Tunnel trading indicateur
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Bonjour Nicolas
Après avoir tourné sur le forum pendant 1 semaine, je n ai rien trouvé qui ce rapproche de ce que je cherche à part le vwap mais qui doit fonctionner différemment je pense.
La ligne bleu serait un average en journalier qui sert de golden cross le but étant que le prix la croise le plus possible, les 2 lignes vertes sont le point d entré pour la première et le point de reentrer pour la deuxième dans le cadre d une perte, et enfin la ligne rouge correspond au stop.
Il est utilisé en 1h et 5mn je point quelque photos, peut-être que cela parlera plus.
Merci
Bonjour Nicolas
la on est sur une base vwap comme tu me l a dit avec une ligne bleue qui serait un average en journalier ou le prix le croise le plus souvent possible mais dans les paramètres on a : dans data series last 5 minutes puis dans setup : maximum bar look back 256 et bars requiered to trade 20 et dans trade management on a le nombre de ticks du stop (1000) , du point d entré (100), et minimum ticks from déviation (20), cela donne pas mal d indications pour se rapprocher du but.
Oui on peut l automatisé mais pas avant d avoir backtest le système donc pour le moment en manuel,
Le tp se fait en permanence sur la ligne bleu, la prise de position à la clôture de la bougie sur la première ligne verte qui indique une zone oversold donc on prend le retour sur la ligne bleue, la ligne rouge est bien le stop loss et la 2ème ligne verte sert à reprendre une position en cas de perte, on attend que le marché repasse au dessus pour validé.
On peu également entré à la cassure de la ligne bleu comme tu l indique, à ce moment là le stop ce situe sous la première ligne verte et le tp est égal à 2 fois celui ci.
Je te joint une capture du pullback sur ligne bleu, et une capture pour le breakout suite à un rebondissement, celui que tu envisageais 😉
Que me suggère tu ?
Merci
//Implied Volatility Rank and Percentile Indicator — MARKET TOPS //By Vonasi //Date 20191018 //settings p = 365 vixfixperiod = 22 //Vix Fix - Implied Volatility Proxy wvf = ((highest[vixfixperiod](close)-low)/(lowest[vixfixperiod](close)))*100 //Boundaries upper = highest[p](wvf) lower = lowest[p](wvf) wvflev = ((wvf-lower)/(upper-lower)*100) //Percentile rnkCount = 0 count = 0 FOR i = 1 to p-1 count = count + 1 IF (wvflev[i]) > (wvflev) THEN rnkCount = rnkCount + 1 endif NEXT PercentileRank = (rnkCount/count)*100 //colours r = 255 g = 0 if wvflev >=50 then r= 0 g = 255 endif r1 = 255 //255 g1 = 160 //160 b1 = 0 //0 if PercentileRank >=95 then r1 = 0 g1 = 255 b1 = 255 endif //Historic Volatility Length = 22 annualVol = 365 periods = 7// 1 = intraday chart 7 = daily chart Price = log(close / close[1]) sigma = std[length](Price) HVol = (sigma * sqrt(annualVol / periods)) * 100 lowVol = lowest[annualvol](HVol) HVrankUp = HVol - lowVol maxVol = highest[annualvol](HVol) HVrankLow = maxVol - lowVol HVR = (HVrankUp / HVrankLow)*100 RETURN 0 as "0%",95 as "95%",50 as "50%", HVR coloured(0,0,255) as "Historic Volatility Rank", wvflev coloured(r,g,0) style(line,4) as "Williams Low IV Vix Fix", PercentileRank coloured(r1,g1,b1) as "Percentile Rank"
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| Forum: | ProBuilder : Indicateurs & Outils Personnalisés |
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| Started: | 03/14/2021 |
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