buongiorno a tutti,
volevo condividere con voi il trading system “Stocastic BreakOut”, che utilizzo con IG, e richiedere un aiuto per capire cosa non funziona correttamente.
Stocastic BreakOut è un TS da ottimizzare e funziona su ogni timeframe, su valute ed indici (l’immagine allegata è il risultato dell’ottimizzazione del DAX giornaliero con data inizio 01/06/2015 e data fine 06/06/2016).
Ho notato che a volte l’istruzione “Crosse Over” e “Crosses Under” non vengono eseguite correttamente.
Per verificare l’operatività del TS ho creato un indicatore ad onda quadra (va a 1 quando il TS è long e va a -1 quando il TS è short), così ho notato che mentre il ProOrder crea il giusto segnale di short l’indicatore a onda quadra non fornisce lo stesso segnale (vedi immagine allegata).
//TS stochastic breakout
// ---------------------------------------------------------------------
// -------------------------- VARIABILI
//Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2
// ---------------------------------------------------------------------
DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM NoCashUpdate = True
Pr=TypicalPrice
ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr))
MA=highest[v3](ST)
ML=lowest[v3](ST)
MAp=MA[v2]
MLp=ML[v2]
Long=(ST crosses under MAp)
Short=(ST crosses over MLp)
// --- calcola Lotti
Lotti = 1
// ---------------------------------------------------------------------
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN
SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
ENDIF
// Stop e target:
// ---------------------------------------------------------------------
// I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com
// ---------------------------------------------------------------------
// ———————————————————————
// Indicatore a onda quadra Stochastic BreakOut
// ———————————————————————
// ————————– VARIABILI
//Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2
// ———————————————————————
Pr=TypicalPrice
ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr))
MA=highest[v3](ST)
ML=lowest[v3](ST)
MAp=MA[v2]
MLp=ML[v2]
// ———————————————————————
Long=(ST crosses under MAp)
Short=(ST crosses over MLp)
// ———————————————————————
IF Long THEN
IndexStochasticBreakOut = 1
ENDIF
IF Short THEN
IndexStochasticBreakOut = -1
ENDIF
Return IndexStochasticBreakOut as “Stocastico BrteakOut”
// ———————————————————————
// I Caimani della Finanza – master@infofinanfa.com
// ———————————————————————
Ciao,
Sei sicuro che si sta utilizzando gli stessi parametri variabili tra la strategia e l’indicatore che hai costruito?
Ciao Nicolas,
si sono sicuro di utilizzare gli stessi parametri.
ho ottimizzato il trading system con i seguenti parametri dall’inizio: 01/06/2015 e fino a ultima data: 06/06/2016 ed ho ottenuto i seguenti risultati v1=3, v2=27 e v3=7
ho anche inserito la riga di comando graph per facilitare la visione dell’errore (ti riallego gli script del TS e dell’indicatore)
Quello che mi fa nascere dei dubbi è che l’ indicatore ed il TS dovrebbero dare gli stessi risultati invece non sempre succede … (il 17/11/2015 per esempio il TS va short e l’indicatore rimane long)
DEFPARAM NoCashUpdate = True
//TS Stochastic Breakout
// ---------------------------------------------------------------------
// -------------------------- VARIABILI
//Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2
// ---------------------------------------------------------------------
Pr=TypicalPrice
ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr))
MA=highest[v3](ST)
ML=lowest[v3](ST)
MAp=MA[v2]
MLp=ML[v2]
// ---------------------------------------------------------------------
Long=(ST crosses under MAp)
Short=(ST crosses over MLp)
// ---------------------------------------------------------------------
// --- calcola Lotti per Valute
Lotti = 1
// ---------------------------------------------------------------------
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND Long THEN
BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
Position = 1
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN
SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN
Position = -1
ENDIF
Graph Position
// Stop e target:
// ---------------------------------------------------------------------
// I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com
// ---------------------------------------------------------------------
// ---------------------------------------------------------------------
// Indicatore a onda quadra Stochastic BreakOut
// ---------------------------------------------------------------------
// -------------------------- VARIABILI
v1 = 3
v2 = 27
v3 = 7
//Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2
// ---------------------------------------------------------------------
Pr=TypicalPrice
ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr))
MA=highest[v3](ST)
ML=lowest[v3](ST)
MAp=MA[v2]
MLp=ML[v2]
// ---------------------------------------------------------------------
Long=(ST crosses under MAp)
Short=(ST crosses over MLp)
// ---------------------------------------------------------------------
IF Long THEN
IndexStochasticBreakOut = 1
ENDIF
IF Short THEN
IndexStochasticBreakOut = -1
ENDIF
Return IndexStochasticBreakOut as "Stocastico BrteakOut"
// ---------------------------------------------------------------------
// I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com
// ---------------------------------------------------------------------
Si dovrebbe GRAPH long e GRAPH short, invece, si otterrà una migliore visione delle condizioni che scatenano i vostri commerci.
si ho provato anche in questo modo, ma il problema è che mentre il ProBackTest fornisce il segnale giusto l’indicatore non cambia di valore è come se l’istruzione Crosses Over e Crosse Under funzionassero in modo diverso tra ProBackTest e ProBuilder.
Hai ragione, ho appena fatto un sacco di indagini e, anche se le variabili intere sono le stesse in ProBacktest e ProBuilder, le croci sotto e sopra non restituiscono lo stesso valore.
Sembra che ha bisogno di ulteriore assistenza da PRT …
