Buonasera, vorrei se possibile un aiuto con questo codice.

L’intento sarebbe quello di trasformare lo stop espresso in % nel suo valore equivalente in punti per poterlo inserire in una formula di money managment. Il problema è che non funzione nella versione short. Se lo si lascia solo per le posizioni long funziona e i valori sono corretti, mentre per la parte short il calcolo non restituisce alcun valore.

Vi allego un codice di esempio che ho provato sul Fib a 15 min

DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSE

MM10=Average[10](close)
MM100=Average[100](close)
C1=(MM10 CROSSES OVER MM100)
C2=(MM10 CROSSES UNDER MM100)



// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND C1 THEN
BUY SIZE CONTRACTS AT MARKET
VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1

//Money Management
Capital = 10000
equity = Capital + StrategyProfit
Risk = 0.05
maxrisk = (equity*Risk)
Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE))
SET STOP pLOSS VALSTOP
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND C2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket AND C2 THEN
SELLSHORT SIZE CONTRACTS AT MARKET
VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1

//Money Management
Capital = 10000
equity = Capital + StrategyProfit
Risk = 0.05
maxrisk = (equity*Risk)
Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE))
SET STOP pLOSS VALSTOP
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
IF ShortOnMarket AND C1 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
GRAPH VALSTOP