TS Dax Bias 30Min – Entrata chiusura mercato

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  • #200468

    Buongiorno a tutti, non sono sicuro sia l’area giusta del forum per  questa richiesta.

    Posto questo T.S. che lavora sul Dax sfruttando la tendenza rialzista dopo la chiusura del mercato. Il sistema lavora su più timeframe ed  è stato ottimizzato escludendo alcuni giorni del  mese che statisticamente hanno una tendenza opposta. Il backtest è su timeframe a 30min ma dovrebbe poi girare su TF 5minuti per la miglior gestione del trailing stop.

    Chiedo cortesemente se avete qualche suggerimento per filtrare/migliorare  le entrate e se ritenete che il sistema è overfitted .

     

    #200470

    Altra foto.

    #200599

    Grazie mille Simone, non ho testato ma penso che manchino alcune variabili come stoploss e takeprofit giusto?

    #200615

    Ciao Nicolas, ho ripostato il codice escludendo il filtro perchè non funziona. Riposto risultati backtest senza filtro e attendo suggerimenti. Grazie

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    #200675

    Grazie mille per il codice completo. Come hai ottenuto le impostazioni per ciascuna delle tue variabili, per favore? Hai fatto un'ottimizzazione per tutto il periodo e per quante unità? Qual è lo spread utilizzato per favore?

    #200804

    ottimizzazione su 200k barre 30min (max dati IG)

    commissione per ordine E 2.32

    no spread

     

    #200816

    modifica

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