Tunnel trading indicateur

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  • #164059

    Bonjour Nicolas

    Après avoir tourné sur le forum pendant 1 semaine, je n ai rien trouvé qui ce rapproche de ce que je cherche à part le vwap mais qui doit fonctionner différemment je pense.

    La ligne bleu serait un average en journalier qui sert de golden cross le but étant que le prix la croise le plus possible,  les 2 lignes vertes sont le point d entré pour la première et le point de reentrer pour la deuxième dans le cadre d une perte, et enfin la ligne rouge correspond au stop.

    Il est utilisé en 1h et 5mn je point quelque photos, peut-être que cela parlera plus.

    Merci

    #164102

    Pour moi c’est un VWAP avec des bandes créés à partir d’écart type (mains uniquement celles inférieures !?), tel que l’indicateur de base dans la plateforme (VWAP Bands). Sans avoir lu le code je ne pourrai pas me prononcer formellement cependant 🙂

    #164141

    Si j avais le code je l aurais déjà posté 😉, je n ai que ces quelques informations capture d d’écran ci-joint.

    Il y a une date de départ et de fin et on voit qu il travaille sur les 5 dernières minutes, de plus je vois qu il donne des ecart en ticks , pour le reste tu as beaucoup plus de connaissances que moi qui permettent d ajusté tout cela.

     

    #164194

    Ces images sont issues d’un programme de trading automatique à priori, elles n’apportent pas grand chose à la compréhension du système 🙂 ; hormis qu’il est bien affiché le mot “vwap” !

    Donc tu souhaiterais trader automatiquement ces lignes comme tu l’expliques dans ton premier post n’est ce pas ?

    On prend long au croisement de la ligne bleue et on moyenne avec les lignes vertes, l’ensemble clôture en perte sur la ligne rouge ? Quid de la sortie en profit ?

     

    #164250

    Bonjour Nicolas

    la on est sur une base vwap comme tu me l a dit avec une ligne bleue qui serait un average en journalier ou le prix le croise le plus souvent possible mais dans les paramètres on a : dans data series last 5 minutes puis dans setup : maximum bar look back 256 et bars requiered to trade 20 et dans trade management on a le nombre de ticks du stop (1000) , du point d entré (100), et minimum ticks from déviation (20), cela donne pas mal d indications pour se rapprocher du but.

    Oui on peut l automatisé mais pas avant d avoir backtest le système donc pour le moment en manuel,

    Le tp se fait en permanence sur la ligne bleu, la prise de position à la clôture de la bougie sur la première ligne verte qui indique une zone oversold donc on prend le retour sur la ligne bleue, la ligne rouge est bien le stop loss et la 2ème ligne verte sert à reprendre une position en cas de perte, on attend que le marché repasse au dessus pour validé.

    On peu également entré à la cassure de la ligne bleu comme tu l indique,  à ce moment là le stop ce situe sous la première ligne verte et le tp est égal à 2 fois celui ci.

    Je te joint une capture du pullback sur ligne bleu, et une capture pour le breakout suite à un rebondissement, celui que tu envisageais 😉

    Que me suggère tu ?

    Merci

    #164530

    Bonjour Nicolas

    Peut tu supprimer ce post je risque d avoir des problèmes pour propriété intellectuelle merci

    #164567

    J’ai supprimé les images où on voit les paramètres de la stratégie / indicateur.

    Si tu veux créer une stratégie basée sur le VWAP (qui est une simple moyenne mobile pondérée par le volume), tu ne risques rien 🙂

    #165692

    bonjour nicolas serait il possible de crée un vwap avec cette indicateur mais uniquement pour les lignes 2,3,et 4 donc les 2 vertes et la rouge, pour la bleue on garde la base du vwap journalier qui s’actualise chaque jour à 22H.

    merci

     

    #165693

     

    #165703

    Désolé je ne comprends pas bien, il s’agit d’un calcul de volatilité implicite et de percentile du prix, donc tu veux l’appliquer au VWAP ? Il en résultera la même courbe, mais X fois plus lissée, le VWAP étant une moyenne mobile.

    #165768

    oui c est exactement ce que je souhaite nicolas merci

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