TS Dax 1 Ora Ingresso Breakout Min/Max prima ora

• 09/18/2022 at 8:46 AM #200958
  Simon

  Buongiorno a tutti,

  chiedo cortesemente un aiuto per codificare correttamente  questa strategia.

  Dax 1 ora, si inizia la sessione alle 8 e si chiudono le posizioni alle 22.00

  Ingresso long a rottura del massimo della prima ora  maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00
  Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00

  Dove sbaglio?

  Ringrazio anticipatamente.

  Simone

  Dax 1 Ora Ingresso a Breackout Min/Max prima ora

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Dax 1 Ora //18/09/2022 //------------------------------------------------------------------------- //Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00 //Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00 // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate defparam flatafter = 220000 timeframe (1 hour, updateonclose) N=1 if Currenthour= 9 then MaxInizio=high[0] MinInizio=low[0] // Posizioni long if close > (MaxInizio+(range[0]*par1)) and not onmarket then BUY n CONTRACT AT MARKET endif // posizioni short if close < (MinInizio-(range[0]*par1)) and not onmarket then sellshort n CONTRACT AT MARKET endif endif graph range[0] // Condizioni per uscire da posizioni long if longonmarket and close =< MaxInizio THEN SELL AT MARKET ENDIF //Condizioni per uscire da posizioni short IF shortonmarket and close => MinInizio THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Dax 1 Ora //18/09/2022 //------------------------------------------------------------------------- //Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00 //Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00     // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate defparam flatafter = 220000 timeframe (1 hour, updateonclose)   N=1     if Currenthour= 9  then MaxInizio=high[0] MinInizio=low[0] // Posizioni long if close > (MaxInizio+(range[0]*par1)) and not onmarket then BUY n CONTRACT AT MARKET endif // posizioni short if close < (MinInizio-(range[0]*par1)) and not onmarket then sellshort n CONTRACT AT MARKET endif endif       graph range[0]   // Condizioni per uscire da posizioni long if longonmarket and close =< MaxInizio THEN SELL AT MARKET ENDIF   //Condizioni per uscire da posizioni short IF shortonmarket and close => MinInizio THEN EXITSHORT AT MARKET   ENDIF

   

  

  Simon

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  09/18/2022 at 9:33 AM #200964
  fifi743

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Dax 1 Ora //18/09/2022 //------------------------------------------------------------------------- //Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00 //Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00 // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate defparam flatafter = 220000 timeframe (1 hour, updateonclose) N=1 if Currenthour= 8 then MaxInizio=high MinInizio=low endif if Currenthour= 9 then if MaxInizio<high then MaxInizio=high endif if MinInizio>low then MinInizio=low endif // Posizioni long if close > (MaxInizio+(range[0]*par1)) and not onmarket then BUY n CONTRACT AT MARKET endif // posizioni short if close < (MinInizio-(range[0]*par1)) and not onmarket then sellshort n CONTRACT AT MARKET endif endif graph range[0] // Condizioni per uscire da posizioni long if longonmarket and close =< MaxInizio THEN SELL AT MARKET ENDIF //Condizioni per uscire da posizioni short IF shortonmarket and close => MinInizio THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Dax 1 Ora //18/09/2022 //------------------------------------------------------------------------- //Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00 //Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00     // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate defparam flatafter = 220000 timeframe (1 hour, updateonclose)   N=1 if Currenthour= 8  then MaxInizio=high MinInizio=low endif if Currenthour= 9 then if MaxInizio<high then MaxInizio=high endif if MinInizio>low then MinInizio=low endif // Posizioni long if close > (MaxInizio+(range[0]*par1)) and not onmarket then BUY n CONTRACT AT MARKET endif // posizioni short if close < (MinInizio-(range[0]*par1)) and not onmarket then sellshort n CONTRACT AT MARKET endif endif       graph range[0]   // Condizioni per uscire da posizioni long if longonmarket and close =< MaxInizio THEN SELL AT MARKET ENDIF   //Condizioni per uscire da posizioni short IF shortonmarket and close => MinInizio THEN EXITSHORT AT MARKET   ENDIF

  

  fifi743

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  09/18/2022 at 9:34 AM #200965
  fifi743

  Avrei scritto così

  

  fifi743

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  09/18/2022 at 11:28 AM #200971
  Simon

  Ti ringrazio per il suggerimento, ma il tuo codice non entra a mercato.

  

  Simon

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  09/19/2022 at 9:26 AM #200999
  robertogozzi

  Questo entra:

  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Dax 1 Ora //18/09/2022 //------------------------------------------------------------------------- //Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00 //Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00 // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate defparam flatafter = 220000 timeframe (1 hour, updateonclose) N=1 par1=0.5 if Currenthour= 9 then MaxInizio=high[0] MinInizio=low[0] RangeOre9=range //non è obbligatorio scrivere [0] per indicare i valori della barra corrente (quella // appena chiusa endif // Posizioni long if close > (MaxInizio+(RangeOre9*par1)) and not onmarket then BUY n CONTRACT AT MARKET endif // posizioni short if close < (MinInizio-(RangeOre9*par1)) and not onmarket then sellshort n CONTRACT AT MARKET endif // Condizioni per uscire da posizioni long if longonmarket and close =< MaxInizio THEN SELL AT MARKET ENDIF //Condizioni per uscire da posizioni short IF shortonmarket and close => MinInizio THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF graph range[0]

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  //------------------------------------------------------------------------- // Codice principale : Dax 1 Ora //18/09/2022 //------------------------------------------------------------------------- //Ingresso long a rottura del massimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) Uscita Long= se ritraccia si esce al massimo della prima ora altrimenti alle 22.00 //Ingresso short a rottura del minimo della prima ora maggiorato di una porzione del range della prima ora (ottimizzazione con par1) (speculare al long) Uscita Short= se ritraccia si esce al minimo della prima ora altrimenti alle 22.00 // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate defparam flatafter = 220000 timeframe (1 hour, updateonclose) N=1 par1=0.5 if Currenthour= 9  then MaxInizio=high[0] MinInizio=low[0] RangeOre9=range     //non è obbligatorio scrivere [0] per indicare i valori della barra corrente (quella //                    appena chiusa endif // Posizioni long if close > (MaxInizio+(RangeOre9*par1)) and not onmarket then BUY n CONTRACT AT MARKET endif // posizioni short if close < (MinInizio-(RangeOre9*par1)) and not onmarket then sellshort n CONTRACT AT MARKET endif // Condizioni per uscire da posizioni long if longonmarket and close =< MaxInizio THEN SELL AT MARKET ENDIF //Condizioni per uscire da posizioni short IF shortonmarket and close => MinInizio THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   graph range[0]

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  Simon

  

  robertogozzi

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  09/19/2022 at 1:36 PM #201019
  Simon

  Grazie Roberto

  

  Simon

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