Buongiorno a tutti,
non sono un esperto informatico e ho creato 6 sistemi di trading con la creazione semplificata di prorealtime. Ora sto cercando di unire i 6 sistemi in modo da averne uno solo, ottimizzarlo e provare ad avviare l’auto trading. I sistemi si basano sull’utilizzo di due super trend, e aprono posizioni long e short a seconda della posizione dei prezzi rispetto ai due super trend. Vi allego 3 sistemi, perchè se riuscite con questi siamo a posto. Spero possiate aiutarmi grazie. Mi sono scordato di dirvi che lo stò applicando sul FTSE MIB 40 time frame 15 min.
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = SuperTrend[2.8,10]
c1 = (close > indicator1[1])
indicator2 = SuperTrend[4.7,10]
c2 = (close CROSSES OVER indicator2[1])
IF c1 AND c2 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = SuperTrend[2.8,10]
c3 = (close CROSSES UNDER indicator3[1])
IF c3 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = SuperTrend[4.7,10]
c1 = (close > indicator1[1])
indicator2 = SuperTrend[2.8,10]
c2 = (close CROSSES OVER indicator2[1])
IF c1 AND c2 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = SuperTrend[2.8,10]
c3 = (close CROSSES UNDER indicator3[1])
IF c3 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator1 = SuperTrend[4.7,10]
c1 = (close < indicator1[1])
indicator2 = SuperTrend[2.8,10]
c2 = (close CROSSES UNDER indicator2[1])
IF c1 AND c2 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator3 = SuperTrend[2.8,10]
c3 = (close CROSSES OVER indicator3[1])
IF c3 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ALEModerator
Master
Ciao
le posizioni le vuoi aprire una per volta o anche se sei gia in posizione, e quindi accumularle?
Ciao Ale,
Grazie x avermi risposto. Le posizioni non si possono cumulare perché sono consequenziali, quando finisce una comincia l’altra. Il problema è che ho provato ad unire i sei sistemi copiando i codici e unendoli, cambiando i numeri delle costanti, ma non funziona. Manca qualcosa. Potresti aiutarmi?
Grazie
ALEModerator
Master
ciao
adesso lavorano tutte insieme le condizioni del codice che hai postato, al verificarsi di ogni condizione che hai specificato, vi sarà un azione.
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = SuperTrend[2.8,10]
c1 = (close > indicator1[1])
indicator2 = SuperTrend[4.7,10]
c2 = (close CROSSES OVER indicator2[1])
IF c1 AND c2 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = SuperTrend[2.8,10]
c3 = (close CROSSES UNDER indicator3[1])
IF c3 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Definizione dei parametri del codice
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator4 = SuperTrend[4.7,10]
c4 = (close > indicator4[1])
indicator5 = SuperTrend[2.8,10]
c5 = (close CROSSES OVER indicator5[1])
IF c4 AND c5 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator6 = SuperTrend[2.8,10]
c6 = (close CROSSES UNDER indicator6[1])
IF c6 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Definizione dei parametri del codice
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator7= SuperTrend[4.7,10]
c7 = (close < indicator7[1])
indicator8 = SuperTrend[2.8,10]
c8 = (close CROSSES UNDER indicator8[1])
IF c7 AND c8 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni short
indicator9 = SuperTrend[2.8,10]
c9 = (close CROSSES OVER indicator9[1])
IF c9 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
Ho testato e ci sei riuscito. Grazie davvero Ale e Buona Pasqua.
Salve a tutti,
avrei questo quesito. Dato il sistema scritto sotto, è possibile dirgli che deve entrare a mercato sulla chiusura della barra che determina il segnale e non alla apertura della barra successiva. Oppure se non fosse possibile si può impostare in modo che entri a mercato 5 minuti dopo che scatta il segnale e non all’apertura della barra successiva??
Uso questa strategia sul mini ftsemib time frame 15min. GRAZIE
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = SuperTrend[2.8,10]
c1 = (close > indicator1[1])
indicator2 = SuperTrend[4.7,10]
c2 = (close CROSSES OVER indicator2[1])
IF c1 AND c2 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = SuperTrend[2.8,10]
c3 = (close CROSSES UNDER indicator3[1])
IF c3 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
ALEModerator
Master
Ciao
No in prorealtime l’azione dopo il segnale scatta dalla barra successiva.
Ciao Ale,la prorealtime ancora non da la possibilità di avere posizioni multiple in una candela con un sistema di multi strategie in un unico codice? ho fatto lo stesso di adeguare più strategie in un unico codice, ma apre sempre solo una posizione su candela daily. Saluti.
Non è possibile controllare quale ordine dipende da quale strategia, se si desidera avere più strategie con più ordini indipendenti allo stesso tempo, l’unico modo per farlo è l’utilizzo di più strategie (programmi diversi).
