TS Stocastic BreakOut

• 08/23/2016 at 5:12 PM #12132
  Conte Caimano

  buongiorno a tutti,

  volevo condividere con voi il trading system “Stocastic BreakOut”, che utilizzo con IG, e richiedere un aiuto per capire cosa non funziona correttamente.

  Stocastic BreakOut è un TS da ottimizzare e funziona su ogni timeframe, su valute ed indici (l’immagine allegata è il risultato dell’ottimizzazione del DAX giornaliero con data inizio 01/06/2015 e data fine 06/06/2016).

  Ho notato che a volte l’istruzione “Crosse Over” e “Crosses Under” non vengono eseguite correttamente.

  Per verificare l’operatività del TS ho creato un indicatore ad onda quadra (va a 1 quando il TS è long e va a -1 quando il TS è short), così ho notato che mentre il ProOrder crea il giusto segnale di short l’indicatore a onda quadra non fornisce lo stesso segnale (vedi immagine allegata).

   

  //TS stochastic breakout // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True Pr=TypicalPrice ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST) MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // --- calcola Lotti Lotti = 1 // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF // Stop e target: // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  //TS stochastic breakout // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True   Pr=TypicalPrice   ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST)   MAp=MA[v2] MLp=ML[v2]   Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp)   // --- calcola Lotti Lotti = 1 // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short  THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF // Stop e target: // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------

   

  // ———————————————————————
  // Indicatore a onda quadra Stochastic BreakOut
  // ———————————————————————
  // ————————– VARIABILI
  //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2
  // ———————————————————————
  Pr=TypicalPrice

  ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr))
  MA=highest[v3](ST)
  ML=lowest[v3](ST)

  MAp=MA[v2]
  MLp=ML[v2]
  // ———————————————————————
  Long=(ST crosses under MAp)
  Short=(ST crosses over MLp)
  // ———————————————————————

  IF Long THEN
  IndexStochasticBreakOut = 1
  ENDIF

  IF Short THEN
  IndexStochasticBreakOut = -1
  ENDIF

  Return IndexStochasticBreakOut as “Stocastico BrteakOut”
  // ———————————————————————
  // I Caimani della Finanza – master@infofinanfa.com
  // ———————————————————————

   

   

   

  

  Conte Caimano

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  08/25/2016 at 12:25 PM #12207
  Nicolas

  Ciao,
  Sei sicuro che si sta utilizzando gli stessi parametri variabili tra la strategia e l’indicatore che hai costruito?

  

  Nicolas

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  08/25/2016 at 4:29 PM #12216
  Conte Caimano

  Ciao Nicolas,

  si sono sicuro di utilizzare gli stessi parametri.

  ho ottimizzato il trading system con i seguenti parametri   dall’inizio: 01/06/2015 e fino a ultima data: 06/06/2016 ed ho ottenuto i seguenti risultati v1=3, v2=27 e v3=7

  ho anche inserito la riga di comando graph per facilitare la visione dell’errore  (ti riallego gli script del TS e dell’indicatore)

  Quello che mi fa nascere dei dubbi è che l’ indicatore ed il TS dovrebbero dare gli stessi risultati invece non sempre succede … (il 17/11/2015 per esempio il TS va short e l’indicatore rimane long)

  DEFPARAM NoCashUpdate = True //TS Stochastic Breakout // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- Pr=TypicalPrice ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST) MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] // --------------------------------------------------------------------- Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // --------------------------------------------------------------------- // --- calcola Lotti per Valute Lotti = 1 // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN Position = 1 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN Position = -1 ENDIF Graph Position // Stop e target: // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  DEFPARAM NoCashUpdate = True //TS Stochastic Breakout // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- Pr=TypicalPrice   ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST)   MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] // --------------------------------------------------------------------- Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // --------------------------------------------------------------------- // --- calcola Lotti per Valute Lotti = 1 // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN Position = 1 ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short  THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN Position = -1 ENDIF   Graph Position   // Stop e target: // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------

   

  // --------------------------------------------------------------------- // Indicatore a onda quadra Stochastic BreakOut // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI v1 = 3 v2 = 27 v3 = 7 //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- Pr=TypicalPrice ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST) MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] // --------------------------------------------------------------------- Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // --------------------------------------------------------------------- IF Long THEN IndexStochasticBreakOut = 1 ENDIF IF Short THEN IndexStochasticBreakOut = -1 ENDIF Return IndexStochasticBreakOut as "Stocastico BrteakOut" // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  // --------------------------------------------------------------------- // Indicatore a onda quadra Stochastic BreakOut // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI v1 = 3 v2 = 27 v3 = 7 //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- Pr=TypicalPrice   ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST)   MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] // --------------------------------------------------------------------- Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // ---------------------------------------------------------------------   IF Long THEN IndexStochasticBreakOut = 1 ENDIF   IF Short THEN IndexStochasticBreakOut = -1 ENDIF   Return IndexStochasticBreakOut as "Stocastico BrteakOut" // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------

   

  

  Conte Caimano

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  08/25/2016 at 4:56 PM #12219
  Nicolas

  Si dovrebbe GRAPH long e GRAPH short, invece, si otterrà una migliore visione delle condizioni che scatenano i vostri commerci.

  

  Nicolas

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  08/25/2016 at 5:09 PM #12220
  Conte Caimano

  si ho provato anche in questo modo, ma il problema è che mentre il ProBackTest fornisce il segnale giusto l’indicatore non cambia di valore è come se l’istruzione Crosses Over e Crosse Under funzionassero in modo diverso tra ProBackTest e ProBuilder.

   

  

  Conte Caimano

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  08/25/2016 at 6:39 PM #12223
  Nicolas

  Hai ragione, ho appena fatto un sacco di indagini e, anche se le variabili intere sono le stesse in ProBacktest e ProBuilder, le croci sotto e sopra non restituiscono lo stesso valore.
  Sembra che ha bisogno di ulteriore assistenza da PRT …

  

  Nicolas

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