Trasformazione da Stop% a Stop in punti

• 11/13/2018 at 1:12 PM #84756
  Alessio.Cornuti

  Buonasera, vorrei se possibile un aiuto con questo codice.

  L’intento sarebbe quello di trasformare lo stop espresso in % nel suo valore equivalente in punti per poterlo inserire in una formula di money managment. Il problema è che non funzione nella versione short. Se lo si lascia solo per le posizioni long funziona e i valori sono corretti, mentre per la parte short il calcolo non restituisce alcun valore.

  Vi allego un codice di esempio che ho provato sul Fib a 15 min

  DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSE MM10=Average[10](close) MM100=Average[100](close) C1=(MM10 CROSSES OVER MM100) C2=(MM10 CROSSES UNDER MM100) // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND C1 THEN BUY SIZE CONTRACTS AT MARKET VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1 //Money Management Capital = 10000 equity = Capital + StrategyProfit Risk = 0.05 maxrisk = (equity*Risk) Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE)) SET STOP pLOSS VALSTOP ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND C2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND C2 THEN SELLSHORT SIZE CONTRACTS AT MARKET VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1 //Money Management Capital = 10000 equity = Capital + StrategyProfit Risk = 0.05 maxrisk = (equity*Risk) Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE)) SET STOP pLOSS VALSTOP ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND C1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF GRAPH VALSTOP

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSE   MM10=Average[10](close) MM100=Average[100](close) C1=(MM10 CROSSES OVER MM100) C2=(MM10 CROSSES UNDER MM100)       // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND C1 THEN BUY SIZE CONTRACTS AT MARKET VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1   //Money Management Capital = 10000 equity = Capital + StrategyProfit Risk = 0.05 maxrisk = (equity*Risk) Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE)) SET STOP pLOSS VALSTOP ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND C2 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND C2 THEN SELLSHORT SIZE CONTRACTS AT MARKET VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1   //Money Management Capital = 10000 equity = Capital + StrategyProfit Risk = 0.05 maxrisk = (equity*Risk) Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE)) SET STOP pLOSS VALSTOP ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND C1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF GRAPH VALSTOP

   

  

  Alessio.Cornuti

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  11/13/2018 at 6:16 PM #84782
  robertogozzi

  Su quale strumento e timeframe l’hai provato?

   

  

  robertogozzi

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  11/13/2018 at 6:26 PM #84783
  Alessio.Cornuti

  Ciao, su ita40 cash di IG. Time frame 15 min

  

  Alessio.Cornuti

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  11/14/2018 at 10:47 AM #84811
  robertogozzi

  Tra la riga 11 e la 12 e tra la 30 e la 31 inserisci questa riga per fare in modo che SIZE sia almeno 1 (altrimenti è zero, arrotondato, come da foto):

  Size = min(1,Size)

  1	Size = min(1,Size)

  Alle righe 13 e 32, perché alla fine aggiungi *1, a cosa serve moltiplicare per uno?

  Alle righe 13 e 32 c i sono due cose dubbie:

  1. ProOrder ha bisogno di una barra per potere aggiornare TRADEPRICE (e tutto quel che concerne un’operazione), per cui il prezzo che ti restituisce subito dopo l’entrata a mercato è il prezzo dell’operazione precedente; se vuoi il prezzo corrente, essendo un’entrata a mercato, usa CLOSE al posto di Tradeprice, non sarà preciso al 100% perché quando entra a mercato (almeno in reale) c’è un minimo di slippage o gap e una differenza di qualche microsecondo che può influire sul reale prezzo di entrata
  2. dividi il prezzo di cui sopra per 100, a che proposito, per avere uno SL che sia l’1% del prezzo?

  Metti a posto queste cose e poi vedi come va.

   

  

  robertogozzi

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  11/14/2018 at 12:32 PM #84840
  Alessio.Cornuti

  Grazie per la risposta, il *1 è il valore di stop in percentuale che voglio ottenere ed è una variabile.

  Ho provato ieri sera inserendo CLOSE[0] come hai suggerito tu adesso e pur non essendo precisissimo funziona.

  Grazie

  

  Alessio.Cornuti

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