Salve, sto studiando TS, ho letto il manuale ufficiale, e adesso sto leggendo un libro con codici in easy language. Ho cercato di tradurre il pattern in proBuilder. E volevo sapere se è corretto, dato che in alcuni mercati non funziona e non capisco come mai.
Il pattern è questo:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
(close[2]>low[3])
and
(low[2]>low[3])
and
(totalprice[1]<high[2])
and
(low[1]<low[2])
and
(low[2]<high[1])
and
(low[3]<high[1])
and
(volume[0]<2*volume[1])
and
(volume[5]<2*volume[2])
Quando il sistema va long la posizione si deve chiudere dopo 5 giorni.
Ecco come l’ho scritto per farlo funzionare su PRT:
Mi chiedevo come mai in alcuni mercati il back test viene eseguito solamente alcuni giorni anche se la equity line continua a variare nel tempo dopo le ultime posizioni prese.
Grazie.
Non l’ho provato, ma un errore di logica (che comunque non dovrebbe influire sul risultato) è alla riga 15, perché ELSE condiziona le righe 16 e 17 ad essere eseguite solo se le condizioni d’entrata non sono vere, se, invece, persistessere non chiouderebbe la posizione (certamente difficile che accada). Basta sotituire ELSE con ENDIF e togliere l’ultimo ENDIF.
Per quanto riguarda la tua domanda, se non entra in posizione è perché:
non ci sono le condizioni, oppure
c’è un’operazione aperta che dura molto e non viene chiusa per il problema (raro) cui accennavo all’inizio.
Prova intanto a fare la correzione che ti ho suggerito e riprova il backtest.
Hai ragione Roberto, errore stupido mio.
Adesso funziona bene!
@Alessio
È un pattern trovato sopra un libro che sto studiando(Trading Meccanico di Luca Giusti). Praticamente sfrutta un’inefficienza del titolo Nike. Adesso non saprei dirti se c’è ancora questa inefficienza.