull
Period=25
inner = 2*weightedaverage[ round( Period/2 ) ](close)-weightedaverage[Period](close)
MMHULL=weightedaverage[ round( sqrt(Period) ) ]( inner )


//if high > entry and high < entry*1.02 then // pour éviter de se faire gaper
buy n shares at market
SL = MMHULL
set stop loss SL
dynamicSL = SL

//endif
 


//dynamicSL
if longonmarket then
if (MMHULL>dynamicSL) then
dynamicSL=MMHULL
endif
sell at dynamicSL stop
//if close [tradeindex(1)] <=  dynamicSL or close [tradeindex(1)] <= SL then // j'ai essayé cela mais ca ne marche pas ... ca ne marche pas non plus avec if low <= dynamicSL 
//quit
//endif
endif

08/23/2018 at 7:57 AM #78833 quote

Nicolas

Keymaster

Legend

On peut tester POSITIONPERF si on était au marché sur la barre précédente et qu’on ne l’est plus à présent:

if onmarket[1] and not onmarket and positionperf(1)<0 then 
 quit 
endif

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08/23/2018 at 1:57 PM #78848 quote

Meta Signals Pro

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super ; mille mercis Nicolas 😉

08/23/2018 at 2:40 PM #78851 quote

Meta Signals Pro

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juste un point :

=> pourquoi positionperf serait négatif ?

Je viens d’essayer sans postionperf et le test fonctionne et la stratégie est quittée ;

Ca vous semble correct ?

08/24/2018 at 8:05 AM #78890 quote

Nicolas

Keymaster

Legend

Positionperf(N) retourne la performance du trade N, donc si elle est négative c’est que l’ordre est en perte (stoploss).

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08/24/2018 at 2:13 PM #78952 quote

Meta Signals Pro

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ok top donc c’est une condition supplémentaire mais pas nécessaire ;

Merci pour l’astuce !

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Meta Signals Pro @kris75 Participant

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