Salve, sto studiando TS, ho letto il manuale ufficiale, e adesso sto leggendo un libro con codici in easy language. Ho cercato di tradurre il pattern in proBuilder. E volevo sapere se è corretto, dato che in alcuni mercati non funziona e non capisco come mai.
Il pattern è questo:

(close[2] > low[3])
and
(low[2] > low[3])
and
(totalprice[1] < high[2])
and
(low[1] < low[2])
and
(low[2] < high[1])
and
(low[3] < high[1])
and
(volume[0] < 2*volume[1])
and
(volume[5] < 2*volume[2])

Quando il sistema va long la posizione si deve chiudere dopo 5 giorni.
Ecco come l’ho scritto per farlo funzionare su PRT:

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate

// Condizioni per entrare su posizioni long
c1 = (close[2] > low[3])
c2 = (low[2] > low[3])
c3 = (totalprice[1] < high[2])
c4 = (low[1] < low[2])
c5 = (low[2] < high[1])
c6 = (low[3] < high[1])
c7 = (volume[0] < 2*volume[1])
c8 = (volume[5] < 2*volume[2])
IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ELSE
IF LONGONMARKET AND (BarIndex - Tradeindex) = 5 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
ENDIF

Mi chiedevo come mai in alcuni mercati il back test viene eseguito solamente alcuni giorni anche se la equity line continua a variare nel tempo dopo le ultime posizioni prese.
Grazie.