buongiorno,
su un sistema che agisce long in breakout ho provato ad adattare una delle versioni di trailing stop presenti sul sito, sfruttando le frazioni dell’atr a 5 periodi daily,
il sistema entra long su timeframe daily sul massimo del giorno precedente. l’idea è quella di spostare lo stop dopo che il close supera il close del giorno precedente+ i 2/8 dell’atr a 5 periodi con step successivi di 1/8.
lo schema sarebbe il seguente:
buy sul massimo del giorno precedente a quello corrente
quando il prezzo raggiunge il close del giorno prima +2/8 dell’atr si sposta lo stop sul close del giorno prima (stop in pari)
successivamente quando il prezzo supera il successivo ottavo anche lo stop incrementa di 1/8
potreste dirmi se il codice è corretto?
//trailing stop function
myatr=AverageTrueRange[5](close)
myatrstep= myatr/8
trailingstartL = Dclose(0) + 2*(myatrstep)
trailingstep = myatrstep //trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>= tradeprice(1)+ trailingstartL THEN
newSL = tradeprice(1)// DCLOSE(0)
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close>trailingstartL+trailingstep THEN
newSL = newSL+trailingstep
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
ENDIF
La riga 21 dovrebbe essere così (non l’ho provato):
IF newSL>0 AND close>newSL+trailingstep THEN
grazie mille!!!
sempre preciso roberto!
Per utilizzare lo stesso criterio sullo short, è corretto il così il codice? Grazie!!
//manage short positions
IF SHORTONMARKET then
//first move breakeven
IF newSL=0 And close-tradeprice(1)<=tradeprice(1)+trailingstartS then
newSL = tradeprice (1) // DCLOSE(0)
endif
//next moves
IF newSL>0 and close<newsl+trailingstep then
newsl=newsl-trailingstep
endif
endif
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
ENDIF
Non esattamente, basta usare il meno al posto del più:
IF newSL>0 and close<newsl-trailingstep then
🙂
Anche la riga 4 va cambiata:
IF newSL=0 And close<=tradeprice(1)-trailingstartS then
Però, guardando bene, anche la riga 17 del primo post va cambiata:
IF newSL=0 AND close>= tradeprice(1)+ trailingstartL THEN
