Buongiorno a tutti, non sono sicuro sia l’area giusta del forum per  questa richiesta.

Posto questo T.S. che lavora sul Dax sfruttando la tendenza rialzista dopo la chiusura del mercato. Il sistema lavora su più timeframe ed  è stato ottimizzato escludendo alcuni giorni del  mese che statisticamente hanno una tendenza opposta. Il backtest è su timeframe a 30min ma dovrebbe poi girare su TF 5minuti per la miglior gestione del trailing stop.

Chiedo cortesemente se avete qualche suggerimento per filtrare/migliorare  le entrate e se ritenete che il sistema è overfitted .

//-------------------------------------------------------------------------
// Codice principale : 2022 Bias Dax 30M - 5M Chiusura
//-------------------------------------------------------------------------
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
//-------------------------------------------------------------------------//-------------------------------------------------------------------------
 
TIMEFRAME (5 hours, UPDATEONCLOSE)
//FILTRO
ONCE TORO   = close[1] > open[1]
Body      = abs(close - open)
LongCond  = TORO AND (Body > (Range * bd))
 
timeframe (30 minutes, updateonclose)
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// Condizioni per entrare su posizioni long
if not onmarket and currenttime=173000 and day <> 5 and day <> 17 and day <> 18 and day <> 21 and day <> 23 and day <> 25 and day <> 26  and LongCond THEN
 
BUY 2 CONTRACT AT MARKET
SET STOP $LOSS sl
 
ENDIF
//-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
timeframe (default)
// Condizioni per uscire da posizioni long
 
if currenthour=end THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
 
//trailing stop function
IF NOT ONMARKET THEN
TrailingStart = st  //20 trailing will start @trailinstart points profit
TrailingStep  = 5   //5  trailing step to move the "stoploss"
Distance      = 5   //7  pips Distance from caurrent price (if required by the broker)
PointsToKeep  = ptk   //1  pips to be gained when breakeven is set
//reset the stoploss value
newSL=0
ENDIF
IF (BarIndex - TradeIndex) >= 0 THEN                                 //0
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-TradePrice(1)>=(TrailingStart*PipSize+PointsToKeep*PipSize) THEN
newSL = TradePrice(1)+TrailingStep*PipSize+PointsToKeep*PipSize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=TrailingStep*PipSize THEN
newSL = newSL+TrailingStep*PipSize
ENDIF
ENDIF
 
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND TradePrice(1)-close>=(TrailingStart*PipSize+PointsToKeep*PipSize) THEN
newSL = TradePrice(1)-TrailingStep*PipSize+PointsToKeep*PipSize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND newSL-close>=TrailingStep*PipSize THEN
newSL = newSL-TrailingStep*PipSize
ENDIF
ENDIF
 
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
IF LongOnMarket THEN
IF (close + Distance) > newSL THEN
SELL AT newSL STOP
ELSIF (close - Distance) < newSL THEN
SELL AT newSL LIMIT
ELSE
SELL AT Market
ENDIF
ELSIF ShortOnmarket THEN
IF (close + Distance) < newSL THEN
EXITSHORT AT newSL STOP
ELSIF (close - Distance) > newSL THEN
EXITSHORT AT newSL LIMIT
ELSE
EXITSHORT AT Market
ENDIF
ENDIF
ENDIF
endif
 
sET TARGET PPROFIT sp