Salve  a tutti

chiedo l’intervento dei più esperti ( se possibile) per verificare e migliorare questo semplice sistema basato su Ulcer Index,

il mio obiettivo era ridurre al minimo le variabili per non incorrere nella sovraottimizzazione.

Il sistema ha  restituito risultati positivi su vari mercati e può essere utlizzato con la funzione cumulateorder  True/False ma solo su Timeframe giornaliero/settimanale.

Qualche idea?

Grazie

Un saluto

Coscar

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate Attivate / disattivate

//+-----------------------Varibili-----------------------------------------+

// N da 3 a 31 passo 1
// Value da 0 a 1 passo 0.01
// X da 0 a 10 passo 0.1 se utilizzato
//+------------------------------------------------------------------------+

MaxPrice=Highest[N](Close)
PD = ((Close-MaxPrice)/MaxPrice)*100
s=0
for i=0 to N-1 do
s=s+PD*PD
next
SquaredAverage=s/N
UlcerIndex=sqrt(SquaredAverage)

UlcerZero= UlcerIndex[1]- UlcerIndex

c1 = (UlcerZero[1] <= -Value)
c2 = (UlcerZero[1] >=  Value)

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

IF c2 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

//SET TARGET %PROFIT X

Ulcer-System.png