Buongiorno a tutti,
chiedo cortesemente un aiuto per codificare correttamente questa strategia.
Dax 1 ora, si inizia la sessione alle 8 e si chiudono le posizioni alle 22.00
Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00
Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00
Dove sbaglio?
Ringrazio anticipatamente.
Simone
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// Codice principale : Dax 1 Ora
//18/09/2022
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//Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00
//Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
defparam flatafter = 220000
timeframe (1 hour, updateonclose)
N=1
if Currenthour= 9 then
MaxInizio=high[0]
MinInizio=low[0]
// Posizioni long
if close > (MaxInizio+(range[0]*par1)) and not onmarket then
BUY n CONTRACT AT MARKET
endif
// posizioni short
if close < (MinInizio-(range[0]*par1)) and not onmarket then
sellshort n CONTRACT AT MARKET
endif
endif
graph range[0]
// Condizioni per uscire da posizioni long
if longonmarket and close =< MaxInizio THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
//Condizioni per uscire da posizioni short
IF shortonmarket and close => MinInizio THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
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// Codice principale : Dax 1 Ora
//18/09/2022
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//Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00
//Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
defparam flatafter = 220000
timeframe (1 hour, updateonclose)
N=1
if Currenthour= 8 then
MaxInizio=high
MinInizio=low
endif
if Currenthour= 9 then
if MaxInizio<high then
MaxInizio=high
endif
if MinInizio>low then
MinInizio=low
endif
// Posizioni long
if close > (MaxInizio+(range[0]*par1)) and not onmarket then
BUY n CONTRACT AT MARKET
endif
// posizioni short
if close < (MinInizio-(range[0]*par1)) and not onmarket then
sellshort n CONTRACT AT MARKET
endif
endif
graph range[0]
// Condizioni per uscire da posizioni long
if longonmarket and close =< MaxInizio THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
//Condizioni per uscire da posizioni short
IF shortonmarket and close => MinInizio THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
Ti ringrazio per il suggerimento, ma il tuo codice non entra a mercato.
Questo entra:
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// Codice principale : Dax 1 Ora
//18/09/2022
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//Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00
//Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
defparam flatafter = 220000
timeframe (1 hour, updateonclose)
N=1
par1=0.5
if Currenthour= 9 then
MaxInizio=high[0]
MinInizio=low[0]
RangeOre9=range //non è obbligatorio scrivere [0] per indicare i valori della barra corrente (quella
// appena chiusa
endif
// Posizioni long
if close > (MaxInizio+(RangeOre9*par1)) and not onmarket then
BUY n CONTRACT AT MARKET
endif
// posizioni short
if close < (MinInizio-(RangeOre9*par1)) and not onmarket then
sellshort n CONTRACT AT MARKET
endif
// Condizioni per uscire da posizioni long
if longonmarket and close =< MaxInizio THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
//Condizioni per uscire da posizioni short
IF shortonmarket and close => MinInizio THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
graph range[0]
