TS Stocastic BreakOut
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buongiorno a tutti,
volevo condividere con voi il trading system “Stocastic BreakOut”, che utilizzo con IG, e richiedere un aiuto per capire cosa non funziona correttamente.
Stocastic BreakOut è un TS da ottimizzare e funziona su ogni timeframe, su valute ed indici (l’immagine allegata è il risultato dell’ottimizzazione del DAX giornaliero con data inizio 01/06/2015 e data fine 06/06/2016).
Ho notato che a volte l’istruzione “Crosse Over” e “Crosses Under” non vengono eseguite correttamente.
Per verificare l’operatività del TS ho creato un indicatore ad onda quadra (va a 1 quando il TS è long e va a -1 quando il TS è short), così ho notato che mentre il ProOrder crea il giusto segnale di short l’indicatore a onda quadra non fornisce lo stesso segnale (vedi immagine allegata).
//TS stochastic breakout // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM NoCashUpdate = True Pr=TypicalPrice ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST) MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // --- calcola Lotti Lotti = 1 // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN ENDIF // Stop e target: // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------// ———————————————————————
// Indicatore a onda quadra Stochastic BreakOut
// ———————————————————————
// ————————– VARIABILI
//Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2
// ———————————————————————
Pr=TypicalPriceST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr))
MA=highest[v3](ST)
ML=lowest[v3](ST)MAp=MA[v2]
MLp=ML[v2]
// ———————————————————————
Long=(ST crosses under MAp)
Short=(ST crosses over MLp)
// ———————————————————————IF Long THEN
IndexStochasticBreakOut = 1
ENDIFIF Short THEN
IndexStochasticBreakOut = -1
ENDIFReturn IndexStochasticBreakOut as “Stocastico BrteakOut”
// ———————————————————————
// I Caimani della Finanza – master@infofinanfa.com
// ———————————————————————Ciao Nicolas,
si sono sicuro di utilizzare gli stessi parametri.
ho ottimizzato il trading system con i seguenti parametri dall’inizio: 01/06/2015 e fino a ultima data: 06/06/2016 ed ho ottenuto i seguenti risultati v1=3, v2=27 e v3=7
ho anche inserito la riga di comando graph per facilitare la visione dell’errore (ti riallego gli script del TS e dell’indicatore)
Quello che mi fa nascere dei dubbi è che l’ indicatore ed il TS dovrebbero dare gli stessi risultati invece non sempre succede … (il 17/11/2015 per esempio il TS va short e l’indicatore rimane long)
DEFPARAM NoCashUpdate = True //TS Stochastic Breakout // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- Pr=TypicalPrice ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST) MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] // --------------------------------------------------------------------- Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // --------------------------------------------------------------------- // --- calcola Lotti per Valute Lotti = 1 // --------------------------------------------------------------------- // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN Position = 1 ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN SELLSHORT Lotti CONTRACTS AT MARKET NEXTBAROPEN Position = -1 ENDIF Graph Position // Stop e target: // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------// --------------------------------------------------------------------- // Indicatore a onda quadra Stochastic BreakOut // --------------------------------------------------------------------- // -------------------------- VARIABILI v1 = 3 v2 = 27 v3 = 7 //Ottimizzare v1, v2, v3 da 3 a 31 a passi di 2 // --------------------------------------------------------------------- Pr=TypicalPrice ST=100*(Pr-lowest[v1](Pr))/(highest[v1](Pr)-lowest[v1](Pr)) MA=highest[v3](ST) ML=lowest[v3](ST) MAp=MA[v2] MLp=ML[v2] // --------------------------------------------------------------------- Long=(ST crosses under MAp) Short=(ST crosses over MLp) // --------------------------------------------------------------------- IF Long THEN IndexStochasticBreakOut = 1 ENDIF IF Short THEN IndexStochasticBreakOut = -1 ENDIF Return IndexStochasticBreakOut as "Stocastico BrteakOut" // --------------------------------------------------------------------- // I Caimani della Finanza - master@infofinanfa.com // ---------------------------------------------------------------------Hai ragione, ho appena fatto un sacco di indagini e, anche se le variabili intere sono le stesse in ProBacktest e ProBuilder, le croci sotto e sopra non restituiscono lo stesso valore.
Sembra che ha bisogno di ulteriore assistenza da PRT …
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| Forum: | ProOrder: Trading Automatico & Backtesting |
| Language: | Italian |
| Started: | 08/23/2016 |
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