Salve, quello che segue è il codice in formato MetaStock per esprimere una versione dell’RSI nella quale viene utilizzata la regressione lineare. In questo codice, ci sono due differenze principali rispetto al metodo originale dell’RSI: al rigo 6, la variazione del prezzo viene calcolata come variazione della distanza del prezzo di chiusura rispetto alla retta di regressione lineare. L’RSI originale, invece, calcolava la variazione fra i prezzi di chiusura dei due periodi. La seconda differenza principale è che il TTI RSIV-1 calcola un semplice prodotto tra una media esponenziale delle variazioni al rialzo e una media esponenziale delle variazioni del prezzo al ribasso, ricorrendo a una moltiplicazione. Il processo di moltiplicazione dà maggiore risalto ai movimenti più ampi, amplificando in tal modo la volatilità. E’ a causa di questa variazione che le soglie di attivazione dovrebbero essere portate a 25 e 75.
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia aiutarmi a trasformarlo in linguaggio per PRT.
1 (User inputs)
2 pds1:= Input (“Lookback”, 2, 1000, 30) ;
3 pds2:= Input (“Linear Regression Period”, 2, 1000, 40) ;
4 (Defines the difference between the day’s closing price and the
5 linear regression line, and assigns the value to the variable x1)
6 x1:= (C – LinearReg (C, pds2, S, 1) ) ;
7 (Conditional logic to define an Up day for x1)
8 x2:= If (x1 > Ref (x1, – 1), 1, 0) ;
9 (Conditional logic to measure an increase in x1 on an Up day)
10 x3:= If (x1 >Ref (x1, – 1), x1 – Ref (x1, – 1), 0) ;
11 (Conditional logic to define a Down day for x1)
12 x4:= If (x1 < Ref (x1, – 1), 1, 0) ;
13 (Conditional logic to measure a decrease in x1 on a Down day)
14 x5:= If (x1 < Ref (x1, – 1), Ref (x1, – 1) – x1, 0) ;
15 (Multiplies the sum of the increases on Up days by the number
16 of Up days)
17 x6:= Sum (x3, pds1) * Sum (x2, pds1) ;
18 (Multiplies the sum of the decreases on Down days by the number
19 of Down days)
20 x7:= Sum (x5, pds1) * Sum (x4, pds1) ;
21 (Calculates the ratio of trend adjusted increases to trend adjusted
22 decreases, and then converts it to a value between 0 and 100)
23 x8:= 100 – (100 / (1+ (x6 / x7))) ;
24 (Plots the TTI RSIV-1)
25 x8
.
