Hallo ich hätte eine bitte, ist es möglich einen trailing stop zu programmieren der immer mit einem supertrend plus 2 – 3 punkte mit läuft?
Hätten schon versucht es mit hilfe der such funktion zu finden, leider erfolglos.
Der trailing stop soll erst starten wenn wir 10-20 punkte im gewinn sind das wäre dann zb
trailingstart = 20
Könnte man es irgendwie mit trailingstep = verbinden ?
Das nächste problem wäre was geschieht wenn wir eine eine long position kaufen wir uns aber unterhalb des supertrend befinden, könnte man es umsetzten das wir dann einen punkte trailing stop verwenden ?
Sollte das aber zu aufwendig werden würde ich einfach zum eröffnen einer longposition die kritiere hinzufügen das wir uns oberhalb des supertrend befinden.
Am besten ist es erfahrungsgemäß, einfach den Supertrend als Ausstiegssignal (nicht als Stop) zu verwenden. Also nicht den Stop auf den Supertrend (oder 2-3 Punkte höher) setzen, sondern die Position erst schließen, wenn der Supertrend am Ende des Bars durch den Schlusskurs gebrochen ist ! Sonst wird man zu oft ausgestoppt durch einzelne,
ST = supertrend[factor,period]
If longonmarket and close crosses under ST then
sell at market
endif
Die Parameter factor und period optimiert man auf die jeweiligen Gegebenheiten. Nicht einfach willkürlich setzen.
lange intrabar-Kurszacken nach unten, aber der Supertrend wird auf close-Basis (am Ende des Bars) dann doch nicht gebrochen und läuft weiter.
Also einfach :
hier hat wieder was nicht funktioniert, und es hat die Absätze zerissen. Sorry, nicht mein Fehler.
Hallo Verdi, danke für deine Hilfe und sorry das ich erst jetzt Zeit habe zu antworten.
Ja du hast recht aber im Zeitrahmen alles unter 5 min brauche ich einen stop auch wenn der Handel in meine Richtung weiter laufen würde.
Ich gebe dir bescheid ob ich es schaffe dies in meinen Code einzubauen! danke nochmal
Man kann zusätzlich einen Stop mit fixem Abstand vom Supertrend setzen, der automatisch mit dem Supertrend nachgezogen wird :
If longonmarket and close > ST then
sell at (ST - 20) stop
endif
If shortonmarket and close < ST then
exitshort at (ST + 20) stop
endif
Das ist auch ein Trailing-Stop, nur wird er mit Hilfe des Supertrends berechnet. Der Abstand (hier 20 Punkte) hängt natürlich vom Instrument und von der Zeitskala ab. Je höher die Zeitskala, desto größer der Abstand. Dieser Stop sollte nur als Not-Stop dienen, der reguläre Ausstieg erfolgt meistens besser in der obigen Weise, nach endgültigem Bruch des Supertrends.
Hallo. Ich würde gerne den automatischen trailing Stop in mein automatisches Handelssystem einbauen.
Kann mir jemand behilflich sein? Hier der Code:
defparam cumulateorders = false
//PARAMETRI VARIABILI
OraInizio =6
OraFine = 23
numerocontratti = 1
//PARAMETRI FISSI
mm = 47
BB = 16
ATRvolaDown = 15
ATRvolaUp = 81
ATR = 13
x = 5.5
supertrendLow = 3
SupertrendUp = 10
EMA=exponentialaverage[mm](close)
BBmiddle= (BollingerUp[BB](close)+BollingerDown[BB](close))/2
ora=currenthour
condizioneday= ora > OraInizio and ora < OraFine
condizionevola= AverageTrueRange[ATRvolaDown](close)>AverageTrueRange[ATRvolaUp](close)
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT LongOnMarket and condizioneday and Close < Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close > ema and condizionevola THEN
BUY numerocontratti CONTRACTS AT MARKET
stopprice=AverageTrueRange[ATR](close)*x
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND Close > Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close < BBmiddle and close < EMA THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT ShortOnMarket and condizioneday and Close > Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close < ema and condizionevola THEN
SELLSHORT numerocontratti CONTRACTS AT MARKET
stopprice=AverageTrueRange[ATR](close)*x
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni short
IF ShortOnMarket AND Close < Supertrend[supertrendLow,SupertrendUp] and close > BBmiddle and close > ema THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
// Stop e target: Inserisci qui i tuoi stop di protezione e profit target
set stop ploss stopprice
