Trasformazione da Stop% a Stop in punti

Alessio.Cornuti · 2018-11-13T12:12:40+00:00

Buonasera, vorrei se possibile un aiuto con questo codice. L’intento sarebbe quello di trasformare lo stop espresso in % nel suo valore equivalente in punti per poterlo inserire in una formula di money managment. Il problema è che non funzione nella versione short. Se lo si lascia solo per le posizioni long funziona e i valori sono corretti, mentre per la parte short il calcolo non restituisce alcun valore. Vi allego un codice di esempio che ho provato sul Fib a 15 min DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSE MM10=Average[10](close) MM100=Average[100](close) C1=(MM10 CROSSES OVER MM100) C2=(MM10 CROSSES UNDER MM100) // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND C1 THEN BUY SIZE CONTRACTS AT MARKET VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1 //Money Management Capital = 10000 equity = Capital + StrategyProfit Risk = 0.05 maxrisk = (equity*Risk) Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE)) SET STOP pLOSS VALSTOP ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long If LongOnMarket AND C2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND C2 THEN SELLSHORT SIZE CONTRACTS AT MARKET VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1 //Money Management Capital = 10000 equity = Capital + StrategyProfit Risk = 0.05 maxrisk = (equity*Risk) Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE)) SET STOP pLOSS VALSTOP ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni short IF ShortOnMarket AND C1 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF GRAPH VALSTOP

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11/13/2018 at 1:12 PM #84756 quote
Alessio.Cornuti
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Buonasera, vorrei se possibile un aiuto con questo codice.

L’intento sarebbe quello di trasformare lo stop espresso in % nel suo valore equivalente in punti per poterlo inserire in una formula di money managment. Il problema è che non funzione nella versione short. Se lo si lascia solo per le posizioni long funziona e i valori sono corretti, mentre per la parte short il calcolo non restituisce alcun valore.

Vi allego un codice di esempio che ho provato sul Fib a 15 min
```
DEFPARAM CUMULATEORDERS=FALSE

MM10=Average[10](close)
MM100=Average[100](close)
C1=(MM10 CROSSES OVER MM100)
C2=(MM10 CROSSES UNDER MM100)



// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket AND C1 THEN
BUY SIZE CONTRACTS AT MARKET
VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1

//Money Management
Capital = 10000
equity = Capital + StrategyProfit
Risk = 0.05
maxrisk = (equity*Risk)
Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE))
SET STOP pLOSS VALSTOP
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND C2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket AND C2 THEN
SELLSHORT SIZE CONTRACTS AT MARKET
VALSTOP=(TRADEPRICE/100)*1

//Money Management
Capital = 10000
equity = Capital + StrategyProfit
Risk = 0.05
maxrisk = (equity*Risk)
Size = (maxrisk/(VALSTOP*POINTVALUE))
SET STOP pLOSS VALSTOP
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni short
IF ShortOnMarket AND C1 THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
GRAPH VALSTOP
```
11/13/2018 at 6:16 PM #84782 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Su quale strumento e timeframe l’hai provato?

11/13/2018 at 6:26 PM #84783 quote

Alessio.Cornuti
Participant

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Ciao, su ita40 cash di IG. Time frame 15 min

11/14/2018 at 10:47 AM #84811 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
Tra la riga 11 e la 12 e tra la 30 e la 31 inserisci questa riga per fare in modo che SIZE sia almeno 1 (altrimenti è zero, arrotondato, come da foto):
```
Size = min(1,Size)
```
Alle righe 13 e 32, perché alla fine aggiungi *1, a cosa serve moltiplicare per uno?

Alle righe 13 e 32 c i sono due cose dubbie:
1. ProOrder ha bisogno di una barra per potere aggiornare TRADEPRICE (e tutto quel che concerne un’operazione), per cui il prezzo che ti restituisce subito dopo l’entrata a mercato è il prezzo dell’operazione precedente; se vuoi il prezzo corrente, essendo un’entrata a mercato, usa CLOSE al posto di Tradeprice, non sarà preciso al 100% perché quando entra a mercato (almeno in reale) c’è un minimo di slippage o gap e una differenza di qualche microsecondo che può influire sul reale prezzo di entrata
2. dividi il prezzo di cui sopra per 100, a che proposito, per avere uno SL che sia l’1% del prezzo?
Metti a posto queste cose e poi vedi come va.

x-4.jpg
11/14/2018 at 12:32 PM #84840 quote

Alessio.Cornuti
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Grazie per la risposta, il *1 è il valore di stop in percentuale che voglio ottenere ed è una variabile.

Ho provato ieri sera inserendo CLOSE[0] come hai suggerito tu adesso e pur non essendo precisissimo funziona.

Grazie
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